半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの計算期間は、平成28年11月30日から平成29年11月29日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成28年11月30日から平成29年5月29日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第15期計算期間末 (平成28年11月29日現在)		第16期中間計算期間末 (平成29年5月29日現在)
1.計算期間の末日における受益権の総数		1.中間計算期間の末日における受益権の総数
	7,122,476,871口		7,424,058,137口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.2633円	1口当たり純資産額	1.2583円
(10,000口当たり純資産額)	(12,633円)	(10,000口当たり純資産額)	(12,583円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第15期中間計算期間(自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日)
該当事項はございません。
第16期中間計算期間(自 平成28年11月30日 至 平成29年5月29日)
該当事項はございません。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の時価等に関する事項

	第15期計算期間 (自 平成27年12月1日     至 平成28年11月29日)	第16期中間計算期間 (自 平成28年11月30日     至 平成29年5月29日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
1.元本の移動

	第15期計算期間 (自 平成27年12月1日     至 平成28年11月29日)	第16期中間計算期間 (自 平成28年11月30日     至 平成29年5月29日)
期首元本額	5,213,042,801円	7,122,476,871円
期中追加設定元本額	3,156,178,302円	1,029,382,331円
期中一部解約元本額	1,246,744,232円	727,801,065円

2.デリバティブ取引関係
第15期計算期間末(平成28年11月29日現在)
該当事項はございません。
第16期中間計算期間末(平成29年5月29日現在)
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年5月29日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	399,927,598
国債証券	9,572,039,010
特殊債券	1,030,849,605
社債券	11,827,548,000
未収入金	291,177,280
未収利息	43,901,213
前払費用	4,558,588
流動資産合計	23,170,001,294
資産合計	23,170,001,294
負債の部
流動負債
未払金	393,477,000
未払解約金	450,000
その他未払費用	43,189
流動負債合計	393,970,189
負債合計	393,970,189
純資産の部
元本等
元本	16,247,532,959
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,528,498,146
元本等合計	22,776,031,105
純資産合計	22,776,031,105
負債純資産合計	23,170,001,294

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成29年5月29日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成29年4月11日から平成30年4月10日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年5月29日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年11月30日 至 平成29年5月29日)の元本状況
期首(平成28年11月30日)の元本額	13,900,394,982円
対象期間中の追加設定元本額	6,434,957,858円
対象期間中の一部解約元本額	4,087,819,881円
平成29年5月29日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	88,038,070円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	50,507,354円
明治安田DC先進国コアファンド	10,639,394円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	109,861,151円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	63,967,342円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	32,967,999円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	267,978,626円
明治安田グローバルバランスオープン	40,799,415円
明治安田DCグローバルバランスオープン	302,973,648円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	925,611,403円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	749,641,471円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	781,895,707円
明治安田DC日本債券オープン	6,630,859,102円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	23,723,510円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	20,105,743円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	6,147,963,024円
計	16,247,532,959円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4018円
(10,000口当たり純資産額)	(14,018円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額