有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		993,962,378	87.35
	内 日本	993,962,378	87.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		143,954,747	12.65
純資産総額		1,137,917,125	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,859,645,210	96.10
	内 日本	15,859,645,210	96.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		644,294,607	3.90
純資産総額		16,503,939,817	100.00

その他資産の投資状況

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		385,560,000	2.34
	内 日本	385,560,000	2.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,683,674,569	93.76
	内 日本	17,683,674,569	93.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,177,144,799	6.24
純資産総額		18,860,819,368	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,097,047,576	94.68
	内 アメリカ	33,065,388,366	76.17
	内 イギリス	1,627,126,649	3.75
	内 フランス	1,379,464,233	3.18
	内 デンマーク	1,124,959,564	2.59
	内 カナダ	1,103,942,274	2.54
	内 オランダ	1,033,647,344	2.38
	内 アイルランド	668,893,183	1.54
	内 香港	558,226,890	1.29
	内 バミューダ	535,399,073	1.23
投資証券		557,078,277	1.28
	内 アメリカ	557,078,277	1.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,754,088,414	4.04
純資産総額		43,408,214,267	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,846,017,648	72.38
	内 アメリカ	3,241,023,741	34.26
	内 フランス	809,257,831	8.56
	内 イタリア	714,557,049	7.55
	内 イギリス	460,506,059	4.87
	内 スペイン	435,497,152	4.60
	内 ドイツ	235,874,551	2.49
	内 ベルギー	178,338,330	1.89
	内 オーストラリア	142,070,906	1.50
	内 オランダ	140,480,584	1.49
	内 オーストリア	113,584,153	1.20
	内 メキシコ	87,416,142	0.92
	内 アイルランド	53,557,805	0.57
	内 マレーシア	48,489,597	0.51
	内 ポーランド	46,684,157	0.49
	内 デンマーク	41,563,183	0.44
	内 フィンランド	31,820,517	0.34
	内 カナダ	23,383,778	0.25
	内 ノルウェー	21,150,920	0.22
	内 スウェーデン	20,761,193	0.22
地方債証券		165,857,294	1.75
	内 カナダ	165,857,294	1.75
特殊債券		1,382,625,405	14.62
	内 アメリカ	938,397,596	9.92
	内 ドイツ	139,705,672	1.48
	内 国際機関	98,904,451	1.05
	内 オランダ	72,577,606	0.77
	内 フランス	71,098,090	0.75
	内 ルクセンブルグ	61,941,990	0.65
社債券		689,536,422	7.29
	内 アメリカ	556,304,706	5.88
	内 イギリス	66,720,483	0.71
	内 オーストラリア	66,511,233	0.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		374,772,722	3.96
純資産総額		9,458,809,491	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。