有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイバランスアクティブ」
		(平成27年10月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		926,645,624	94.35
	内日本	926,645,624	94.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,517,952	5.65
純資産総額		982,163,576	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(平成27年10月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		18,024,206,260	96.62
	内日本	18,024,206,260	96.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		631,182,127	3.38
純資産総額		18,655,388,387	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		561,060,000	3.01
	内日本	561,060,000	3.01
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(平成27年10月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		21,377,321,367	95.18
	内日本	21,377,321,367	95.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,081,795,609	4.82
純資産総額		22,459,116,976	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		891,360,000	3.97
	内日本	891,360,000	3.97
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(平成27年10月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		28,851,494,182	95.62
	内アメリカ	17,925,375,534	59.41
	内イギリス	3,063,627,748	10.15
	内フランス	1,393,006,236	4.62
	内アイルランド	1,351,859,068	4.48
	内スイス	966,252,129	3.20
	内スペイン	907,976,799	3.01
	内イタリア	826,416,088	2.74
	内スウェーデン	467,987,657	1.55
	内ドイツ	418,287,034	1.39
	内オランダ	376,168,294	1.25
	内バミューダ	290,470,471	0.96
	内ジャージィー	220,368,864	0.73
	内香港	202,016,880	0.67
	内ベルギー	173,664,145	0.58
	内シンガポール	136,426,237	0.45
	内イギリス領バージン諸島	131,590,998	0.44
投資証券		342,154,074	1.13
	内アイルランド	273,229,625	0.91
	内アメリカ	68,924,449	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		978,440,331	3.24
純資産総額		30,172,088,587	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(平成27年10月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,898,664,155	63.39
	内アメリカ	1,861,126,521	13.26
	内イタリア	1,358,382,889	9.68
	内イギリス	1,218,442,402	8.68
	内フランス	1,052,658,935	7.50
	内スペイン	709,507,126	5.05
	内ドイツ	380,568,247	2.71
	内ベルギー	326,049,204	2.32
	内カナダ	246,742,611	1.76
	内オーストリア	244,921,651	1.74
	内ニュージーランド	237,913,367	1.69
	内メキシコ	225,228,262	1.60
	内ポーランド	200,410,996	1.43
	内オーストラリア	190,947,836	1.36
	内アイルランド	167,127,172	1.19
	内南アフリカ	118,335,646	0.84
	内オランダ	108,383,848	0.77
	内スウェーデン	83,588,468	0.60
	内デンマーク	79,797,335	0.57
	内スイス	64,638,250	0.46
	内ノルウェー	23,893,389	0.17
特殊債券		816,454,253	5.82
	内国際機関	533,089,635	3.80
	内ドイツ	156,687,101	1.12
	内アメリカ	67,809,737	0.48
	内フランス	58,867,780	0.42
社債券		945,723,596	6.74
	内アメリカ	897,282,352	6.39
	内オーストラリア	48,441,244	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,376,615,223	24.05
純資産総額		14,037,457,227	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。