有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
(4)【附属明細表】(2018年12月20日現在)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」の状況
注記表
附属明細表(2018年12月20日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド | 1,290,788,545 | 3,505,652,609 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,290,788,545 | 3,505,652,609 | ||
| 合計 | 1,290,788,545 | 3,505,652,609 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 開示対象ファンド(DCニッセイ/パトナム・グローバル債券)は、「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」の状況
| 貸借対照表 | (単位:円) | ||
| (2017年12月20日現在) | (2018年12月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 351,823,702 | 299,172,621 | |
| 金銭信託 | 411,744 | 8,857,208 | |
| コール・ローン | 26,366,637 | 14,691,217 | |
| 国債証券 | 8,744,636,088 | 8,083,509,657 | |
| 地方債証券 | 189,036,721 | 156,599,056 | |
| 特殊債券 | 991,139,499 | 797,571,805 | |
| 社債券 | 722,640,042 | 667,842,528 | |
| 派生商品評価勘定 | 19,313,274 | 48,742,937 | |
| 未収入金 | 46,803,700 | - | |
| 未収利息 | 77,092,124 | 77,630,282 | |
| 前払費用 | 6,804,278 | 1,782,341 | |
| 流動資産合計 | 11,176,067,809 | 10,156,399,652 | |
| 資産合計 | 11,176,067,809 | 10,156,399,652 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 26,852,846 | 65,158,323 | |
| 未払解約金 | 60,665,364 | 16,639,026 | |
| その他未払費用 | 121 | 586 | |
| 流動負債合計 | 87,518,331 | 81,797,935 | |
| 負債合計 | 87,518,331 | 81,797,935 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,979,334,581 | 3,709,533,026 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,109,214,897 | 6,365,068,691 | |
| 純資産合計 | 11,088,549,478 | 10,074,601,717 | |
| 負債純資産合計 | 11,176,067,809 | 10,156,399,652 | |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | (2017年12月20日現在) | (2018年12月20日現在) | |
| 1. | 受益権総口数 | 3,979,334,581口 | 3,709,533,026口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 2.7865円 | 2.7159円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,865円) | (27,159円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | (自 2016年12月21日 至 2017年12月20日) | (自 2017年12月21日 至 2018年12月20日) | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | (2017年12月20日現在) | (2018年12月20日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | (2017年12月20日現在) | (2018年12月20日現在) |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △491,294 | △138,407,041 |
| 地方債証券 | 1,238,662 | △2,755,649 |
| 特殊債券 | △12,631,218 | △15,316,478 |
| 社債券 | △28,843,106 | △36,203,999 |
| 合計 | △40,726,956 | △192,683,167 |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| デリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||||||
| 種類 | (2017年12月20日 現在) | (2018年12月20日 現在) | ||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||||||
| 売 建 | 2,770,117,298 | - | 2,757,684,273 | 12,433,025 | 3,510,126,104 | - | 3,464,248,791 | 45,877,313 | ||||
| アメリカ・ドル | 1,510,620,020 | - | 1,507,596,134 | 3,023,886 | 1,806,313,569 | - | 1,786,849,816 | 19,463,753 | ||||
| イギリス・ポンド | 147,005,040 | - | 145,712,476 | 1,292,564 | 80,348,734 | - | 78,465,474 | 1,883,260 | ||||
| オーストラリア・ドル | 450,675,168 | - | 448,803,576 | 1,871,592 | 422,808,870 | - | 416,007,972 | 6,800,898 | ||||
| カナダ・ドル | 237,976,364 | - | 232,193,808 | 5,782,556 | 352,125,743 | - | 341,969,654 | 10,156,089 | ||||
| スイス・フラン | 35,266,437 | - | 35,436,002 | △169,565 | - | - | - | - | ||||
| ニュージーランド・ドル | 81,293,577 | - | 78,840,136 | 2,453,441 | 184,314,774 | - | 182,130,130 | 2,184,644 | ||||
| ノルウェー・クローネ | 99,600,243 | - | 99,177,131 | 423,112 | - | - | - | - | ||||
| ポーランド・ズロチ | 12,381,495 | - | 12,319,335 | 62,160 | 5,875,824 | - | 5,811,276 | 64,548 | ||||
| メキシコ・ペソ | 4,785,489 | - | 4,514,904 | 270,585 | 5,551,610 | - | 5,060,156 | 491,454 | ||||
| ユーロ | 156,602,809 | - | 157,223,731 | △620,922 | 592,221,110 | - | 589,507,353 | 2,713,757 | ||||
| 南アフリカ・ランド | 33,910,656 | - | 35,867,040 | △1,956,384 | 60,565,870 | - | 58,446,960 | 2,118,910 | ||||
| 買 建 | 2,669,617,298 | - | 2,649,644,701 | △19,972,597 | 3,416,126,104 | - | 3,353,833,405 | △62,292,699 | ||||
| アメリカ・ドル | 1,259,497,278 | - | 1,254,559,919 | △4,937,359 | 1,703,812,535 | - | 1,689,548,089 | △14,264,446 | ||||
| イギリス・ポンド | - | - | - | - | 22,744,198 | - | 22,467,276 | △276,922 | ||||
| オーストラリア・ドル | 565,969,437 | - | 558,196,912 | △7,772,525 | 607,800,963 | - | 594,899,238 | △12,901,725 | ||||
| カナダ・ドル | 236,006,532 | - | 232,123,680 | △3,882,852 | 331,350,686 | - | 316,320,680 | △15,030,006 | ||||
| シンガポール・ドル | 47,256,799 | - | 47,178,196 | △78,603 | 39,860,052 | - | 39,685,002 | △175,050 | ||||
| スウェーデン・クローナ | 64,222,046 | - | 64,140,938 | △81,108 | 4,143,291 | - | 4,041,618 | △101,673 | ||||
| デンマーク・クローネ | 11,745,768 | - | 11,705,400 | △40,368 | 14,496,384 | - | 14,247,666 | △248,718 | ||||
| ニュージーランド・ドル | 75,328,377 | - | 74,673,276 | △655,101 | 200,192,913 | - | 197,966,540 | △2,226,373 | ||||
| ノルウェー・クローネ | 248,332,449 | - | 246,160,124 | △2,172,325 | 386,614,249 | - | 371,619,278 | △14,994,971 | ||||
| ユーロ | 161,258,612 | - | 160,906,256 | △352,356 | 82,377,774 | - | 81,554,478 | △823,296 | ||||
| 南アフリカ・ランド | - | - | - | - | 22,733,059 | - | 21,483,540 | △1,249,519 | ||||
| 合計 | 5,439,734,596 | - | 5,407,328,974 | △7,539,572 | 6,926,252,208 | - | 6,818,082,196 | △16,415,386 | ||||
| (注) | 1.時価の算定方法 |
| 国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 | |
| ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | |
| ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。 | |
| 2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||
| 項目 | (2017年12月20日現在) | (2018年12月20日現在) |
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 4,524,386,910円 | 3,979,334,581円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 505,046,778円 | 550,535,318円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 1,050,099,107円 | 820,336,873円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型) | 49,919,748円 | 48,648,519円 |
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型) | 35,516,318円 | 43,239,013円 |
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型) | 17,884,661円 | 18,327,216円 |
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用) | 7,452,995円 | 6,394,431円 |
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定) | 126,985,236円 | 126,100,848円 |
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) | 272,914,893円 | 256,615,583円 |
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定) | 85,221,106円 | 89,224,309円 |
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) | 230,318,492円 | 230,578,057円 |
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型) | 598,087,312円 | 600,837,046円 |
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型) | 344,629,909円 | 348,154,364円 |
| DCニッセイ/パトナム・グローバル債券 | 1,388,229,759円 | 1,290,788,545円 |
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) | 35,263,858円 | 27,605,703円 |
| ニッセイ/パトナム・グローバル債券SA(適格機関投資家限定) | 740,826,790円 | 586,442,869円 |
| DCニッセイバランスアクティブ | 46,083,504円 | 36,576,523円 |
| 計 | 3,979,334,581円 | 3,709,533,026円 |
附属明細表(2018年12月20日現在)
| 第1 有価証券明細表 |
| ① 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | US TREASURY N/B 1 2019/08/31 | 2,350,000.00 | 2,323,468.50 | |
| US TREASURY N/B 2 2023/02/15 | 7,738,000.00 | 7,540,603.62 | |||
| US TREASURY N/B 2 2025/02/15 | 5,333,000.00 | 5,121,333.23 | |||
| US TREASURY N/B 2.125 2021/06/30 | 8,200,000.00 | 8,099,714.00 | |||
| US TREASURY N/B 2.75 2028/02/15 | 1,731,000.00 | 1,727,468.76 | |||
| US TREASURY N/B 2.75 2042/08/15 | 7,193,000.00 | 6,884,204.51 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 32,545,000.00 | 31,696,792.62 | |||
| (3,569,058,849) | |||||
| イギリス・ポンド | TSY 3 3/4% 2021 3.75 2021/09/07 | 190,000.00 | 205,414.70 | ||
| TSY 4 1/2% 2034 4.5 2034/09/07 | 207,000.00 | 290,410.65 | |||
| TSY 4% 2060 4 2060/01/22 | 260,000.00 | 435,923.80 | |||
| UK TSY 1.75% 2022 1.75 2022/09/07 | 700,000.00 | 724,066.00 | |||
| UK TSY 2 3/4% 2024 2.75 2024/09/07 | 754,000.00 | 829,965.50 | |||
| UK TSY 3 1/4% 2044 3.25 2044/01/22 | 1,580,000.00 | 2,031,121.60 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 3,691,000.00 | 4,516,902.25 | |||
| (641,942,148) | |||||
| オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.25 2028/05/21 | 670,000.00 | 662,449.10 | ||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75 2037/04/21 | 380,000.00 | 438,086.80 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.5 2023/04/21 | 1,290,000.00 | 1,478,030.40 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 2,340,000.00 | 2,578,566.30 | |||
| (206,749,446) | |||||
| カナダ・ドル | CANADIAN GOVERNMENT 3.5 2045/12/01 | 212,000.00 | 270,713.40 | ||
| カナダ・ドル 小計 | 212,000.00 | 270,713.40 | |||
| (22,604,569) | |||||
| スウェーデン・クローナ | SWEDISH GOVERNMENT 3.5 2022/06/01 | 2,320,000.00 | 2,617,516.80 | ||
| SWEDISH GOVERNMENT 3.5 2039/03/30 | 470,000.00 | 668,020.40 | |||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 2,790,000.00 | 3,285,537.20 | |||
| (40,674,951) | |||||
| デンマーク・クローネ | KINGDOM OF DENMARK 1.75 2025/11/15 | 1,390,000.00 | 1,559,983.10 | ||
| KINGDOM OF DENMARK 4.5 2039/11/15 | 710,000.00 | 1,238,488.50 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | 2,100,000.00 | 2,798,471.60 | |||
| (48,021,773) | |||||
| ノルウェー・クローネ | NORWEGIAN GOVERNMENT 3 2024/03/14 | 1,670,000.00 | 1,796,936.70 | ||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 1,670,000.00 | 1,796,936.70 | |||
| (23,198,453) | |||||
| ポーランド・ズロチ | POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 2023/01/25 | 2,120,000.00 | 2,157,312.00 | ||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 2,120,000.00 | 2,157,312.00 | |||
| (64,482,056) | |||||
| マレーシア・リンギット | MALAYSIA GOVERNMENT 3.899 2027/11/16 | 1,760,000.00 | 1,724,764.80 | ||
| マレーシア・リンギット 小計 | 1,760,000.00 | 1,724,764.80 | |||
| (46,430,668) | |||||
| メキシコ・ペソ | MEX BONOS DESARR FIX RT 10 2024/12/05 | 14,120,000.00 | 15,001,652.80 | ||
| メキシコ・ペソ 小計 | 14,120,000.00 | 15,001,652.80 | |||
| (84,009,256) | |||||
| ユーロ | BELGIUM KINGDOM 1 2026/06/22 | 690,000.00 | 716,827.20 | ||
| BELGIUM KINGDOM 4.25 2022/09/28 | 430,000.00 | 503,968.60 | |||
| BELGIUM KINGDOM 4.25 2041/03/28 | 460,000.00 | 691,370.80 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.9 2046/10/31 | 120,000.00 | 129,414.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2 2037/01/31 | 80,000.00 | 105,952.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4 2023/10/31 | 1,340,000.00 | 1,597,869.60 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.65 2025/07/30 | 350,000.00 | 436,940.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 2028/10/31 | 933,000.00 | 1,255,790.01 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 2044/10/31 | 364,000.00 | 553,458.36 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 2044/07/04 | 921,000.00 | 1,279,563.72 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05 2019/10/15 | 1,400,000.00 | 1,397,970.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.7 2020/05/01 | 1,750,000.00 | 1,758,697.50 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 2024/12/01 | 640,000.00 | 654,464.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3.25 2046/09/01 | 40,000.00 | 38,918.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2023/08/01 | 1,900,000.00 | 2,153,878.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2044/09/01 | 860,000.00 | 1,035,680.80 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 2027/11/01 | 1,640,000.00 | 2,141,036.40 | |||
| FRANCE (GOVT OF) 0.5 2025/05/25 | 1,876,000.00 | 1,913,238.60 | |||
| FRANCE (GOVT OF) 2.75 2027/10/25 | 1,790,000.00 | 2,134,610.80 | |||
| FRANCE (GOVT OF) 3.25 2021/10/25 | 900,000.00 | 994,131.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) 3.25 2045/05/25 | 10,000.00 | 13,742.80 | |||
| FRANCE (GOVT OF) 4 2055/04/25 | 280,000.00 | 451,326.40 | |||
| FRANCE (GOVT OF) 4.5 2041/04/25 | 770,000.00 | 1,231,615.00 | |||
| IRISH TSY 2% 2045 2 2045/02/18 | 90,000.00 | 94,726.80 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5 2026/07/15 | 550,000.00 | 564,025.00 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT 2.25 2022/07/15 | 560,000.00 | 613,748.80 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 2042/01/15 | 250,000.00 | 403,775.00 | |||
| TREASURY 5.4% 2025 5.4 2025/03/13 | 350,000.00 | 457,838.50 | |||
| ユーロ 小計 | 21,344,000.00 | 25,324,577.69 | |||
| (3,246,104,368) | |||||
| 南アフリカ・ランド | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.75 2023/02/28 | 11,700,000.00 | 11,494,665.00 | ||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 11,700,000.00 | 11,494,665.00 | |||
| (90,233,120) | |||||
| 国債証券 合計 | 8,083,509,657 | ||||
| (8,083,509,657) | |||||
| 地方債証券 | カナダ・ドル | BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.7 2022/12/18 | 396,000.00 | 401,274.72 | |
| ONTARIO (PROVINCE OF) 2.9 2046/12/02 | 170,000.00 | 163,614.80 | |||
| ONTARIO (PROVINCE OF) 3.15 2022/06/02 | 489,000.00 | 501,909.60 | |||
| ONTARIO (PROVINCE OF) 6.5 2029/03/08 | 311,000.00 | 410,376.94 | |||
| PROVINCE OF QUEBEC 3.5 2022/12/01 | 382,000.00 | 398,261.74 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 1,748,000.00 | 1,875,437.80 | |||
| (156,599,056) | |||||
| 地方債証券 合計 | 156,599,056 | ||||
| (156,599,056) | |||||
| 特殊債券 | アメリカ・ドル | FHLMC GOLD A20871 6.5 2034/04/01 | 21,322.36 | 23,248.62 | |
| FHLMC GOLD G08008 6.5 2034/07/01 | 7,584.85 | 8,404.61 | |||
| FNMA 545477 7 2032/03/01 | 8,315.51 | 9,535.31 | |||
| FNMA 555571 6.5 2033/03/01 | 2,941.92 | 3,259.29 | |||
| FNMA 602285 6.5 2031/08/01 | 1,851.16 | 1,997.71 | |||
| FNMA 609480 7 2031/10/01 | 1,370.51 | 1,422.41 | |||
| FNMA 797553 5 2020/04/01 | 526.95 | 535.66 | |||
| FNMA 813915 4.5 2020/11/01 | 1,784.22 | 1,814.12 | |||
| FNW 2003-W1 2A 5.90041 2042/12/01 | 254,955.30 | 272,192.82 | |||
| FNW 2003-W3 1A1 6.5 2042/08/01 | 3,584.82 | 3,999.22 | |||
| GNMA 781542 6 2033/01/01 | 7,293.62 | 7,924.73 | |||
| KFW 4 2020/01/27 | 1,180,000.00 | 1,195,481.60 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 1,491,531.22 | 1,529,816.10 | |||
| (172,257,293) | |||||
| ユーロ | BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 0.25 2024/06/07 | 530,000.00 | 531,335.60 | ||
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.125 2022/11/25 | 500,000.00 | 504,090.00 | |||
| EFSF 2.25 2022/09/05 | 1,360,000.00 | 1,482,019.20 | |||
| EFSF 2.75 2029/12/03 | 440,000.00 | 525,628.40 | |||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125 2024/01/15 | 465,000.00 | 513,652.95 | |||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125 2024/04/15 | 225,000.00 | 273,532.50 | |||
| KFW 2.125 2023/08/15 | 473,000.00 | 520,522.31 | |||
| LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.375 2024/01/22 | 520,000.00 | 527,628.40 | |||
| ユーロ 小計 | 4,513,000.00 | 4,878,409.36 | |||
| (625,314,512) | |||||
| 特殊債券 合計 | 797,571,805 | ||||
| (797,571,805) | |||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | APPLE INC 3.45 2024/05/06 | 330,000.00 | 330,254.10 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.3 2043/05/15 | 95,000.00 | 96,594.10 | |||
| BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279 2027/09/19 | 500,000.00 | 477,230.00 | |||
| CGCMT 2014-GC19 XA 1.14168 2047/03/01 | 1,662,183.66 | 82,510.78 | |||
| CGCMT 2014-GC21 AS 4.026 2047/05/01 | 302,000.00 | 302,691.58 | |||
| COMM 2013-CR13 AM 4.449 2046/11/01 | 165,000.00 | 171,504.30 | |||
| COMM 2013-LC13 XA 1.16301 2046/08/01 | 1,299,256.31 | 52,515.94 | |||
| COMM 2015-LC21 XA 0.77514 2048/07/01 | 4,549,223.04 | 154,719.05 | |||
| COMMONWEALTH BANK AUST 3.15 2027/09/19 | 500,000.00 | 470,360.00 | |||
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.375 2023/05/15 | 250,000.00 | 250,210.00 | |||
| GSMS 2013-GC10 XA 1.51815 2046/02/01 | 2,773,439.68 | 143,109.47 | |||
| JPMBB 2013-C12 XA 0.51608 2045/07/01 | 9,524,878.65 | 176,210.25 | |||
| JPMBB 2013-C15 B 4.9267 2045/11/01 | 150,000.00 | 154,465.50 | |||
| JPMBB 2013-C17 AS 4.4584 2047/01/01 | 166,000.00 | 170,397.34 | |||
| JPMBB 2013-C17 XA 0.79967 2047/01/01 | 1,638,585.31 | 52,057.85 | |||
| JPMBB 2015-C33 XA 0.99624 2048/12/01 | 1,959,424.04 | 101,008.30 | |||
| JPMCC 2012-C6 D 5.14011 2045/05/01 | 269,000.00 | 264,534.60 | |||
| JPMCC 2012-LC9 XA 1.52839 2047/12/01 | 1,112,231.29 | 48,526.65 | |||
| JPMCC 2013-C16 XA 0.94675 2046/12/01 | 4,277,685.70 | 165,161.43 | |||
| JPMCC 2013-LC11 XA 1.27102 2046/04/01 | 1,520,428.40 | 69,285.92 | |||
| MET LIFE GLOB FUNDING I 3 2027/09/19 | 510,000.00 | 480,302.70 | |||
| MSBAM 2012-C5 AS 3.792 2045/08/01 | 184,000.00 | 185,416.80 | |||
| MSBAM 2014-C17 XA 1.19034 2047/08/01 | 1,346,218.81 | 50,025.49 | |||
| ROCHE HOLDINGS INC 4 2044/11/28 | 250,000.00 | 256,947.50 | |||
| UBSBB 2013-C6 XA 1.13013 2046/04/01 | 3,792,958.11 | 150,732.15 | |||
| UBSCM 2017-C7 XA 1.0704 2050/12/01 | 1,297,364.95 | 89,881.44 | |||
| WFCM 2013-LC12 AS 4.28663 2046/07/01 | 115,000.00 | 118,843.30 | |||
| WFCM 2016-LC25 XA 1.01732 2059/12/01 | 1,497,258.86 | 79,803.89 | |||
| WFRBS 2013-C11 AS 3.311 2045/03/01 | 83,000.00 | 82,791.67 | |||
| WFRBS 2013-C18 AS 4.387 2046/12/01 | 466,000.00 | 480,972.58 | |||
| WFRBS 2013-UBS1 AS 4.306 2046/03/01 | 215,000.00 | 222,041.25 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 42,801,136.81 | 5,931,105.93 | |||
| (667,842,528) | |||||
| 社債券 合計 | 667,842,528 | ||||
| (667,842,528) | |||||
| 合計 | 9,705,523,046 | ||||
| (9,705,523,046) | |||||
| (注)1.通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 | |||||
| (注)2.種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 | |||||
| (注)3.外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 6銘柄 | 35.43% | 45.43% | |
| 特殊債券 | 12銘柄 | 1.71% | |||
| 社債券 | 31銘柄 | 6.63% | |||
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 6銘柄 | 6.37% | 6.61% | |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 3銘柄 | 2.05% | 2.13% | |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 0.22% | 1.85% | |
| 地方債証券 | 5銘柄 | 1.55% | |||
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 2銘柄 | 0.40% | 0.42% | |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 2銘柄 | 0.48% | 0.49% | |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.23% | 0.24% | |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.64% | 0.66% | |
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | 1銘柄 | 0.46% | 0.48% | |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.83% | 0.87% | |
| ユーロ | 国債証券 | 28銘柄 | 32.22% | 39.89% | |
| 特殊債券 | 8銘柄 | 6.21% | |||
| 南アフリカ・ランド | 国債証券 | 1銘柄 | 0.90% | 0.93% | |
| (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 | |||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
