有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイバランスアクティブ」
		(2020年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		853,916,236	90.54
	内日本	853,916,236	90.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,224,496	9.46
純資産総額		943,140,732	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(2020年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,866,673,100	97.10
	内日本	12,866,673,100	97.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		383,637,667	2.90
純資産総額		13,250,310,767	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		364,780,000	2.75
	内日本	364,780,000	2.75
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(2020年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		15,945,559,414	95.24
	内日本	15,945,559,414	95.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		796,449,358	4.76
純資産総額		16,742,008,772	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		457,710,000	2.73
	内日本	457,710,000	2.73
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2020年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		25,613,571,729	93.60
	内アメリカ	17,314,116,418	63.27
	内スイス	1,698,141,951	6.21
	内カナダ	1,554,555,509	5.68
	内イギリス	1,546,901,921	5.65
	内アイルランド	899,255,175	3.29
	内イギリス領バージン諸島	871,633,597	3.19
	内バミューダ	834,064,500	3.05
	内フランス	583,458,147	2.13
	内オーストラリア	311,444,511	1.14
投資証券		270,516,010	0.99
	内アメリカ	270,516,010	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,479,391,926	5.41
純資産総額		27,363,479,665	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(2020年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,214,483,482	79.58
	内アメリカ	3,116,341,262	34.37
	内イタリア	1,005,314,884	11.09
	内フランス	740,933,040	8.17
	内イギリス	629,241,121	6.94
	内スペイン	511,704,717	5.64
	内ベルギー	243,368,555	2.68
	内オランダ	182,778,715	2.02
	内オーストラリア	177,548,610	1.96
	内ドイツ	174,625,392	1.93
	内メキシコ	72,975,167	0.80
	内南アフリカ	71,464,536	0.79
	内アイルランド	70,975,926	0.78
	内ポーランド	58,294,820	0.64
	内デンマーク	46,544,393	0.51
	内マレーシア	46,475,533	0.51
	内カナダ	24,062,921	0.27
	内スウェーデン	23,004,261	0.25
	内ノルウェー	18,829,629	0.21
地方債証券		150,827,914	1.66
	内カナダ	150,827,914	1.66
特殊債券		613,639,415	6.77
	内国際機関	265,895,176	2.93
	内ドイツ	124,934,269	1.38
	内ルクセンブルグ	66,161,743	0.73
	内オランダ	64,645,203	0.71
	内フランス	60,650,703	0.67
	内アメリカ	31,352,321	0.35
社債券		632,228,146	6.97
	内アメリカ	521,831,539	5.76
	内オーストラリア	55,614,306	0.61
	内イギリス	54,782,301	0.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		454,928,543	5.02
純資産総額		9,066,107,500	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。