有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイバランスアクティブ」
		(2018年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		998,423,991	91.65
	内 日本	998,423,991	91.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,980,421	8.35
純資産総額		1,089,404,412	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(2018年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,208,206,400	96.55
	内 日本	15,208,206,400	96.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		544,145,638	3.45
純資産総額		15,752,352,038	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		497,785,000	3.16
	内 日本	497,785,000	3.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(2018年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,239,939,693	96.54
	内 日本	18,239,939,693	96.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		652,946,517	3.46
純資産総額		18,892,886,210	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		452,310,000	2.39
	内 日本	452,310,000	2.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2018年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		27,513,396,458	94.64
	内 アメリカ	17,012,168,579	58.52
	内 イギリス	2,272,921,419	7.82
	内 カナダ	1,699,166,550	5.84
	内 アイルランド	1,645,767,471	5.66
	内 オランダ	1,200,758,616	4.13
	内 ドイツ	839,251,128	2.89
	内 オーストラリア	603,294,371	2.08
	内 イギリス領バージン諸島	463,115,647	1.59
	内 バミューダ	459,199,027	1.58
	内 フランス	318,008,880	1.09
	内 イタリア	311,905,732	1.07
	内 スウェーデン	292,444,899	1.01
	内 香港	230,746,987	0.79
	内 スイス	164,647,152	0.57
投資証券		264,024,144	0.91
	内 アイルランド	264,024,144	0.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,293,983,163	4.45
純資産総額		29,071,403,765	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(2018年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,466,055,154	80.95
	内 アメリカ	3,439,172,684	32.89
	内 イタリア	1,271,953,721	12.16
	内 フランス	937,739,085	8.97
	内 イギリス	660,519,893	6.32
	内 スペイン	536,591,644	5.13
	内 ベルギー	249,427,402	2.39
	内 オランダ	229,197,359	2.19
	内 オーストラリア	218,166,733	2.09
	内 ドイツ	158,744,293	1.52
	内 カナダ	108,258,522	1.04
	内 アイルランド	107,311,729	1.03
	内 南アフリカ	106,731,296	1.02
	内 メキシコ	94,841,964	0.91
	内 ポーランド	80,608,905	0.77
	内 ニュージーランド	66,360,383	0.63
	内 デンマーク	62,059,232	0.59
	内 スウェーデン	55,841,780	0.53
	内 マレーシア	48,237,100	0.46
	内 ノルウェー	24,402,030	0.23
	内 スイス	9,889,399	0.09
地方債証券		174,408,366	1.67
	内 カナダ	174,408,366	1.67
特殊債券		808,998,739	7.74
	内 国際機関	299,078,121	2.86
	内 ドイツ	265,577,560	2.54
	内 ルクセンブルグ	69,136,235	0.66
	内 オランダ	68,782,682	0.66
	内 フランス	65,663,959	0.63
	内 アメリカ	40,760,182	0.39
社債券		650,986,642	6.22
	内 アメリカ	548,695,584	5.25
	内 イギリス	51,631,046	0.49
	内 オーストラリア	50,660,012	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		357,404,879	3.42
純資産総額		10,457,853,780	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。