有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイバランスアクティブ」
		(2019年3月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,047,118,344	96.84
	内日本	1,047,118,344	96.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,158,084	3.16
純資産総額		1,081,276,428	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(2019年3月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,113,219,990	98.09
	内日本	15,113,219,990	98.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		294,134,926	1.91
純資産総額		15,407,354,916	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		254,720,000	1.65
	内日本	254,720,000	1.65
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(2019年3月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,122,468,954	96.35
	内日本	18,122,468,954	96.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		686,961,512	3.65
純資産総額		18,809,430,466	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		459,840,000	2.44
	内日本	459,840,000	2.44
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2019年3月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		30,602,832,219	96.78
	内アメリカ	19,804,012,497	62.63
	内イギリス	2,103,777,830	6.65
	内カナダ	1,800,963,168	5.70
	内アイルランド	1,216,501,810	3.85
	内オランダ	1,125,240,343	3.56
	内バミューダ	1,097,432,426	3.47
	内フランス	933,382,723	2.95
	内イギリス領バージン諸島	678,487,728	2.15
	内オーストラリア	472,426,005	1.49
	内ドイツ	405,191,962	1.28
	内イタリア	390,688,717	1.24
	内スイス	313,394,483	0.99
	内デンマーク	261,332,527	0.83
投資証券		251,334,014	0.79
	内アイルランド	251,334,014	0.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		768,362,645	2.43
純資産総額		31,622,528,878	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(2019年3月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,879,070,159	79.29
	内アメリカ	3,431,345,540	34.53
	内イタリア	1,152,081,345	11.59
	内フランス	823,796,388	8.29
	内イギリス	658,087,907	6.62
	内スペイン	520,484,095	5.24
	内ベルギー	246,245,254	2.48
	内オーストラリア	210,455,745	2.12
	内オランダ	180,505,238	1.82
	内ドイツ	162,376,176	1.63
	内メキシコ	89,076,840	0.90
	内南アフリカ	88,648,794	0.89
	内アイルランド	70,378,293	0.71
	内ポーランド	62,705,911	0.63
	内マレーシア	48,466,570	0.49
	内デンマーク	48,152,901	0.48
	内スウェーデン	39,578,733	0.40
	内カナダ	23,512,461	0.24
	内ノルウェー	23,171,968	0.23
地方債証券		158,548,940	1.60
	内カナダ	158,548,940	1.60
特殊債券		782,195,516	7.87
	内国際機関	283,332,551	2.85
	内ドイツ	264,217,541	2.66
	内ルクセンブルグ	68,100,788	0.69
	内オランダ	67,176,055	0.68
	内フランス	63,167,490	0.64
	内アメリカ	36,201,091	0.36
社債券		677,723,115	6.82
	内アメリカ	567,510,601	5.71
	内イギリス	55,492,780	0.56
	内オーストラリア	54,719,734	0.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		439,056,714	4.42
純資産総額		9,936,594,444	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。