有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

(1)【投資状況】
「DCニッセイバランスアクティブ」

		(2017年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,024,272,967	92.70
	内日本	1,024,272,967	92.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,695,510	7.30
純資産総額		1,104,968,477	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(2017年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,052,783,470	98.49
	内日本	16,052,783,470	98.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		246,165,049	1.51
純資産総額		16,298,948,519	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		117,250,000	0.72
	内日本	117,250,000	0.72
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(2017年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,670,631,701	96.61
	内日本	18,670,631,701	96.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		654,529,131	3.39
純資産総額		19,325,160,832	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		451,050,000	2.33
	内日本	451,050,000	2.33
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2017年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		28,674,478,407	96.65
	内アメリカ	17,680,025,885	59.59
	内イギリス	2,624,476,451	8.85
	内アイルランド	1,610,720,820	5.43
	内カナダ	1,307,065,865	4.41
	内ドイツ	1,064,696,784	3.59
	内オランダ	796,972,754	2.69
	内イタリア	661,218,571	2.23
	内バミューダ	481,820,871	1.62
	内フランス	407,117,230	1.37
	内イギリス領バージン諸島	344,467,983	1.16
	内スウェーデン	342,377,550	1.15
	内オーストラリア	330,728,108	1.11
	内香港	297,984,550	1.00
	内シンガポール	295,775,562	1.00
	内スイス	264,479,798	0.89
	内スペイン	164,549,625	0.55
投資証券		290,928,347	0.98
	内アイルランド	290,928,347	0.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		703,026,338	2.37
純資産総額		29,668,433,092	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(2017年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,617,359,226	77.08
	内アメリカ	3,127,500,547	27.97
	内イタリア	1,353,711,964	12.11
	内フランス	836,786,215	7.48
	内イギリス	791,583,493	7.08
	内スペイン	502,263,641	4.49
	内ドイツ	271,271,753	2.43
	内ベルギー	253,501,433	2.27
	内オーストラリア	234,826,176	2.10
	内オランダ	234,150,255	2.09
	内カナダ	207,869,976	1.86
	内オーストリア	134,244,053	1.20
	内アイルランド	111,075,300	0.99
	内メキシコ	104,003,415	0.93
	内南アフリカ	96,588,724	0.86
	内ポーランド	78,307,398	0.70
	内ニュージーランド	70,291,568	0.63
	内デンマーク	63,507,914	0.57
	内スウェーデン	61,259,670	0.55
	内スイス	58,396,585	0.52
	内ノルウェー	26,219,146	0.23
特殊債券		987,833,878	8.84
	内国際機関	397,948,401	3.56
	内ドイツ	280,473,448	2.51
	内フランス	121,025,021	1.08
	内オランダ	70,348,538	0.63
	内ルクセンブルグ	70,178,118	0.63
	内アメリカ	47,860,352	0.43
社債券		807,223,441	7.22
	内アメリカ	695,285,370	6.22
	内イギリス	55,995,809	0.50
	内オーストラリア	55,942,262	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		768,002,220	6.87
純資産総額		11,180,418,765	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。