有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/03/21-2023/09/20)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,164,017,556	92.33
	内 日本	1,164,017,556	92.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		96,722,107	7.67
純資産総額		1,260,739,663	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		18,250,867,990	97.68
	内 日本	18,250,867,990	97.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		433,337,554	2.32
純資産総額		18,684,205,544	100.00

その他資産の投資状況

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		371,760,000	1.99
	内 日本	371,760,000	1.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,639,431,973	93.22
	内 日本	18,639,431,973	93.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,356,333,464	6.78
純資産総額		19,995,765,437	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		49,169,982,001	94.99
	内 アメリカ	37,740,958,630	72.91
	内 フランス	2,712,667,147	5.24
	内 カナダ	2,095,360,707	4.05
	内 イギリス	1,940,908,779	3.75
	内 デンマーク	1,303,506,636	2.52
	内 ドイツ	808,989,457	1.56
	内 アイルランド	743,998,104	1.44
	内 オランダ	709,751,578	1.37
	内 香港	586,344,868	1.13
	内 バミューダ	527,496,095	1.02
投資証券		1,011,418,974	1.95
	内 アメリカ	1,011,418,974	1.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,581,355,739	3.06
純資産総額		51,762,756,714	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,297,980,726	73.70
	内 アメリカ	3,361,630,627	33.95
	内 フランス	795,827,290	8.04
	内 イタリア	732,500,433	7.40
	内 イギリス	543,482,945	5.49
	内 スペイン	453,785,494	4.58
	内 ドイツ	358,266,989	3.62
	内 ベルギー	192,956,631	1.95
	内 オランダ	151,011,564	1.53
	内 オーストラリア	147,272,187	1.49
	内 オーストリア	120,041,020	1.21
	内 メキシコ	103,108,618	1.04
	内 ポーランド	59,747,164	0.60
	内 アイルランド	56,635,131	0.57
	内 マレーシア	53,888,426	0.54
	内 デンマーク	43,888,331	0.44
	内 フィンランド	33,572,993	0.34
	内 ニュージーランド	26,331,082	0.27
	内 カナダ	21,644,033	0.22
	内 ノルウェー	21,360,610	0.22
	内 スウェーデン	21,029,158	0.21
地方債証券		169,693,899	1.71
	内 カナダ	169,693,899	1.71
特殊債券		1,222,803,028	12.35
	内 アメリカ	884,243,601	8.93
	内 国際機関	108,752,947	1.10
	内 オランダ	81,721,866	0.83
	内 ドイツ	81,325,254	0.82
	内 ルクセンブルグ	66,759,360	0.67
社債券		595,728,133	6.02
	内 アメリカ	527,102,325	5.32
	内 オーストラリア	68,625,808	0.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		615,443,760	6.22
純資産総額		9,901,649,546	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。