有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイバランスアクティブ」
		(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		931,846,129	96.82
	内 日本	931,846,129	96.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,624,934	3.18
純資産総額		962,471,063	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,597,750,990	97.78
	内 日本	15,597,750,990	97.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		353,530,368	2.22
純資産総額		15,951,281,358	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		334,800,000	2.10
	内 日本	334,800,000	2.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,801,613,813	95.87
	内 日本	18,801,613,813	95.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		810,085,003	4.13
純資産総額		19,611,698,816	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		455,130,000	2.32
	内 日本	455,130,000	2.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
(参考情報)

「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		23,570,628,145	92.84
	内 アメリカ	13,793,016,066	54.33
	内 イギリス	2,032,543,112	8.01
	内 アイルランド	1,153,125,126	4.54
	内 フランス	888,937,579	3.50
	内 イタリア	805,253,507	3.17
	内 スペイン	732,645,396	2.89
	内 ドイツ	695,377,831	2.74
	内 カナダ	694,245,483	2.73
	内 スイス	571,974,324	2.25
	内 オランダ	508,218,886	2.00
	内 スウェーデン	406,399,127	1.60
	内 ノルウェー	369,530,839	1.46
	内 バミューダ	282,729,404	1.11
	内 イギリス領バージン諸島	245,118,439	0.97
	内 ベルギー	216,857,610	0.85
	内 香港	174,655,416	0.69
投資証券		383,427,650	1.51
	内 アイルランド	233,289,209	0.92
	内 イギリス	150,138,441	0.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,435,313,102	5.65
純資産総額		25,389,368,897	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,630,188,106	83.02
	内 アメリカ	3,269,944,392	28.19
	内 イタリア	1,446,006,518	12.47
	内 フランス	996,857,361	8.59
	内 スペイン	916,232,698	7.90
	内 イギリス	911,208,553	7.86
	内 ドイツ	342,303,369	2.95
	内 ベルギー	255,165,413	2.20
	内 ニュージーランド	222,062,101	1.91
	内 オーストリア	210,450,840	1.81
	内 オーストラリア	209,983,887	1.81
	内 カナダ	191,678,455	1.65
	内 アイルランド	99,670,333	0.86
	内 オランダ	99,237,946	0.86
	内 メキシコ	97,190,275	0.84
	内 ポーランド	87,051,416	0.75
	内 南アフリカ	85,567,716	0.74
	内 デンマーク	56,753,658	0.49
	内 スイス	55,086,330	0.47
	内 スウェーデン	53,905,153	0.46
	内 ノルウェー	23,831,692	0.21
特殊債券		691,063,734	5.96
	内 国際機関	456,956,958	3.94
	内 ドイツ	134,075,317	1.16
	内 アメリカ	51,024,761	0.44
	内 フランス	49,006,698	0.42
社債券		717,617,528	6.19
	内 アメリカ	717,617,528	6.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		560,602,355	4.83
純資産総額		11,599,471,723	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。