有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年12月 1日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	330,869,687
国債証券	11,312,175,515
特殊債券	2,075,151,617
社債券	17,037,245,500
未収入金	1,652,395,160
未収利息	131,531,998
前払費用	21,972,147
流動資産合計	32,561,341,624
資産合計	32,561,341,624
負債の部
流動負債
未払金	1,522,779,190
未払解約金	20,640,000
流動負債合計	1,543,419,190
負債合計	1,543,419,190
純資産の部
元本等
元本	23,420,308,218
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,597,614,216
元本等合計	31,017,922,434
純資産合計	31,017,922,434
負債純資産合計	32,561,341,624

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(その他の注記)

2025年12月 1日現在
1.	元本の移動
	期首	2024年11月30日
	期首元本額	26,035,282,498円
	期末元本額	23,420,308,218円
	期中追加設定元本額	2,805,840,890円
	期中一部解約元本額	5,420,815,170円
	元本の内訳※
	明治安田DC先進国コアファンド	124,247,635円
	明治安田日本債券オープン(年1回決算型)	2,200,356,989円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	648,534,792円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	1,029,489,533円
	明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	3,523,489,708円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	1,023,644,752円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	1,442,231,346円
	明治安田DC日本債券オープン	11,258,880,059円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	10,049,972円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	8,792,792円
	明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	2,150,590,640円
2.	1口当たり純資産額	1.3244円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,244円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第461回利付国債2年	1,308,000,000	1,306,338,840
	第478回利付国債2年	390,000,000	390,000,000
	第8回利付国債40年	88,000,000	56,188,880
	第15回利付国債40年	100,000,000	50,100,000
	第18回利付国債40年	251,000,000	225,797,090
	第379回利付国債10年	327,000,000	317,324,070
	第380回利付国債10年	2,986,000,000	2,942,732,860
	第49回利付国債30年	76,000,000	59,003,360
	第50回利付国債30年	160,000,000	108,865,600
	第55回利付国債30年	127,000,000	83,192,620
	第60回利付国債30年	526,000,000	340,069,520
	第61回利付国債30年	9,000,000	5,480,910
	第67回利付国債30年	210,000,000	117,982,200
	第69回利付国債30年	327,000,000	185,255,310
	第70回利付国債30年	100,000,000	56,108,000
	第71回利付国債30年	79,000,000	43,922,420
	第87回利付国債30年	15,000,000	13,445,400
	第88回利付国債30年	209,000,000	203,112,470
	第169回利付国債20年	1,467,000,000	1,127,257,470
	第170回利付国債20年	357,000,000	272,087,550
	第172回利付国債20年	393,000,000	299,147,670
	第173回利付国債20年	774,000,000	584,385,480
	第174回利付国債20年	235,000,000	175,982,100
	第176回利付国債20年	612,000,000	458,553,240
	第181回利付国債20年	388,000,000	300,218,880
	第191回利付国債20年	592,000,000	522,132,160
	第192回利付国債20年	394,300,000	369,675,965
	第193回利付国債20年	434,000,000	411,826,940
	第194回利付国債20年	293,000,000	285,988,510
国債証券 合計		13,227,300,000	11,312,175,515
特殊債券	第1回アフリカ輸出入銀行円貨債券	500,000,000	498,890,000
	第10回アフリカ輸出入銀行円貨債券	300,000,000	298,764,000
	第202回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	51,436,000
	第204回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	50,065,000
	政府保証第353回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	49,322,000
	第219回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	592,956,000	558,849,170
	第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,848,000	110,455,345
	第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	505,547,000	404,301,102
	第277回住宅金融支援機構債券	100,000,000	53,069,000
特殊債券 合計		2,433,351,000	2,075,151,617
社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	1,300,000,000	1,285,073,400
	第1回フォルヴィア・エス・イー円貨社債	300,000,000	299,553,000
	第27回ルノー円貨社債	1,000,000,000	996,290,000
	第1回A号ペニンシュラ東京ファイナンスサービス無担保社債	200,000,000	198,543,400
	楽天グループユーロ円債29/04/24	300,000,000	328,874,100
	第2回アフラック生命保険(劣後特約付)	300,000,000	292,897,800
	第7回ヒューリック無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	198,159,800
	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	1,400,000,000	1,333,452,400
	第2回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	1,100,000,000	1,086,027,800
	第9回第一三共無担保社債	200,000,000	197,928,000
	第10回第一三共無担保社債	200,000,000	196,398,000
	第27回LINEヤフー無担保社債	400,000,000	394,696,000
	第23回楽天グループ無担保社債	400,000,000	398,000,000
	第2回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	91,396,500
	第3回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	328,186,400
	第5回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	189,441,200
	第3回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	96,216,100
	第5回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	95,607,500
	第6回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	656,148,500
	第11回楽天カード無担保社債	300,000,000	299,880,000
	第27回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	100,000,000	99,499,800
	第9回三井住友トラストグループ無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	198,181,400
	第22回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	398,713,600
	第15回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	395,814,000
	第15回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	396,484,000
	第23回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	198,393,200
	第24回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	100,000,000	98,568,600
	第3回東京センチュリー無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	96,852,200
	第4回東京センチュリー無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	197,517,400
	第40回SBIホールディングス無担保社債	100,000,000	98,494,000
	第42回SBIホールディングス無担保社債	400,000,000	394,216,000
	第45回SBIホールディングス無担保社債	400,000,000	395,280,000
	第6回オリックス無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	195,155,000
	第7回オリックス無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	198,227,000
	第4回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	198,384,600
	第5回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	196,859,800
	第6回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付)	100,000,000	97,686,000
	第10回三井住友海上火災保険無担保社債	100,000,000	98,149,000
	第133回東日本旅客鉄道無担保社債	100,000,000	52,660,000
	第171回東日本旅客鉄道無担保社債	100,000,000	52,595,000
	第54回西日本旅客鉄道無担保社債	200,000,000	122,366,000
	第55回西日本旅客鉄道無担保社債	200,000,000	121,136,000
	第62回西日本旅客鉄道無担保社債	200,000,000	106,240,000
	第71回西日本旅客鉄道無担保社債	200,000,000	93,332,000
	第54回東京地下鉄(一般担保付)	200,000,000	92,188,000
	第42回KDDI無担保社債	200,000,000	199,038,000
	第18回光通信無担保社債	700,000,000	637,126,000
	第30回光通信無担保社債	200,000,000	184,904,000
	第8回GMOインターネット無担保社債	200,000,000	195,644,000
	第11回GMOインターネット無担保社債	100,000,000	97,790,000
	第332回北陸電力(一般担保付)	700,000,000	571,375,000
	第62回電源開発無担保社債	100,000,000	83,347,000
	第50回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	92,168,000
	第66回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	200,000,000	183,340,000
	第86回東京電力パワーグリッド無担保社債	100,000,000	98,269,000
	第51回東京瓦斯無担保社債	100,000,000	55,114,000
	第58回ソフトバンクグループ無担保社債	400,000,000	395,540,000
	第61回ソフトバンクグループ無担保社債	500,000,000	491,900,000
	第3回ソフトバンクグループ無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	195,928,000
社債券 合計		18,200,000,000	17,037,245,500
合計		33,860,651,000	30,424,572,632

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。