有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

(1)【投資状況】
「DCニッセイバランスアクティブ」

		(2018年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,130,032,829	97.74
	内日本	1,130,032,829	97.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,082,381	2.26
純資産総額		1,156,115,210	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(2018年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,336,482,540	97.83
	内日本	16,336,482,540	97.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		361,876,337	2.17
純資産総額		16,698,358,877	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		327,150,000	1.96
	内日本	327,150,000	1.96
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(2018年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,463,708,272	96.57
	内日本	18,463,708,272	96.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		656,213,902	3.43
純資産総額		19,119,922,174	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		450,270,000	2.35
	内日本	450,270,000	2.35
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2018年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		32,002,335,154	96.01
	内アメリカ	20,910,402,081	62.74
	内カナダ	2,229,076,643	6.69
	内アイルランド	1,853,867,385	5.56
	内イギリス	1,824,770,990	5.47
	内オランダ	1,058,552,589	3.18
	内バミューダ	891,372,066	2.67
	内フランス	833,123,070	2.50
	内ドイツ	791,207,279	2.37
	内イギリス領バージン諸島	636,362,665	1.91
	内オーストラリア	404,934,684	1.21
	内イタリア	365,315,375	1.10
	内スウェーデン	203,350,327	0.61
投資証券		283,970,170	0.85
	内アイルランド	283,970,170	0.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,044,774,063	3.13
純資産総額		33,331,079,387	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(2018年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,313,345,403	79.72
	内アメリカ	3,582,599,959	34.36
	内イタリア	1,209,471,577	11.60
	内フランス	884,235,383	8.48
	内イギリス	659,012,579	6.32
	内スペイン	537,540,797	5.15
	内ベルギー	252,633,403	2.42
	内オーストラリア	212,427,127	2.04
	内オランダ	205,855,342	1.97
	内ドイツ	161,226,971	1.55
	内アイルランド	105,995,135	1.02
	内メキシコ	94,368,484	0.90
	内南アフリカ	91,965,580	0.88
	内ポーランド	65,889,578	0.63
	内ニュージーランド	64,809,798	0.62
	内デンマーク	48,700,109	0.47
	内マレーシア	47,292,888	0.45
	内スウェーデン	42,054,387	0.40
	内ノルウェー	24,884,538	0.24
	内カナダ	22,381,768	0.21
地方債証券		161,511,273	1.55
	内カナダ	161,511,273	1.55
特殊債券		816,880,017	7.83
	内国際機関	299,470,248	2.87
	内ドイツ	273,652,593	2.62
	内オランダ	69,663,719	0.67
	内ルクセンブルグ	68,968,728	0.66
	内フランス	66,266,227	0.64
	内アメリカ	38,858,502	0.37
社債券		717,444,305	6.88
	内アメリカ	610,112,706	5.85
	内イギリス	54,238,192	0.52
	内オーストラリア	53,093,407	0.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		418,833,148	4.02
純資産総額		10,428,014,146	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。