有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,034,296,641	92.75
	内 日本	1,034,296,641	92.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,801,437	7.25
純資産総額		1,115,098,078	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,128,646,000	97.98
	内 日本	16,128,646,000	97.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		332,157,050	2.02
純資産総額		16,460,803,050	100.00

その他資産の投資状況

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		234,480,000	1.42
	内 日本	234,480,000	1.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,113,315,339	92.09
	内 日本	18,113,315,339	92.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,556,717,893	7.91
純資産総額		19,670,033,232	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		38,538,459,194	96.58
	内 アメリカ	24,777,588,438	62.10
	内 イギリス	2,854,376,282	7.15
	内 アイルランド	2,276,679,100	5.71
	内 カナダ	1,656,193,343	4.15
	内 スイス	1,486,317,879	3.72
	内 バミューダ	1,031,322,985	2.58
	内 フランス	1,010,784,789	2.53
	内 オランダ	875,540,302	2.19
	内 オーストラリア	865,187,570	2.17
	内 イギリス領バージン諸島	844,322,851	2.12
	内 デンマーク	461,923,993	1.16
	内 ドイツ	398,221,662	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,362,811,948	3.42
純資産総額		39,901,271,142	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,323,490,159	74.32
	内 アメリカ	2,827,699,197	28.70
	内 フランス	926,269,275	9.40
	内 イタリア	894,605,712	9.08
	内 イギリス	665,500,099	6.75
	内 スペイン	559,575,565	5.68
	内 オーストラリア	276,662,676	2.81
	内 ベルギー	249,200,696	2.53
	内 ドイツ	220,846,346	2.24
	内 オランダ	197,389,260	2.00
	内 オーストリア	133,521,741	1.35
	内 アイルランド	77,407,333	0.79
	内 メキシコ	75,824,635	0.77
	内 ポーランド	52,342,540	0.53
	内 マレーシア	49,332,220	0.50
	内 デンマーク	47,666,608	0.48
	内 カナダ	24,218,035	0.25
	内 スウェーデン	23,218,226	0.24
	内 ノルウェー	22,209,995	0.23
地方債証券		187,268,386	1.90
	内 カナダ	187,268,386	1.90
特殊債券		1,105,704,670	11.22
	内 アメリカ	480,666,254	4.88
	内 国際機関	282,584,561	2.87
	内 ドイツ	134,791,483	1.37
	内 ルクセンブルグ	71,579,040	0.73
	内 オランダ	70,497,339	0.72
	内 フランス	65,585,993	0.67
社債券		718,772,396	7.29
	内 アメリカ	598,347,041	6.07
	内 オーストラリア	60,567,226	0.61
	内 イギリス	59,858,129	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		518,925,449	5.27
純資産総額		9,854,161,060	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。