半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため、2020年12月1日から2021年11月29日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、2020年12月1日から2021年5月31日までとなっております。

 
 
(中間貸借対照表に関する注記)

第19期計算期間末 (2020年11月30日現在)		第20期中間計算期間末 (2021年5月31日現在)
1.計算期間の末日における受益権の総数		1.中間計算期間の末日における受益権の総数
	12,232,963,711口		12,503,754,579口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.3016円	1口当たり純資産額	1.3113円
(10,000口当たり純資産額)	(13,016円)	(10,000口当たり純資産額)	(13,113円)

 
 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期中間計算期間(自 2019年11月30日 至 2020年5月29日)
該当事項はございません。
 
第20期中間計算期間(自 2020年12月1日 至 2021年5月31日)
該当事項はございません。
 
 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の時価等に関する事項

	第19期計算期間 (自 2019年11月30日     至 2020年11月30日)	第20期中間計算期間 (自 2020年12月1日     至 2021年5月31日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(その他の注記)
1.元本の移動

	第19期計算期間 (自 2019年11月30日     至 2020年11月30日)	第20期中間計算期間 (自 2020年12月1日     至 2021年5月31日)
期首元本額	11,272,183,720円	12,232,963,711円
期中追加設定元本額	3,441,528,656円	1,499,233,866円
期中一部解約元本額	2,480,748,665円	1,228,442,998円

 
 
2.デリバティブ取引関係
第19期計算期間末(2020年11月30日現在)
該当事項はございません。
 
第20期中間計算期間末(2021年5月31日現在)
該当事項はございません。
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2021年5月31日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,325,957,566
国債証券	18,518,203,780
社債券	30,223,296,100
未収入金	3,079,882,410
未収利息	107,673,671
前払費用	12,549,553
流動資産合計	54,267,563,080
資産合計	54,267,563,080
負債の部
流動負債
未払金	4,348,296,200
その他未払費用	154,722
流動負債合計	4,348,450,922
負債合計	4,348,450,922
純資産の部
元本等
元本	33,419,935,047
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,499,177,111
元本等合計	49,919,112,158
純資産合計	49,919,112,158
負債純資産合計	54,267,563,080

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2021年5月31日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、2021年4月13日から2022年4月11日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2021年5月31日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2020年12月1日 至 2021年5月31日)の元本状況
期首(2020年12月1日)の元本額	29,788,600,773円
対象期間中の追加設定元本額	9,762,615,028円
対象期間中の一部解約元本額	6,131,280,754円
2021年5月31日現在の元本額の内訳 ※
明治安田DC先進国コアファンド	138,628,979円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	45,639,856円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	37,912,654円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	20,022,968円
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)	2,525,899,231円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	407,435,252円
明治安田DCグローバルバランスオープン	613,650,681円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	7,608,940,261円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	926,360,784円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	1,065,124,154円
明治安田DC日本債券オープン	10,908,397,281円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	15,306,135円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	8,730,935円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	9,097,885,876円
計	33,419,935,047円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4937円
(10,000口当たり純資産額)	(14,937円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額