有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/21-2024/12/20)

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【提出】: 2025/03/19 9:31
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年12月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	1,093,066,747	4,035,493,123
親投資信託受益証券合計		1,093,066,747	4,035,493,123
合計			4,035,493,123

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金	764,046,703
金銭信託	1,345,277
コール・ローン	95,482,548
国債証券	8,251,487,912
地方債証券	171,897,992
特殊債券	776,616,312
社債券	753,654,961
派生商品評価勘定	16,939,656
未収利息	72,256,533
前払費用	6,994,408
流動資産合計	10,910,722,302
資産合計	10,910,722,302
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	50,342,223
未払解約金	7,673,613
流動負債合計	58,015,836
負債合計	58,015,836
純資産の部
元本等
元本	2,939,623,295
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,913,083,171
元本等合計	10,852,706,466
純資産合計	10,852,706,466
負債純資産合計	10,910,722,302

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年12月21日至 2024年12月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年12月20日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,989,635,476円
	同期中追加設定元本額	521,257,186円
	同期中一部解約元本額	571,269,367円
	元本の内訳
	ファンド名
	ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)	29,332,057円
	ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)	35,374,760円
	ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)	15,156,168円
	ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)	3,155,348円
	ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	79,726,369円
	ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	229,310,555円
	ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	104,984,558円
	DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)	181,083,555円
	DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)	566,543,893円
	DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)	427,518,088円
	DCニッセイ/パトナム・グローバル債券	1,093,066,747円
	ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	9,722,845円
	ニッセイ/パトナム・グローバル債券SA(適格機関投資家限定)	119,977,576円
	DCニッセイバランスアクティブ	44,670,776円
	計	2,939,623,295円
2.	受益権の総数	2,939,623,295口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年12月21日至 2024年12月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年12月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年12月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△139,134,917
地方債証券	△1,545,404
特殊債券	△6,167,035
社債券	△15,050,240
合計	△161,897,596

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2024年12月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,567,565,607	-	1,615,580,854	△48,015,247
アメリカ・ドル	1,360,892,066	-	1,405,258,246	△44,366,180
イギリス・ポンド	56,890,048	-	58,466,276	△1,576,228
オーストラリア・ドル	18,186,960	-	17,881,780	305,180
オフショア・人民元	22,172,460	-	22,155,728	16,732
カナダ・ドル	31,161,900	-	31,946,448	△784,548
スウェーデン・クローナ	930,248	-	970,581	△40,333
デンマーク・クローネ	906,870	-	937,920	△31,050
ニュージーランド・ドル	7,570,404	-	7,319,544	250,860
ノルウェー・クローネ	2,407,965	-	2,435,239	△27,274
メキシコ・ペソ	13,404,001	-	13,406,274	△2,273
ユーロ	53,042,685	-	54,802,818	△1,760,133
買建	1,567,565,607	-	1,582,178,287	14,612,680
アメリカ・ドル	206,673,541	-	217,926,024	11,252,483
イスラエル・シュケル	31,976,425	-	35,555,486	3,579,061
オフショア・人民元	1,250,329,578	-	1,249,389,609	△939,969
シンガポール・ドル	43,720,609	-	43,678,407	△42,202
スイス・フラン	14,146,505	-	14,472,909	326,404
ポーランド・ズロチ	764,100	-	791,926	27,826
メキシコ・ペソ	835,604	-	887,873	52,269
ユーロ	19,119,245	-	19,476,053	356,808
合計	3,135,131,214	-	3,197,759,141	△33,402,567

(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年12月20日現在
1口当たり純資産額	3.6919円
(1万口当たり純資産額)	(36,919円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年12月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,915,220.00
		US TREASURY N/B	1,760,000.00	1,664,836.80
		US TREASURY N/B	780,000.00	695,019.00
		US TREASURY N/B	2,950,000.00	2,938,347.50
		US TREASURY N/B	1,510,000.00	1,442,865.40
		US TREASURY N/B	4,830,000.00	4,609,607.10
		US TREASURY N/B	1,830,000.00	1,170,980.40
		US TREASURY N/B	200,000.00	196,334.00
		US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,237,956.00
		US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,457,656.00
		US TREASURY N/B	6,260,000.00	4,714,781.60
	アメリカ・ドル小計		29,120,000.00	26,043,603.80
			(4,599,504,000)	(4,113,587,220)
	イギリス・ポンド	UNITED KINGDOM GILT	1,410,000.00	1,100,392.20
		UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	73,614.00
		UNITED KINGDOM GILT	10,000.00	5,694.60
		UNITED KINGDOM GILT	370,000.00	367,902.10
		UNITED KINGDOM GILT	90,000.00	95,783.40
		UNITED KINGDOM GILT	170,000.00	140,972.50
		UNITED KINGDOM GILT	1,200,000.00	1,120,308.00
	イギリス・ポンド小計		3,350,000.00	2,904,666.80
			(660,888,000)	(573,032,666)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	440,000.00	408,641.20
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	770,000.00	728,643.30
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	120,000.00	90,076.80
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	120,000.00	96,984.00
	オーストラリア・ドル小計		1,450,000.00	1,324,345.30
			(142,622,000)	(130,262,604)
	カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT	210,000.00	213,215.10
	カナダ・ドル小計		210,000.00	213,215.10
			(22,999,200)	(23,351,318)
	スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVERNMENT	1,140,000.00	1,118,670.60
		SWEDISH GOVERNMENT	380,000.00	428,469.00
	スウェーデン・クローナ小計		1,520,000.00	1,547,139.60
			(21,766,400)	(22,155,039)
	デンマーク・クローネ	KINGDOM OF DENMARK	460,000.00	444,226.60
		KINGDOM OF DENMARK	650,000.00	834,028.00
	デンマーク・クローネ小計		1,110,000.00	1,278,254.60
			(24,353,400)	(28,044,906)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	330,000.00	318,166.20
	ニュージーランド・ドル小計		330,000.00	318,166.20
			(29,294,100)	(28,243,614)
	ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,660,000.00	1,589,616.00
	ノルウェー・クローネ小計		1,660,000.00	1,589,616.00
			(22,891,400)	(21,920,805)
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,310,000.00	1,320,060.80
	ポーランド・ズロチ小計		1,310,000.00	1,320,060.80
			(50,381,552)	(50,768,482)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA GOVERNMENT	1,750,000.00	1,724,835.00
	マレーシア・リンギット小計		1,750,000.00	1,724,835.00
			(61,300,050)	(60,418,555)
	メキシコ・ペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,660,000.00	9,580,888.20
	メキシコ・ペソ小計		10,660,000.00	9,580,888.20
			(82,791,956)	(74,410,926)
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	650,000.00	638,508.00
		BELGIUM KINGDOM	20,000.00	18,727.80
		BELGIUM KINGDOM	590,000.00	664,918.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	310,000.00	325,292.30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	208,432.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	330,000.00	410,031.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	110,000.00	121,567.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	750,000.00	824,707.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	250,000.00	228,562.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	330,000.00	324,611.10
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,000.00	17,404.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	530,000.00	491,405.40
		BUNDESOBLIGATION	550,000.00	559,537.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	230,000.00	178,707.70
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,780,000.00	1,550,967.40
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	760,000.00	755,440.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	710,000.00	795,235.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	155,233.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES	290,000.00	304,607.30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,380,000.00	1,255,441.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES	90,000.00	58,308.30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,430,000.00	1,589,173.30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	470,000.00	475,724.60
		FINNISH GOVERNMENT	310,000.00	269,442.70
		FRANCE (GOVT OF)	970,000.00	981,009.50
		FRANCE (GOVT OF)	40,000.00	40,021.60
		FRANCE (GOVT OF)	110,000.00	106,614.20
		FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	99,074.00
		FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	292,800.00
		FRANCE (GOVT OF)	740,000.00	841,417.00
		FRANCE (GOVT OF)	610,000.00	557,796.20
		FRANCE (GOVT OF)	1,540,000.00	1,314,436.20
		FRANCE (GOVT OF)	490,000.00	523,138.70
		IRELAND GOVERNMENT BOND	110,000.00	96,611.90
		IRELAND GOVERNMENT BOND	260,000.00	247,777.40
		NETHERLANDS GOVERNMENT	420,000.00	409,932.60
		NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	183,048.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	390,000.00	446,043.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	310,000.00	237,869.20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	530,000.00	492,004.30
	ユーロ小計		19,370,000.00	19,091,580.80
			(3,170,869,000)	(3,125,291,777)
国債証券合計			8,889,661,058	8,251,487,912
			(8,889,661,058)	(8,251,487,912)
地方債証券	カナダ・ドル	ONTARIO (PROVINCE OF)	130,000.00	128,285.30
		ONTARIO (PROVINCE OF)	320,000.00	256,665.60
		ONTARIO (PROVINCE OF)	800,000.00	898,728.00
		ONTARIO (PROVINCE OF)	290,000.00	285,879.10
	カナダ・ドル小計		1,540,000.00	1,569,558.00
			(168,660,800)	(171,897,992)
地方債証券合計			168,660,800	171,897,992
			(168,660,800)	(171,897,992)
特殊債券	アメリカ・ドル	FNMA 545477	2,271.20	2,353.59
		FNMA 555571	1,197.24	1,222.39
		FNMA 602285	974.04	994.10
		FNMA 609480	26.66	27.62
		FNMA BL2815	86,733.70	79,224.29
		FNMA BZ0065	73,000.00	74,099.38
		FNMA FM9958	916,787.73	811,843.03
		FNW 2003-W1 2A	118,404.57	116,648.63
		FNW 2003-W3 1A1	1,721.93	1,748.44
		FR ZI1716	10,252.99	10,464.20
		FR ZS4136	2,164.48	2,238.56
		GNMA 781542	2,161.96	2,192.01
		GNMA 786812	459,021.31	462,606.26
		GNMA CT0366	24,673.83	24,691.84
		GNMA CU6592	30,576.28	30,646.29
		GNMA CU6639	106,475.98	106,523.89
		GNMA CU9006	17,688.41	17,657.27
		GNMA CU9007	70,496.31	70,830.46
		GNMA CX6938	52,154.96	53,508.90
		GNMA MA7590	951,189.54	824,557.67
		GNMA MA8723	1,913,349.69	1,761,257.52
	アメリカ・ドル小計		4,841,322.81	4,455,336.34
			(764,686,938)	(703,720,375)
	ユーロ	EFSF	440,000.00	445,302.00
	ユーロ小計		440,000.00	445,302.00
			(72,028,000)	(72,895,937)
特殊債券合計			836,714,937.83	776,616,312
			(836,714,938)	(776,616,312)
社債券	アメリカ・ドル	APPLE INC	345,000.00	289,396.35
		BACM 2015-UBS7 AS	144,000.00	142,022.88
		BANK 2019-BN20 XA	1,350,460.86	42,093.86
		BANK OF AMERICA CORP	500,000.00	499,120.00
		BBCMS 2021-C9 XA	1,397,650.87	101,888.74
		BBCMS 2024-5C29 XA	2,967,065.66	193,096.63
		BERKSHIRE HATHAWAY FIN	95,000.00	82,316.55
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	500,000.00	486,910.00
		CGCMT 2018-C6 XA	2,450,461.57	62,266.22
		COMM 2014-UBS5 AM	49,399.48	48,319.60
		COMM 2015-LC21 XA	2,564,918.48	1,538.93
		COMMONWEALTH BANK AUST	500,000.00	481,585.00
		CSAIL 2015-C1 AS	136,000.00	133,841.68
		CSAIL 2016-C6 AS	112,000.00	106,471.68
		CSAIL 2018-CX12 XA	4,804,701.47	77,547.88
		JPMBB 2014-C23 B	178,000.00	173,224.26
		JPMBB 2015-C33 XA	1,449,299.67	8,666.81
		JPMCC 2019-COR5 XA	2,969,478.87	139,506.11
		JPMORGAN CHASE & CO	500,000.00	497,860.00
		MET LIFE GLOB FUNDING I	510,000.00	486,677.70
		ROCHE HOLDINGS INC	250,000.00	205,490.00
		UBSCM 2017-C1 A4	73,000.00	69,930.35
		UBSCM 2017-C7 XA	980,054.95	24,119.15
		UBSCM 2018-C13 AS	84,000.00	80,388.84
		WFCM 2015-C31 AS	131,000.00	129,150.28
		WFCM 2016-LC25 XA	1,171,483.76	14,338.96
		WFCM 2020-C56 XA	3,033,693.65	150,380.19
		WFRBS 2013-C11 B	43,859.69	43,329.42
	アメリカ・ドル小計		29,290,528.98	4,771,478.07
			(4,626,439,052)	(753,654,961)
社債券合計			4,626,439,052.39	753,654,961
			(4,626,439,052)	(753,654,961)
合計				9,953,657,177
				(9,953,657,177)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率(%)	有価証券の合計金額に対する比率(%)
アメリカ・ドル	国債証券	11銘柄	37.90	55.97
	特殊債券	21銘柄	6.48
	社債券	28銘柄	6.94
イギリス・ポンド	国債証券	7銘柄	5.28	5.76
オーストラリア・ドル	国債証券	4銘柄	1.20	1.31
カナダ・ドル	国債証券	1銘柄	0.22	1.96
	地方債証券	4銘柄	1.58
スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	0.20	0.22
デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	0.26	0.28
ニュージーランド・ドル	国債証券	1銘柄	0.26	0.28
ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	0.20	0.22
ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	0.47	0.51
マレーシア・リンギット	国債証券	1銘柄	0.56	0.61
メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	0.69	0.75
ユーロ	国債証券	40銘柄	28.80	32.13
	特殊債券	1銘柄	0.67

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/21-2024/12/20)

開示資料

決算