有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイバランスアクティブ」
		(平成28年4月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		861,853,898	94.25
	内日本	861,853,898	94.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,543,305	5.75
純資産総額		914,397,203	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(平成28年4月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,402,484,140	97.73
	内日本	15,402,484,140	97.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		357,263,756	2.27
純資産総額		15,759,747,896	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		331,625,000	2.10
	内日本	331,625,000	2.10
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(平成28年4月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		19,277,635,956	94.51
	内日本	19,277,635,956	94.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,120,130,617	5.49
純資産総額		20,397,766,573	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		908,940,000	4.46
	内日本	908,940,000	4.46
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(平成28年4月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		25,072,421,582	93.37
	内アメリカ	15,565,536,823	57.96
	内イギリス	2,941,037,260	10.95
	内アイルランド	1,120,548,373	4.17
	内イタリア	826,461,862	3.08
	内スペイン	812,286,201	3.02
	内フランス	796,564,006	2.97
	内スイス	629,120,301	2.34
	内オランダ	610,771,401	2.27
	内スウェーデン	420,486,701	1.57
	内ドイツ	353,896,712	1.32
	内バミューダ	255,453,880	0.95
	内ベルギー	242,361,803	0.90
	内香港	185,323,965	0.69
	内ジャージィー	169,269,268	0.63
	内イギリス領バージン諸島	143,303,026	0.53
投資証券		407,407,701	1.52
	内アイルランド	248,672,888	0.93
	内イギリス	158,734,813	0.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,374,367,793	5.12
純資産総額		26,854,197,076	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(平成28年4月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,776,539,711	70.84
	内アメリカ	1,839,084,749	14.84
	内イタリア	1,614,258,674	13.03
	内イギリス	1,072,022,611	8.65
	内スペイン	968,383,068	7.82
	内フランス	772,700,668	6.24
	内ドイツ	357,034,182	2.88
	内ベルギー	305,481,288	2.47
	内カナダ	236,492,812	1.91
	内オーストリア	228,907,366	1.85
	内ニュージーランド	226,247,552	1.83
	内メキシコ	193,132,010	1.56
	内オーストラリア	183,238,079	1.48
	内ポーランド	182,762,010	1.48
	内アイルランド	154,900,568	1.25
	内オランダ	103,720,627	0.84
	内南アフリカ	100,684,547	0.81
	内スウェーデン	78,811,064	0.64
	内デンマーク	76,668,000	0.62
	内スイス	58,979,016	0.48
	内ノルウェー	23,030,820	0.19
特殊債券		750,731,371	6.06
	内国際機関	496,817,605	4.01
	内ドイツ	141,769,123	1.14
	内アメリカ	58,070,524	0.47
	内フランス	54,074,119	0.44
社債券		803,948,981	6.49
	内アメリカ	803,948,981	6.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,058,795,402	16.62
純資産総額		12,390,015,465	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。