有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/21-2022/12/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年12月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内株式マザーファンド	404,495,231	609,938,358
親投資信託受益証券 合計		404,495,231	609,938,358
合計			609,938,358

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	3,510,666
コール・ローン	338,546,115
株式	16,375,571,280
前払金	1,430,000
差入委託証拠金	8,910,000
流動資産合計	16,727,968,061
資産合計	16,727,968,061
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,681,050
未払解約金	11,932,138
その他未払費用	687
流動負債合計	16,613,875
負債合計	16,613,875
純資産の部
元本等
元本	11,082,899,379
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,628,454,807
元本等合計	16,711,354,186
純資産合計	16,711,354,186
負債純資産合計	16,727,968,061

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年12月21日至 2022年12月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年12月20日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,013,291,141円
		同期中追加設定元本額	1,761,891,388円
		同期中一部解約元本額	2,692,283,150円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)	148,272,824円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)	264,665,852円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)	139,333,155円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)	23,334,175円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	360,687,548円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	1,428,671,737円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	779,193,922円
		DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)	791,912,726円
		DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)	3,390,700,587円
		DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)	3,023,864,055円
		DCニッセイ国内株式アクティブ	404,495,231円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	97,342,666円
		DCニッセイバランスアクティブ	230,424,901円
		計	11,082,899,379円
2.		受益権の総数	11,082,899,379口
3.		差入代用有価証券
		株式	163,680,000円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年12月21日至 2022年12月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年12月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年12月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	438,065,481
合計	438,065,481

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2022年12月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
先物取引
買建	214,170,000	-	209,495,000	△4,675,000
合計	214,170,000	-	209,495,000	△4,675,000

(注)株価指数先物取引1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.5079円
(1万口当たり純資産額)	(15,079円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年12月20日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
エクシオグループ	48,100	2,155.00	103,655,500
日揮ホールディングス	134,800	1,692.00	228,081,600
日本M&Aセンターホールディングス	158,600	1,611.00	255,504,600
綜合警備保障	50,800	3,455.00	175,514,000
キリンホールディングス	115,200	2,059.50	237,254,400
サンエー	33,200	4,270.00	141,764,000
セブン&アイ・ホールディングス	45,500	5,585.00	254,117,500
東レ	424,700	754.60	320,478,620
KHネオケム	81,200	2,653.00	215,423,600
積水化学工業	135,700	1,892.00	256,744,400
花王	44,200	5,301.00	234,304,200
武田薬品工業	65,500	4,072.00	266,716,000
日本新薬	32,500	7,470.00	242,775,000
参天製薬	209,200	1,098.00	229,701,600
栄研化学	41,600	1,785.00	74,256,000
パーク24	59,000	2,122.00	125,198,000
大塚商会	37,900	4,190.00	158,801,000
TOYO TIRE	136,600	1,546.00	211,183,600
太平洋セメント	124,100	2,029.00	251,798,900
丸一鋼管	54,600	2,745.00	149,877,000
UACJ	55,800	2,156.00	120,304,800
リンナイ	18,600	9,730.00	180,978,000
ユニプレス	247,100	779.00	192,490,900
日立製作所	90,100	6,890.00	620,789,000
三菱電機	261,000	1,331.00	347,391,000
マキタ	38,300	3,145.00	120,453,500
マブチモーター	63,700	3,865.00	246,200,500
日本電産	15,300	7,359.00	112,592,700
エレコム	102,600	1,353.00	138,817,800
パナソニック ホールディングス	354,600	1,189.50	421,796,700
ソニーグループ	55,600	10,350.00	575,460,000
デンソー	27,600	6,905.00	190,578,000
IHI	86,500	3,855.00	333,457,500
全国保証	30,000	4,990.00	149,700,000
トヨタ自動車	302,200	1,845.00	557,559,000
日野自動車	302,700	540.00	163,458,000
武蔵精密工業	65,600	1,620.00	106,272,000
スズキ	52,300	4,470.00	233,781,000
SUBARU	133,200	2,127.00	283,316,400
小糸製作所	73,400	2,005.00	147,167,000
良品計画	185,500	1,460.00	270,830,000
シークス	106,800	1,309.00	139,801,200
トプコン	105,700	1,496.00	158,127,200
朝日インテック	90,400	2,267.00	204,936,800
コクヨ	179,900	1,861.00	334,793,900
三菱商事	90,800	4,330.00	393,164,000
丸井グループ	101,700	2,178.00	221,502,600
PALTAC	33,200	4,330.00	143,756,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	532,400	818.40	435,716,160	代用有価証券200,000株
三井住友フィナンシャルグループ	94,300	4,974.00	469,048,200
ふくおかフィナンシャルグループ	75,500	2,849.00	215,099,500
山口フィナンシャルグループ	211,000	831.00	175,341,000
イオンフィナンシャルサービス	97,700	1,414.00	138,147,800
野村ホールディングス	209,500	476.20	99,763,900
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	36,300	4,108.00	149,120,400
T&Dホールディングス	106,400	1,789.00	190,349,600
リログループ	60,000	2,070.00	124,200,000
西日本旅客鉄道	50,200	5,647.00	283,479,400
西武ホールディングス	132,900	1,398.00	185,794,200
山九	51,000	4,885.00	249,135,000
日本航空	136,100	2,652.00	360,937,200
ビジョン	217,900	1,280.00	278,912,000
日本電信電話	148,200	3,727.00	552,341,400
KDDI	32,500	3,989.00	129,642,500
東京瓦斯	75,500	2,574.00	194,337,000
エイチ・アイ・エス	142,600	1,919.00	273,649,400
東京都競馬	35,100	3,680.00	129,168,000
イオンディライト	47,600	2,988.00	142,228,800
ミスミグループ本社	44,700	3,070.00	137,229,000
ソフトバンクグループ	38,300	5,726.00	219,305,800
合計	7,878,900		16,375,571,280

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。