有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2021年7月末現在の投資信託などは次の通りです。2021/10/08 9:02
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 861 259,519 株式投資信託 792 224,510 単位型 285 11,138 追加型 507 213,371 公社債投資信託 69 35,008 単位型 56 2,188 追加型 13 32,820 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2021/10/08 9:02
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.242%(税抜0.22%)以内(有価証券届出書提出日現在、年0.0968%(税抜0.088%))の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #3 投資制限（連結）
- 5)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸付の指図をすることができます。株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。2021/10/08 9:02
6)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/10/08 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 18,676,844,023 0.26 合計(純資産総額) 7,269,426,895,663 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 7,250,750,051,640 99.74 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 18,676,844,023 0.26 合計(純資産総額) 7,269,426,895,663 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 18,649,950,000 0.26 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2021/10/08 9:02
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 - #6 注記表（連結）
- 2021/10/08 9:02
第19期2020年 7月 8日現在 第20期2021年 7月 8日現在 1口当たり純資産額 1,586.45円 1口当たり純資産額 1,959.42円 (100口当たり純資産額) (158,645円) (100口当たり純資産額) (195,942円) - #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/10/08 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第11計算期間末 (2012年 7月 8日) 378,397 384,822 768.54 781.59 769 第12計算期間末 (2013年 7月 8日) 602,953 612,496 1,173.87 1,192.45 1,174 第13計算期間末 (2014年 7月 8日) 790,486 803,304 1,280.23 1,300.99 1,281 第14計算期間末 (2015年 7月 8日) 1,238,974 1,255,990 1,593.91 1,615.80 1,595 第15計算期間末 (2016年 7月 8日) 1,149,571 1,173,804 1,217.26 1,242.92 1,216 第16計算期間末 (2017年 7月 8日) 2,366,170 2,403,721 1,624.47 1,650.25 1,624 第17計算期間末 (2018年 7月 8日) 3,351,921 3,413,173 1,712.85 1,744.15 1,713 第18計算期間末 (2019年 7月 8日) 4,151,311 4,238,348 1,601.15 1,634.72 1,602 第19計算期間末 (2020年 7月 8日) 5,396,794 5,507,352 1,586.45 1,618.95 1,586 第20計算期間末 (2021年 7月 8日) 7,326,730 7,463,287 1,959.42 1,995.94 1,963 2020年 7月末日 5,223,479 ― 1,524.02 ― 1,523 8月末日 5,747,391 ― 1,648.41 ― 1,646 9月末日 5,879,208 ― 1,669.45 ― 1,668 10月末日 5,800,789 ― 1,622.07 ― 1,624 11月末日 6,483,647 ― 1,802.79 ― 1,801 12月末日 6,695,796 ― 1,856.08 ― 1,857 2021年 1月末日 6,764,775 ― 1,860.24 ― 1,860 2月末日 7,015,200 ― 1,918.04 ― 1,916 3月末日 7,542,273 ― 2,027.25 ― 2,031 4月末日 7,309,193 ― 1,969.77 ― 1,968 5月末日 7,433,923 ― 1,996.67 ― 1,998 6月末日 7,553,824 ― 2,020.15 ― 2,022 7月末日 7,269,426 ― 1,939.82 ― 1,940 (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 - #8 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/10/08 9:02
e border="0">Ⅰ 資産総額 8,268,063,930,603 円 Ⅱ 負債総額 998,637,034,940 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,269,426,895,663 円 Ⅳ 発行済口数 3,747,479,568 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,939.82 円 Ⅰ 資産総額 8,268,063,930,603 円 Ⅱ 負債総額 998,637,034,940 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,269,426,895,663 円 Ⅳ 発行済口数 3,747,479,568 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,939.82 円 - #9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/10/08 9:02
(単位:百万円) 負債合計 17,818 23,095 純資産の部 株主資本 - #10 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2021/10/08 9:02
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは100口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #11 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。2021/10/08 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
