有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイバランスアクティブ」
		(2020年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		893,622,629	90.81
	内日本	893,622,629	90.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,437,226	9.19
純資産総額		984,059,855	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(2020年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		14,261,350,710	95.92
	内日本	14,261,350,710	95.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		606,672,665	4.08
純資産総額		14,868,023,375	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		390,120,000	2.62
	内日本	390,120,000	2.62
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(2020年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,205,064,212	93.89
	内日本	17,205,064,212	93.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,118,692,460	6.11
純資産総額		18,323,756,672	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2020年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		32,558,354,795	97.46
	内アメリカ	22,406,173,984	67.07
	内スイス	1,982,930,425	5.94
	内カナダ	1,948,832,689	5.83
	内イギリス	1,943,802,831	5.82
	内アイルランド	1,388,581,670	4.16
	内イギリス領バージン諸島	1,068,953,442	3.20
	内バミューダ	615,619,343	1.84
	内オーストラリア	605,022,073	1.81
	内フランス	598,438,338	1.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		849,770,311	2.54
純資産総額		33,408,125,106	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(2020年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,197,752,987	75.12
	内アメリカ	2,799,632,919	29.22
	内フランス	917,374,032	9.57
	内イタリア	855,538,013	8.93
	内イギリス	658,140,533	6.87
	内スペイン	565,932,098	5.91
	内ベルギー	264,273,245	2.76
	内ドイツ	225,689,691	2.36
	内オーストラリア	222,973,189	2.33
	内オランダ	190,189,486	1.98
	内オーストリア	133,566,514	1.39
	内アイルランド	74,171,359	0.77
	内メキシコ	69,859,270	0.73
	内ポーランド	51,730,909	0.54
	内マレーシア	48,796,404	0.51
	内デンマーク	48,639,741	0.51
	内カナダ	25,959,372	0.27
	内スウェーデン	24,727,781	0.26
	内ノルウェー	20,558,431	0.21
地方債証券		159,977,134	1.67
	内カナダ	159,977,134	1.67
特殊債券		962,206,801	10.04
	内アメリカ	357,208,215	3.73
	内国際機関	274,327,091	2.86
	内ドイツ	130,050,623	1.36
	内ルクセンブルグ	70,131,961	0.73
	内オランダ	67,596,186	0.71
	内フランス	62,892,725	0.66
社債券		663,574,677	6.93
	内アメリカ	544,640,136	5.68
	内オーストラリア	60,165,815	0.63
	内イギリス	58,768,726	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		598,681,977	6.25
純資産総額		9,582,193,576	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。