有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(1)【投資状況】
「DCニッセイバランスアクティブ」

		(2017年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		957,834,750	93.43
	内日本	957,834,750	93.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,364,963	6.57
純資産総額		1,025,199,713	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(2017年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,217,721,620	97.26
	内日本	15,217,721,620	97.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		429,337,024	2.74
純資産総額		15,647,058,644	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		393,250,000	2.51
	内日本	393,250,000	2.51
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(2017年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,394,371,312	96.52
	内日本	18,394,371,312	96.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		663,935,553	3.48
純資産総額		19,058,306,865	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		450,840,000	2.37
	内日本	450,840,000	2.37
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2017年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,130,503,228	94.03
	内アメリカ	16,193,947,050	58.27
	内イギリス	2,329,124,131	8.38
	内アイルランド	1,348,930,745	4.85
	内カナダ	1,315,083,925	4.73
	内ドイツ	778,371,132	2.80
	内フランス	745,980,086	2.68
	内スペイン	565,404,852	2.03
	内イタリア	496,259,828	1.79
	内オランダ	469,281,353	1.69
	内スウェーデン	466,177,283	1.68
	内バミューダ	461,802,648	1.66
	内イギリス領バージン諸島	237,176,974	0.85
	内香港	220,910,340	0.79
	内スイス	190,657,929	0.69
	内ノルウェー	178,088,999	0.64
	内シンガポール	133,305,953	0.48
投資証券		380,515,042	1.37
	内アイルランド	217,510,201	0.78
	内イギリス	163,004,841	0.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,279,474,200	4.60
純資産総額		27,790,492,470	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(2017年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,584,587,248	85.81
	内アメリカ	3,457,120,204	30.95
	内イタリア	1,495,515,499	13.39
	内フランス	989,008,410	8.85
	内イギリス	810,046,581	7.25
	内スペイン	658,650,530	5.90
	内ドイツ	342,615,043	3.07
	内オランダ	265,113,046	2.37
	内ベルギー	254,445,447	2.28
	内オーストラリア	220,795,415	1.98
	内オーストリア	216,206,575	1.94
	内カナダ	198,388,080	1.78
	内ニュージーランド	112,782,340	1.01
	内アイルランド	101,155,119	0.91
	内メキシコ	99,565,317	0.89
	内南アフリカ	96,537,509	0.86
	内ポーランド	71,042,589	0.64
	内デンマーク	57,614,139	0.52
	内スイス	57,274,045	0.51
	内スウェーデン	56,357,456	0.50
	内ノルウェー	24,353,904	0.22
特殊債券		596,120,520	5.34
	内国際機関	355,296,527	3.18
	内ドイツ	140,601,287	1.26
	内アメリカ	50,247,756	0.45
	内フランス	49,974,950	0.45
社債券		581,239,182	5.20
	内アメリカ	581,239,182	5.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		407,142,013	3.65
純資産総額		11,169,088,963	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。