有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/09/21-2024/03/21)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,343,075,725	97.04
	内 日本	1,343,075,725	97.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,920,783	2.96
純資産総額		1,383,996,508	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		19,151,656,480	96.97
	内 日本	19,151,656,480	96.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		598,687,988	3.03
純資産総額		19,750,344,468	100.00

その他資産の投資状況

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		498,600,000	2.52
	内 日本	498,600,000	2.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		19,445,000,282	94.03
	内 日本	19,445,000,282	94.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,234,143,949	5.97
純資産総額		20,679,144,231	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		61,402,923,704	93.11
	内 アメリカ	51,653,922,919	78.33
	内 フランス	2,476,511,114	3.76
	内 イギリス	2,200,952,216	3.34
	内 デンマーク	1,653,104,048	2.51
	内 カナダ	1,513,814,374	2.30
	内 ドイツ	902,120,704	1.37
	内 スイス	604,711,856	0.92
	内 香港	397,786,473	0.60
投資証券		1,540,535,277	2.34
	内 アメリカ	1,540,535,277	2.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,001,060,645	4.55
純資産総額		65,944,519,626	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,197,979,727	77.32
	内 アメリカ	3,942,027,708	37.18
	内 フランス	871,042,743	8.22
	内 イタリア	744,730,865	7.02
	内 イギリス	656,541,858	6.19
	内 スペイン	498,383,485	4.70
	内 ドイツ	401,093,395	3.78
	内 ベルギー	211,821,447	2.00
	内 オランダ	165,573,841	1.56
	内 オーストラリア	156,818,534	1.48
	内 オーストリア	114,773,440	1.08
	内 メキシコ	114,536,987	1.08
	内 マレーシア	54,869,505	0.52
	内 アイルランド	54,836,657	0.52
	内 ポーランド	50,575,244	0.48
	内 フィンランド	37,722,299	0.36
	内 ニュージーランド	28,038,157	0.26
	内 デンマーク	27,323,008	0.26
	内 カナダ	23,823,848	0.22
	内 ノルウェー	21,963,710	0.21
	内 スウェーデン	21,482,996	0.20
地方債証券		161,651,865	1.52
	内 カナダ	161,651,865	1.52
特殊債券		996,982,167	9.40
	内 アメリカ	802,250,764	7.57
	内 オランダ	85,965,220	0.81
	内 ルクセンブルグ	72,034,612	0.68
	内 国際機関	36,731,571	0.35
社債券		515,010,174	4.86
	内 アメリカ	443,576,451	4.18
	内 オーストラリア	71,433,723	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		731,192,806	6.90
純資産総額		10,602,816,739	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。