有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイバランスアクティブ」
		(平成27年4月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		911,421,419	96.82
	内日本	911,421,419	96.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,939,605	3.18
純資産総額		941,361,024	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(平成27年4月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		19,629,273,490	97.32
	内日本	19,629,273,490	97.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		540,872,999	2.68
純資産総額		20,170,146,489	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		524,205,000	2.60
	内日本	524,205,000	2.60
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(平成27年4月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		23,227,250,528	95.45
	内日本	23,227,250,528	95.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,106,947,100	4.55
純資産総額		24,334,197,628	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		887,340,000	3.65
	内日本	887,340,000	3.65
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(平成27年4月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		31,200,106,544	96.90
	内アメリカ	17,688,247,178	54.93
	内イギリス	3,513,170,452	10.91
	内アイルランド	1,695,767,909	5.27
	内フランス	1,244,443,172	3.86
	内オランダ	1,113,279,261	3.46
	内スペイン	959,048,379	2.98
	内スイス	787,141,653	2.44
	内イタリア	679,115,474	2.11
	内スウェーデン	649,335,256	2.02
	内カナダ	582,639,797	1.81
	内ドイツ	546,962,064	1.70
	内オーストラリア	523,957,832	1.63
	内バミューダ	309,420,111	0.96
	内シンガポール	240,239,513	0.75
	内ベルギー	224,984,732	0.70
	内香港	221,295,577	0.69
	内ジャージィー	221,058,184	0.69
投資証券		434,945,731	1.35
	内アイルランド	318,952,719	0.99
	内アメリカ	115,993,012	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		564,473,402	1.75
純資産総額		32,199,525,677	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(平成27年4月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,278,378,044	72.77
	内アメリカ	3,620,748,448	23.36
	内イタリア	1,367,627,115	8.82
	内イギリス	1,230,628,781	7.94
	内フランス	1,134,155,122	7.32
	内スペイン	722,770,156	4.66
	内ベルギー	337,836,513	2.18
	内ドイツ	321,081,005	2.07
	内オランダ	300,796,940	1.94
	内カナダ	267,489,813	1.73
	内ニュージーランド	262,329,357	1.69
	内オーストリア	247,320,017	1.60
	内メキシコ	241,640,060	1.56
	内フィンランド	228,336,481	1.47
	内オーストラリア	213,279,377	1.38
	内ポーランド	212,229,927	1.37
	内アイルランド	169,054,317	1.09
	内南アフリカ	138,025,751	0.89
	内スウェーデン	85,712,764	0.55
	内デンマーク	84,286,683	0.54
	内スイス	66,104,550	0.43
	内ノルウェー	26,924,867	0.17
特殊債券		825,556,956	5.33
	内国際機関	538,978,965	3.48
	内ドイツ	156,093,680	1.01
	内アメリカ	70,572,287	0.46
	内フランス	59,912,024	0.39
社債券		1,157,253,504	7.47
	内アメリカ	1,047,026,904	6.76
	内フィンランド	62,469,520	0.40
	内オーストラリア	47,757,080	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,238,269,461	14.44
純資産総額		15,499,457,965	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。