有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

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【提出】: 2015/03/20 9:22
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】(平成26年12月22日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。


② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内株式マザーファンド	571,643,905	483,953,729
親投資信託受益証券合計		571,643,905	483,953,729
合計		571,643,905	483,953,729


第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(DCニッセイ国内株式アクティブ)は、「ニッセイ国内株式マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ国内株式マザーファンド」の状況



貸借対照表		(単位:円)
	(平成25年12月20日現在)	(平成26年12月22日現在)
	(平成25年12月20日現在)	(平成26年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	374,713,386	514,603,158
株式	21,227,599,800	20,350,304,000
未収入金	862,180,592	349,103,827
未収配当金	3,655,239	2,333,750
差入委託証拠金	9,300,000	17,205,000
流動資産合計	22,477,449,017	21,233,549,735
資産合計	22,477,449,017	21,233,549,735
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,395	741,740
前受金	712,000	670,000
未払金	861,103,898	348,823,731
未払解約金	79,409,002	40,315,524
流動負債合計	941,235,295	390,550,995
負債合計	941,235,295	390,550,995
純資産の部
元本等
元本	28,909,364,883	24,619,061,419
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,373,151,161	△3,776,062,679
純資産合計	21,536,213,722	20,842,998,740
負債純資産合計	22,477,449,017	21,233,549,735

注記表


(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法			株式
				移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法			先物取引
				個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準			受取配当金
				原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目			(平成25年12月20日現在)		(平成26年12月22日現在)
1.		受益権総口数	28,909,364,883口		24,619,061,419口

2.		投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,373,151,161円であります。		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,776,062,679円であります。

3.		1口当たり純資産額	0.7450円		0.8466円
		(1万口当たり純資産額)	(7,450円)		(8,466円)


(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自平成24年12月21日至平成25年12月20日)	(自平成25年12月21日至平成26年12月22日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左

2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左

3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左


Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(平成25年12月20日現在)	(平成26年12月22日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	平成25年12月20日現在	平成26年12月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,759,704,765	1,985,739,471
合計	4,759,704,765	1,985,739,471

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引


株式関連
種類			(平成25年12月20日現在)				(平成26年12月22日現在)
			契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
				うち 1年超				うち 1年超
				うち 1年超				うち 1年超
市場取引

	先物取引

		買建	138,600,000	-	138,600,000	-	438,290,000	-	437,565,000	△725,000


合計			138,600,000	-	138,600,000	-	438,290,000	-	437,565,000	△725,000


(注)	時価の算定方法
	1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。


(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(平成25年12月20日現在)	(平成26年12月22日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	44,708,506,918円	28,909,364,883円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	6,963,668,806円	6,243,578,156円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	22,762,810,841円	10,533,881,620円

元本の内訳


ファンド名

ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン (債券重視型)	716,367,768円	577,257,517円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン (標準型)	548,813,158円	411,819,765円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン (株式重視型)	369,837,898円	295,403,997円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン (標準型)VA(適格機関投資家専用)	220,023,666円	148,583,381円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) SA(適格機関投資家限定)	3,393,523,313円	2,200,476,965円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型) SA(適格機関投資家限定)	8,364,053,787円	6,341,460,605円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型) SA(適格機関投資家限定)	969,573,124円	937,645,867円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)	1,131,711,432円	1,200,453,600円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)	4,539,051,502円	4,760,126,256円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)	3,397,870,138円	3,577,066,240円
DCニッセイ国内株式アクティブ	616,567,253円	571,643,905円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型) SA(適格機関投資家限定)	4,287,045,187円	3,210,531,241円
DCニッセイバランスアクティブ	354,926,657円	386,592,080円

計	28,909,364,883円	24,619,061,419円

附属明細表(平成26年12月22日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
長谷工コーポレーション	260,300	969.00	252,230,700
大東建託	25,400	13,500.00	342,900,000
日本M&Aセンター	63,100	3,555.00	224,320,500
カルビー	10,500	4,235.00	44,467,500
カカクコム	138,100	1,826.00	252,170,600
エムスリー	108,000	2,090.00	225,720,000
サントリー食品インターナショナル	58,500	4,160.00	243,360,000
日本たばこ産業	78,000	3,405.50	265,629,000
オープンハウス	24,900	2,278.00	56,722,200
コスモス薬品	6,500	16,120.00	104,780,000
セブン&アイ・ホールディングス	32,300	4,351.50	140,553,450
TSIホールディングス	203,900	689.00	140,487,100
ブロードリーフ	145,300	1,763.00	256,163,900
協和発酵キリン	194,000	1,156.00	224,264,000
三菱瓦斯化学	259,000	626.00	162,134,000
JSR	129,700	2,092.00	271,332,400
宇部興産	1,375,000	182.00	250,250,000
日立化成	118,600	2,151.00	255,108,600
日本化薬	197,000	1,433.00	282,301,000
アステラス製薬	191,400	1,707.50	326,815,500
日本新薬	36,000	3,930.00	141,480,000
中外製薬	25,500	3,010.00	76,755,000
科研製薬	51,000	2,331.00	118,881,000
小野薬品工業	7,400	10,960.00	81,104,000
伊藤忠テクノソリューションズ	20,100	4,265.00	85,726,500
大塚商会	51,000	3,915.00	199,665,000
ポーラ・オルビスホールディングス	40,600	4,970.00	201,782,000
JXホールディングス	564,900	480.50	271,434,450
新日鐵住金	849,000	310.10	263,274,900
UACJ	511,000	318.00	162,498,000
住友電気工業	84,100	1,532.00	128,841,200
ノーリツ	98,400	1,942.00	191,092,800
ユニプレス	110,900	2,015.00	223,463,500
SMC	7,300	31,875.00	232,687,500
荏原製作所	514,000	505.00	259,570,000
椿本チエイン	144,000	981.00	141,264,000
グローリー	43,800	3,160.00	138,408,000
日立製作所	546,000	907.50	495,495,000
三菱電機	297,000	1,453.50	431,689,500
富士通	383,000	665.00	254,695,000
ソニー	182,700	2,470.00	451,269,000
TDK	17,400	7,380.00	128,412,000
アルプス電気	48,100	2,295.00	110,389,500
OBARA GROUP	41,700	5,220.00	217,674,000
デンソー	58,500	5,678.00	332,163,000
イリソ電子工業	20,400	6,700.00	136,680,000
カシオ計算機	105,300	1,870.00	196,911,000
ファナック	4,800	20,100.00	96,480,000
トヨタ自動車	125,000	7,535.00	941,875,000
マツダ	110,500	2,985.50	329,897,750
本田技研工業	59,000	3,581.00	211,279,000
スズキ	69,600	3,656.50	254,492,400
富士重工業	61,500	4,307.50	264,911,250
スター精密	59,600	1,548.00	92,260,800
トプコン	85,800	2,499.00	214,414,200
朝日インテック	34,400	5,890.00	202,616,000
キヤノン	38,200	3,989.50	152,398,900
リコー	214,100	1,242.00	265,912,200
ピジョン	3,200	6,990.00	22,368,000
任天堂	23,900	12,655.00	302,454,500
三井物産	199,000	1,600.00	318,400,000
日立ハイテクノロジーズ	72,200	3,465.00	250,173,000
三菱商事	115,400	2,180.00	251,572,000
AOKIホールディングス	67,400	1,242.00	83,710,800
青山商事	95,900	2,632.00	252,408,800
クレディセゾン	37,000	2,242.00	82,954,000
新生銀行	866,000	208.00	180,128,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,093,000	669.80	732,091,400
三井住友トラスト・ホールディングス	707,000	466.00	329,462,000
三井住友フィナンシャルグループ	54,900	4,328.00	237,607,200
千葉銀行	144,000	793.00	114,192,000
横浜銀行	259,000	659.10	170,706,900
セブン銀行	355,600	495.00	176,022,000
みずほフィナンシャルグループ	453,100	202.50	91,752,750
ジャックス	168,000	610.00	102,480,000
野村ホールディングス	298,200	712.00	212,318,400
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	81,800	3,091.00	252,843,800
T&Dホールディングス	130,100	1,476.50	192,092,650
住友不動産	70,000	4,227.50	295,925,000
タカラレーベン	202,300	537.00	108,635,100
イオンモール	91,600	2,064.00	189,062,400
東京急行電鉄	320,000	746.00	238,720,000
東日本旅客鉄道	40,900	9,032.00	369,408,800
日本航空	67,100	3,670.00	246,257,000
日本電信電話	61,700	6,289.00	388,031,300
中部電力	61,400	1,412.00	86,696,800
四国電力	107,600	1,491.00	160,431,600
大阪瓦斯	627,000	445.80	279,516,600
エヌ・ティ・ティ・データ	35,400	4,425.00	156,645,000
ファーストリテイリング	2,900	44,525.00	129,122,500
ソフトバンク	43,700	7,427.00	324,559,900
合計	16,297,400		20,350,304,000

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

開示資料

決算