有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

(1)【投資状況】

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,079,359,187	90.54
	内 日本	1,079,359,187	90.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		112,739,139	9.46
純資産総額		1,192,098,326	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,222,816,380	96.64
	内 日本	16,222,816,380	96.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		563,828,433	3.36
純資産総額		16,786,644,813	100.00

その他資産の投資状況

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		506,090,000	3.01
	内 日本	506,090,000	3.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,849,060,590	96.95
	内 日本	17,849,060,590	96.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		561,725,113	3.05
純資産総額		18,410,785,703	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,030,264,026	95.07
	内 アメリカ	33,801,915,655	72.99
	内 イギリス	2,021,610,764	4.37
	内 フランス	1,744,746,242	3.77
	内 デンマーク	1,566,022,213	3.38
	内 カナダ	1,374,648,847	2.97
	内 アイルランド	1,124,161,438	2.43
	内 オランダ	1,014,758,889	2.19
	内 バミューダ	659,429,040	1.42
	内 香港	597,666,960	1.29
	内 スイス	125,303,978	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,281,000,156	4.93
純資産総額		46,311,264,182	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,280,996,189	76.34
	内 アメリカ	3,045,725,706	31.93
	内 フランス	889,188,181	9.32
	内 イタリア	812,925,437	8.52
	内 イギリス	565,220,179	5.93
	内 スペイン	534,131,838	5.60
	内 ドイツ	280,010,734	2.94
	内 ベルギー	238,466,929	2.50
	内 オランダ	209,719,945	2.20
	内 オーストラリア	173,980,979	1.82
	内 オーストリア	128,057,524	1.34
	内 メキシコ	78,181,115	0.82
	内 アイルランド	75,110,771	0.79
	内 マレーシア	49,914,394	0.52
	内 ポーランド	47,826,046	0.50
	内 デンマーク	45,863,736	0.48
	内 フィンランド	37,047,039	0.39
	内 カナダ	24,490,456	0.26
	内 ノルウェー	22,726,932	0.24
	内 スウェーデン	22,408,248	0.23
地方債証券		152,961,710	1.60
	内 カナダ	152,961,710	1.60
特殊債券		1,009,126,681	10.58
	内 アメリカ	376,064,710	3.94
	内 国際機関	286,898,891	3.01
	内 ドイツ	137,766,310	1.44
	内 オランダ	72,074,254	0.76
	内 フランス	68,539,329	0.72
	内 ルクセンブルグ	67,783,187	0.71
社債券		695,665,760	7.29
	内 アメリカ	573,207,223	6.01
	内 イギリス	61,750,038	0.65
	内 オーストラリア	60,708,499	0.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		398,776,580	4.18
純資産総額		9,537,526,920	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。