有報情報

#1 投資リスク（連結）

・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。
・ファミリーファンド方式に関する留意点

2023/12/20 9:25

#2 投資対象（連結）

ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド2023/12/20 9:25

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
	内 日本	1,164,017,556	92.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		96,722,107	7.67
純資産総額		1,260,739,663	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)

2023/12/20 9:25

#4 注記表（連結）

1.金融商品の状況に関する事項

項目		第43期自 2022年9月21日至 2023年3月20日	第44期自 2023年3月21日至 2023年9月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		第43期2023年3月20日現在	第44期2023年9月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

2023/12/20 9:25

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
金銭信託	1,910,369
コール・ローン	314,386,310
株式	18,879,659,840

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/20 9:25