有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

その他資産の投資状況

債券先物取引(買建)

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産として、債券先物取引を利用しております。
時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(1)【投資状況】

「DCニッセイバランスアクティブ」
		(平成26年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		838,488,141	97.68
	内日本	838,488,141	97.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,906,043	2.32
純資産総額		858,394,184	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(平成26年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		21,175,973,180	98.33
	内日本	21,175,973,180	98.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		359,760,150	1.67
純資産総額		21,535,733,330	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		307,510,000	1.43
	内日本	307,510,000	1.43
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(平成26年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		23,985,918,850	96.12
	内日本	23,985,918,850	96.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		968,221,970	3.88
純資産総額		24,954,140,820	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(平成26年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		29,057,655,643	95.92
	内アメリカ	16,672,538,793	55.04
	内イギリス	3,955,549,151	13.06
	内フランス	1,188,832,998	3.92
	内オーストラリア	1,177,923,713	3.89
	内カナダ	826,116,072	2.73
	内オランダ	743,441,378	2.45
	内アイルランド	682,565,808	2.25
	内スペイン	611,351,356	2.02
	内イタリア	572,835,423	1.89
	内スイス	566,681,417	1.87
	内ドイツ	435,127,528	1.44
	内スウェーデン	402,591,839	1.33
	内シンガポール	310,019,232	1.02
	内バミューダ	236,928,299	0.78
	内ベルギー	202,078,689	0.67
	内香港	189,770,490	0.63
	内ジャージィー	167,432,596	0.55
	内ノルウェー	115,870,861	0.38
投資証券		429,007,948	1.42
	内アイルランド	307,015,452	1.01
	内アメリカ	121,992,496	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		807,306,780	2.66
純資産総額		30,293,970,371	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(平成26年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		13,131,574,149	81.54
	内アメリカ	2,887,322,988	17.93
	内ベルギー	1,926,556,205	11.96
	内ドイツ	1,582,602,745	9.83
	内イタリア	1,570,175,485	9.75
	内スペイン	1,239,626,211	7.70
	内イギリス	1,223,648,214	7.60
	内カナダ	357,037,136	2.22
	内メキシコ	255,186,427	1.58
	内オーストリア	254,567,393	1.58
	内フィンランド	237,480,619	1.47
	内ニュージーランド	237,017,480	1.47
	内デンマーク	224,323,489	1.39
	内スウェーデン	220,903,171	1.37
	内ポーランド	212,370,207	1.32
	内オーストラリア	206,113,140	1.28
	内アイルランド	180,586,093	1.12
	内南アフリカ	138,735,630	0.86
	内スイス	89,635,697	0.56
	内フランス	87,685,819	0.54
特殊債券		830,875,650	5.16
	内国際機関	555,322,520	3.45
	内ドイツ	143,063,867	0.89
	内アメリカ	69,233,551	0.43
	内フランス	63,255,712	0.39
社債券		1,034,542,796	6.42
	内アメリカ	924,346,518	5.74
	内フィンランド	66,286,209	0.41
	内オーストラリア	43,910,069	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,107,257,797	6.88
純資産総額		16,104,250,392	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。