有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

(1)【投資状況】
「DCニッセイバランスアクティブ」

		(2019年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,060,160,369	96.23
	内日本	1,060,160,369	96.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,533,261	3.77
純資産総額		1,101,693,630	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(2019年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,416,043,610	98.70
	内日本	15,416,043,610	98.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		203,618,477	1.30
純資産総額		15,619,662,087	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		158,800,000	1.02
	内日本	158,800,000	1.02
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(2019年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,141,926,228	96.58
	内日本	18,141,926,228	96.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		641,786,422	3.42
純資産総額		18,783,712,650	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		465,060,000	2.48
	内日本	465,060,000	2.48
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2019年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		31,496,021,218	97.65
	内アメリカ	20,160,367,851	62.50
	内イギリス	2,302,059,208	7.14
	内カナダ	1,890,291,054	5.86
	内アイルランド	1,289,801,339	4.00
	内オランダ	1,145,193,908	3.55
	内バミューダ	1,046,479,848	3.24
	内フランス	1,042,430,189	3.23
	内イギリス領バージン諸島	884,274,830	2.74
	内スイス	518,157,925	1.61
	内オーストラリア	464,664,674	1.44
	内デンマーク	389,043,115	1.21
	内イタリア	363,257,277	1.13
投資証券		126,727,041	0.39
	内アイルランド	126,727,041	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		631,652,124	1.96
純資産総額		32,254,400,383	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(2019年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,688,167,738	78.52
	内アメリカ	3,321,694,146	33.93
	内イタリア	1,080,742,761	11.04
	内フランス	855,085,462	8.73
	内イギリス	612,134,329	6.25
	内スペイン	527,165,849	5.38
	内ベルギー	248,508,824	2.54
	内オーストラリア	202,582,770	2.07
	内オランダ	184,385,253	1.88
	内ドイツ	174,966,014	1.79
	内メキシコ	88,728,120	0.91
	内南アフリカ	84,170,361	0.86
	内アイルランド	71,661,106	0.73
	内ポーランド	58,741,085	0.60
	内デンマーク	48,099,350	0.49
	内マレーシア	46,676,396	0.48
	内スウェーデン	36,975,275	0.38
	内カナダ	24,516,719	0.25
	内ノルウェー	21,333,918	0.22
地方債証券		157,499,458	1.61
	内カナダ	157,499,458	1.61
特殊債券		748,446,707	7.64
	内国際機関	267,806,126	2.74
	内ドイツ	253,845,677	2.59
	内ルクセンブルグ	68,011,149	0.69
	内オランダ	64,845,581	0.66
	内フランス	60,302,319	0.62
	内アメリカ	33,635,855	0.34
社債券		655,068,034	6.69
	内アメリカ	541,310,642	5.53
	内オーストラリア	57,037,878	0.58
	内イギリス	56,719,514	0.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		541,851,947	5.53
純資産総額		9,791,033,884	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。