有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/09/21-2023/03/20)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,065,666,472	91.31
	内 日本	1,065,666,472	91.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		101,392,786	8.69
純資産総額		1,167,059,258	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,829,659,450	97.46
	内 日本	16,829,659,450	97.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		437,795,142	2.54
純資産総額		17,267,454,592	100.00

その他資産の投資状況

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		340,595,000	1.97
	内 日本	340,595,000	1.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,015,867,042	94.30
	内 日本	18,015,867,042	94.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,088,028,926	5.70
純資産総額		19,103,895,968	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		43,621,124,252	95.07
	内 アメリカ	33,365,272,531	72.72
	内 フランス	2,992,320,492	6.52
	内 イギリス	1,822,722,142	3.97
	内 デンマーク	1,246,347,328	2.72
	内 オランダ	1,224,373,937	2.67
	内 カナダ	1,213,105,805	2.64
	内 アイルランド	710,382,598	1.55
	内 香港	671,466,348	1.46
	内 バミューダ	375,133,071	0.82
投資証券		1,029,091,674	2.24
	内 アメリカ	1,029,091,674	2.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,233,763,992	2.69
純資産総額		45,883,979,918	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,889,401,544	72.99
	内 アメリカ	3,211,994,244	34.03
	内 フランス	770,606,249	8.16
	内 イタリア	689,913,713	7.31
	内 イギリス	489,801,890	5.19
	内 スペイン	431,957,385	4.58
	内 ドイツ	326,495,131	3.46
	内 ベルギー	180,490,438	1.91
	内 オーストラリア	146,350,937	1.55
	内 オランダ	141,317,171	1.50
	内 オーストリア	115,256,431	1.22
	内 メキシコ	92,377,579	0.98
	内 アイルランド	54,293,056	0.58
	内 ポーランド	52,525,298	0.56
	内 マレーシア	48,401,179	0.51
	内 デンマーク	42,115,388	0.45
	内 フィンランド	32,469,752	0.34
	内 カナダ	22,113,433	0.23
	内 スウェーデン	20,552,098	0.22
	内 ノルウェー	20,370,172	0.22
地方債証券		156,367,128	1.66
	内 カナダ	156,367,128	1.66
特殊債券		1,257,404,947	13.32
	内 アメリカ	876,323,283	9.28
	内 ドイツ	142,876,229	1.51
	内 国際機関	100,348,415	1.06
	内 オランダ	74,557,069	0.79
	内 ルクセンブルグ	63,299,951	0.67
社債券		663,448,943	7.03
	内 アメリカ	537,130,899	5.69
	内 イギリス	63,874,743	0.68
	内 オーストラリア	62,443,301	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		472,579,219	5.01
純資産総額		9,439,201,781	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。