有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/03/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】(2020年12月21日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	1,219,777,084	3,619,810,474
親投資信託受益証券合計		1,219,777,084	3,619,810,474
合計		1,219,777,084	3,619,810,474

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(DCニッセイ/パトナム・グローバル債券)は、「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」の状況

貸借対照表
		(単位:円)
	2019年12月20日現在	2020年12月21日現在
資産の部
流動資産
預金	286,186,742	623,731,649
金銭信託	232,622	404,674
コール・ローン	21,328,209	59,435,402
国債証券	7,822,344,138	7,296,842,849
地方債証券	159,582,302	177,795,231
特殊債券	757,971,356	1,069,505,201
社債券	665,495,466	648,307,916
派生商品評価勘定	7,538,132	21,947,240
未収入金	-	107,035,156
未収利息	67,409,183	61,904,685
前払費用	2,334,246	1,455,291
流動資産合計	9,790,422,396	10,068,365,294
資産合計	9,790,422,396	10,068,365,294
負債の部
流動負債
売付債券	-	107,059,326
派生商品評価勘定	10,267,171	14,879,323
未払金	-	427,153,074
未払解約金	25,746,153	24,229,599
その他未払費用	64	67
流動負債合計	36,013,388	573,321,389
負債合計	36,013,388	573,321,389
純資産の部
元本等
元本	3,467,812,441	3,199,576,755
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,286,596,567	6,295,467,150
純資産合計	9,754,409,008	9,495,043,905
負債純資産合計	9,790,422,396	10,068,365,294

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年12月20日現在	2020年12月21日現在
1.	受益権総口数	3,467,812,441口	3,199,576,755口
2.	1口当たり純資産額	2.8128円	2.9676円
	(1万口当たり純資産額)	(28,128円)	(29,676円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2018年12月21日至 2019年12月20日	自 2019年12月21日至 2020年12月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年12月20日現在	2020年12月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2019年12月20日現在	2020年12月21日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	400,333,167	334,290,652
地方債証券	3,227,053	3,899,883
特殊債券	1,517,951	△3,147,702
社債券	7,983,817	△8,033,241
合計	413,061,988	327,009,592

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類				2019年12月20日現在				2020年12月21日現在
				契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
				契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売建		983,965,475	-	992,022,680	△8,057,205	1,616,793,368	-	1,616,548,768	244,600
			アメリカ・ドル	468,558,976	-	469,107,928	△548,952	774,068,672	-	765,704,795	8,363,877
			イギリス・ポンド	36,515,817	-	36,508,200	7,617	107,345,373	-	106,911,318	434,055
			オーストラリア・ドル	98,267,134	-	100,432,272	△2,165,138	88,627,787	-	92,524,012	△3,896,225
			カナダ・ドル	92,875,372	-	93,936,340	△1,060,968	193,578,911	-	194,229,395	△650,484
			スイス・フラン	-	-	-	-	9,478,992	-	9,485,456	△6,464
			スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	23,654,247	-	24,005,280	△351,033
			ニュージーランド・ドル	-	-	-	-	40,994,226	-	41,895,896	△901,670
			ノルウェー・クローネ	6,112,126	-	6,117,159	△5,033	23,634,024	-	23,793,224	△159,200
			ポーランド・ズロチ	4,707,360	-	4,769,520	△62,160	-	-	-	-
			メキシコ・ペソ	11,959,552	-	12,526,976	△567,424	1,195,478	-	1,283,013	△87,535
			ユーロ	231,086,003	-	232,419,089	△1,333,086	354,215,658	-	356,716,379	△2,500,721
			南アフリカ・ランド	33,883,135	-	36,205,196	△2,322,061	-	-	-	-
		買建		881,465,475	-	886,793,641	5,328,166	1,616,793,368	-	1,623,616,685	6,823,317
			アメリカ・ドル	515,406,499	-	516,513,070	1,106,571	842,724,696	-	837,912,568	△4,812,128
			イギリス・ポンド	-	-	-	-	38,052,173	-	37,821,420	△230,753
			イスラエル・シュケル	-	-	-	-	38,141,806	-	39,447,540	1,305,734
			オーストラリア・ドル	57,521,693	-	58,901,376	1,379,683	221,727,157	-	225,399,733	3,672,576
			カナダ・ドル	117,066,740	-	117,742,980	676,240	76,967,208	-	77,964,355	997,147
			シンガポール・ドル	38,687,320	-	39,102,042	414,722	40,736,013	-	41,197,840	461,827
			スイス・フラン	-	-	-	-	102,508,575	-	103,076,848	568,273
			スウェーデン・クローナ	7,894,642	-	7,930,650	36,008	157,868,849	-	160,135,872	2,267,023
			デンマーク・クローネ	4,304,077	-	4,277,754	△26,323	696,507	-	699,576	3,069
			ニュージーランド・ドル	12,358,845	-	13,223,482	864,637	59,843,689	-	62,201,944	2,358,255
			ノルウェー・クローネ	71,475,902	-	72,363,941	888,039	24,949,542	-	25,257,128	307,586
			ポーランド・ズロチ	-	-	-	-	9,107,919	-	9,086,820	△21,099
			メキシコ・ペソ	8,214,516	-	8,338,498	123,982	3,469,234	-	3,415,041	△54,193
			ユーロ	48,535,241	-	48,399,848	△135,393	-	-	-	-
合計				1,865,430,950	-	1,878,816,321	△2,729,039	3,233,586,736	-	3,240,165,453	7,067,917

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年12月20日現在	2020年12月21日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	3,709,533,026円	3,467,812,441円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	521,888,015円	638,945,154円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	763,608,600円	907,180,840円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)	47,514,902円	42,124,054円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)	46,997,317円	44,755,833円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)	18,039,413円	16,402,121円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)	7,087,937円	4,288,182円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	114,360,121円	103,229,524円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	250,471,592円	235,475,316円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	88,613,440円	82,771,057円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)	221,346,596円	204,806,147円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)	582,421,226円	542,448,929円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)	347,415,219円	323,455,016円
DCニッセイ/パトナム・グローバル債券	1,243,322,841円	1,219,777,084円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	23,770,538円	18,303,191円
ニッセイ/パトナム・グローバル債券SA(適格機関投資家限定)	436,191,454円	326,804,410円
DCニッセイバランスアクティブ	40,259,845円	34,935,891円
計	3,467,812,441円	3,199,576,755円

附属明細表(2020年12月21日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額又は口数	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US TREASURY N/B 2 2022/11/30	900,000.00	932,796.00
		US TREASURY N/B 2 2023/02/15	5,818,000.00	6,051,592.70
		US TREASURY N/B 2 2025/02/15	4,900,000.00	5,243,343.00
		US TREASURY N/B 2.625 2026/01/31	2,800,000.00	3,114,216.00
		US TREASURY N/B 2.75 2028/02/15	2,100,000.00	2,404,080.00
		US TREASURY N/B 2.75 2042/08/15	7,540,000.00	9,270,957.80
	アメリカ・ドル小計		24,058,000.00	27,016,985.50
				(2,793,556,301)
	イギリス・ポンド	TSY 4 1/2% 2034 4.5 2034/09/07	100,000.00	153,709.00
		TSY 4% 2060 4 2060/01/22	240,000.00	507,907.20
		UK TSY 1.75% 2022 1.75 2022/09/07	650,000.00	670,709.00
		UK TSY 2 3/4% 2024 2.75 2024/09/07	1,020,000.00	1,126,783.80
		UK TSY 3 1/4% 2044 3.25 2044/01/22	1,520,000.00	2,317,665.60
	イギリス・ポンド小計		3,530,000.00	4,776,774.60
				(662,252,031)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.25 2028/05/21	1,170,000.00	1,302,034.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75 2037/04/21	450,000.00	599,926.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.5 2023/04/21	900,000.00	1,012,869.00
	オーストラリア・ドル小計		2,520,000.00	2,914,830.00
				(228,814,155)
	カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT 3.5 2045/12/01	212,000.00	315,888.48
	カナダ・ドル小計		212,000.00	315,888.48
				(25,492,200)
	スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVERNMENT 1 2026/11/12	1,290,000.00	1,386,427.50
		SWEDISH GOVERNMENT 3.5 2039/03/30	320,000.00	502,422.40
	スウェーデン・クローナ小計		1,610,000.00	1,888,849.90
				(23,572,847)
	デンマーク・クローネ	KINGDOM OF DENMARK 1.75 2025/11/15	1,390,000.00	1,552,908.00
		KINGDOM OF DENMARK 4.5 2039/11/15	710,000.00	1,360,388.40
	デンマーク・クローネ小計		2,100,000.00	2,913,296.40
				(49,467,773)
	ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT 3 2024/03/14	1,670,000.00	1,808,142.40
	ノルウェー・クローネ小計		1,670,000.00	1,808,142.40
				(21,679,627)
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND 0.75 2025/04/25	1,870,000.00	1,893,505.90
	ポーランド・ズロチ小計		1,870,000.00	1,893,505.90
				(53,358,996)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA GOVERNMENT 3.899 2027/11/16	1,760,000.00	1,925,651.20
	マレーシア・リンギット小計		1,760,000.00	1,925,651.20
				(49,200,388)
	メキシコ・ペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 2027/06/03	13,280,000.00	15,064,035.20
	メキシコ・ペソ小計		13,280,000.00	15,064,035.20
				(77,579,781)
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM 1 2026/06/22	700,000.00	764,701.00
		BELGIUM KINGDOM 4.25 2022/09/28	380,000.00	413,827.60
		BELGIUM KINGDOM 4.25 2041/03/28	520,000.00	948,074.40
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.45 2022/10/31	40,000.00	40,774.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.5 2027/04/30	520,000.00	581,308.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.9 2046/10/31	220,000.00	330,435.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2 2037/01/31	110,000.00	175,396.10
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4 2023/10/31	840,000.00	960,666.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.65 2025/07/30	350,000.00	433,811.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 2028/10/31	950,000.00	1,349,399.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 2044/10/31	364,000.00	719,962.88
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 2029/08/15	330,000.00	348,522.90
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 2044/07/04	881,000.00	1,479,357.58
		BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9 2022/08/01	190,000.00	194,176.20
		BUONI POLIENNALI DEL TES 1.65 2032/03/01	640,000.00	709,696.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 2024/12/01	640,000.00	708,121.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES 3.25 2046/09/01	50,000.00	70,834.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4 2037/02/01	200,000.00	288,932.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2023/08/01	1,280,000.00	1,454,041.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2044/09/01	730,000.00	1,246,832.70
		BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 2027/11/01	1,640,000.00	2,339,066.40
		FRANCE (GOVT OF) 0.5 2025/05/25	2,516,000.00	2,649,498.96
		FRANCE (GOVT OF) 0.5 2029/05/25	610,000.00	659,824.80
		FRANCE (GOVT OF) 2.75 2027/10/25	1,460,000.00	1,798,340.40
		FRANCE (GOVT OF) 3.25 2045/05/25	110,000.00	189,988.70
		FRANCE (GOVT OF) 4 2055/04/25	320,000.00	693,792.00
		FRANCE (GOVT OF) 4.5 2041/04/25	740,000.00	1,401,663.60
		IRISH TSY 2% 2045 2 2045/02/18	100,000.00	142,883.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5 2026/07/15	580,000.00	618,958.60
		NETHERLANDS GOVERNMENT 2.25 2022/07/15	400,000.00	418,768.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 2042/01/15	300,000.00	560,994.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5 2027/04/20	630,000.00	675,460.80
		REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5 2047/02/20	290,000.00	400,968.50
		TREASURY 5.4% 2025 5.4 2025/03/13	360,000.00	453,160.80
	ユーロ小計		19,991,000.00	26,222,238.72
				(3,311,868,750)
国債証券合計				7,296,842,849
				(7,296,842,849)
地方債証券	カナダ・ドル	BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.7 2022/12/18	396,000.00	414,441.72
		ONTARIO (PROVINCE OF) 2.6 2025/06/02	400,000.00	433,540.00
		ONTARIO (PROVINCE OF) 2.9 2046/12/02	200,000.00	230,130.00
		ONTARIO (PROVINCE OF) 3.15 2022/06/02	270,000.00	281,242.80
		ONTARIO (PROVINCE OF) 6.5 2029/03/08	311,000.00	438,158.57
		PROVINCE OF QUEBEC 3.5 2022/12/01	382,000.00	405,649.62
	カナダ・ドル小計		1,959,000.00	2,203,162.71
				(177,795,231)
地方債証券合計				177,795,231
				(177,795,231)
特殊債券	アメリカ・ドル	FNMA 545477 7 2032/03/01	6,554.86	7,855.08
		FNMA 555571 6.5 2033/03/01	2,512.72	2,969.75
		FNMA 602285 6.5 2031/08/01	1,642.07	1,877.46
		FNMA 609480 7 2031/10/01	1,144.22	1,222.91
		FNMA TBA 2 2051/01/01	3,000,000.00	3,106,170.00
		FNMA TBA 2 2051/02/01	1,000,000.00	1,033,670.00
		FNW 2003-W1 2A 5.67828 2042/12/01	194,663.97	218,479.16
		FNW 2003-W3 1A1 6.5 2042/08/01	2,660.95	3,172.65
		FR ZI1716 6.5 2034/03/08	18,926.28	21,814.99
		FR ZS4136 6.5 2034/06/07	4,806.48	5,575.08
		GNMA 781542 6 2033/01/01	4,674.39	5,654.00
	アメリカ・ドル小計		4,237,585.94	4,408,461.08
				(455,834,876)
	ユーロ	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 0.25 2024/06/07	530,000.00	544,718.10
		CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.125 2022/11/25	500,000.00	506,580.00
		EFSF 2.25 2022/09/05	1,360,000.00	1,429,210.40
		EFSF 2.75 2029/12/03	440,000.00	566,808.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125 2024/01/15	465,000.00	505,571.25
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125 2024/04/15	225,000.00	261,501.75
		KFW 2.125 2023/08/15	473,000.00	508,295.26
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.375 2024/01/22	520,000.00	536,146.00
	ユーロ小計		4,513,000.00	4,858,830.76
				(613,670,325)
特殊債券合計				1,069,505,201
				(1,069,505,201)
社債券	アメリカ・ドル	APPLE INC 3.45 2024/05/06	330,000.00	362,564.40
		BANK 2019-BN20 XA 0.83781 2062/09/01	1,520,577.30	91,417.10
		BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.3 2043/05/15	95,000.00	123,682.40
		BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279 2027/09/19	500,000.00	559,585.00
		CGCMT 2014-GC19 XA 1.13904 2047/03/01	1,535,202.86	46,531.99
		CGCMT 2014-GC21 AS 4.026 2047/05/01	302,000.00	324,604.70
		COMM 2013-CR13 AM 4.449 2046/11/01	165,000.00	181,165.05
		COMM 2013-LC13 XA 1.1119 2046/08/01	1,106,076.81	27,286.91
		COMM 2014-CR17 C 4.78321 2047/05/01	144,000.00	144,250.56
		COMM 2015-LC21 XA 0.68712 2048/07/01	3,313,228.63	86,442.12
		COMMONWEALTH BANK AUST 3.15 2027/09/19	500,000.00	561,360.00
		GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.375 2023/05/15	250,000.00	267,730.00
		GSMS 2013-GC10 XA 1.4889 2046/02/01	2,451,397.76	68,443.01
		JPMBB 2013-C12 XA 0.47094 2045/07/01	8,265,248.05	73,395.39
		JPMBB 2013-C15 B 4.9267 2045/11/01	150,000.00	164,469.00
		JPMBB 2013-C15 C 5.19686 2045/11/01	219,000.00	234,481.11
		JPMBB 2013-C17 XA 0.7428 2047/01/01	759,457.90	14,687.91
		JPMBB 2014-C19 C 4.67604 2047/04/01	118,000.00	115,572.74
		JPMBB 2015-C33 XA 0.90692 2048/12/01	1,754,386.67	68,596.51
		JPMCC 2012-C6 D 5.15192 2045/05/01	269,000.00	235,617.10
		JPMCC 2012-LC9 XA 1.49182 2047/12/01	809,683.70	18,930.40
		JPMCC 2013-C16 XA 0.92372 2046/12/01	4,066,111.12	89,820.38
		MET LIFE GLOB FUNDING I 3 2027/09/19	510,000.00	568,721.40
		MSBAM 2012-C6 B 3.93 2045/11/01	201,000.00	207,208.89
		MSBAM 2014-C14 C 5.05028 2047/02/01	110,000.00	118,951.80
		MSBAM 2014-C17 XA 1.07557 2047/08/01	909,373.00	23,980.16
		ROCHE HOLDINGS INC 4 2044/11/28	250,000.00	328,760.00
		UBSBB 2013-C6 XA 1.10555 2046/04/01	3,599,522.90	69,722.75
		UBSCM 2017-C7 XA 1.03364 2050/12/01	1,261,163.57	66,892.11
		WFCM 2013-LC12 AS 4.2746 2046/07/01	115,000.00	123,345.55
		WFCM 2016-LC25 XA 0.96766 2059/12/01	1,447,548.80	55,195.03
		WFRBS 2013-C11 AS 3.311 2045/03/01	103,000.00	107,281.71
		WFRBS 2013-C18 AS 4.387 2046/12/01	466,000.00	506,635.20
		WFRBS 2013-UBS1 AS 4.306 2046/03/01	215,000.00	232,574.10
	アメリカ・ドル小計		37,810,979.07	6,269,902.48
				(648,307,916)
社債券合計				648,307,916
				(648,307,916)
合計				9,192,451,197
				(9,192,451,197)

(注)1.	通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.	種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注)3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	6銘柄	29.42%	42.40%
		特殊債券	11銘柄	4.80%
		社債券	34銘柄	6.83%
	イギリス・ポンド	国債証券	5銘柄	6.97%	7.20%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	2.41%	2.49%
	カナダ・ドル	国債証券	1銘柄	0.27%	2.21%
		地方債証券	6銘柄	1.87%	2.21%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	0.25%	0.26%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	0.52%	0.54%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	0.23%	0.24%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	0.56%	0.58%
	マレーシア・リンギット	国債証券	1銘柄	0.52%	0.54%
	メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	0.82%	0.84%
	ユーロ	国債証券	34銘柄	34.88%	42.70%
		特殊債券	8銘柄	6.46%	42.70%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。なお、TBA取引の買約定は、特殊債券に属します。 TBA取引の売約定については、貸借対照表流動負債の「売付債券」に別途計上しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

開示資料

決算