有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

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【提出】: 2018/03/20 9:25
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】(2017年12月20日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内株式マザーファンド	523,520,856	657,751,603
親投資信託受益証券合計		523,520,856	657,751,603
合計		523,520,856	657,751,603

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(DCニッセイ国内株式アクティブ)は、「ニッセイ国内株式マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ国内株式マザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
	(2016年12月20日現在)	(2017年12月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	3,592,425	2,142,945
コール・ローン	225,595,254	137,226,523
株式	16,539,552,900	16,487,356,750
派生商品評価勘定	4,196,760	1,723,380
未収入金	21,531,320	176,924,972
未収配当金	2,489,400	3,043,000
差入委託証拠金	7,920,000	1,350,000
流動資産合計	16,804,878,059	16,809,767,570
資産合計	16,804,878,059	16,809,767,570
負債の部
流動負債
前受金	7,740,000	1,515,000
未払金	17,573,138	176,618,378
未払解約金	42,189,380	53,424,007
その他未払費用	984	448
流動負債合計	67,503,502	231,557,833
負債合計	67,503,502	231,557,833
純資産の部
元本等
元本	16,387,979,227	13,195,269,315
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	349,395,330	3,382,940,422
純資産合計	16,737,374,557	16,578,209,737
負債純資産合計	16,804,878,059	16,809,767,570

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2016年12月20日現在)	(2017年12月20日現在)
1.	受益権総口数	16,387,979,227口	13,195,269,315口
2.	1口当たり純資産額	1.0213円	1.2564円
	(1万口当たり純資産額)	(10,213円)	(12,564円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2015年12月22日至 2016年12月20日)	(自 2016年12月21日至 2017年12月20日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2016年12月20日現在)	(2017年12月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2016年12月20日現在)	(2017年12月20日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,014,150,034	2,148,275,933
合計	1,014,150,034	2,148,275,933

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

株式関連
種類			(2016年12月20日現在)				(2017年12月20日現在)
			契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引
	先物取引
		買建	89,010,000	-	93,210,000	4,200,000	52,830,000	-	54,555,000	1,725,000
合計			89,010,000	-	93,210,000	4,200,000	52,830,000	-	54,555,000	1,725,000

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2016年12月20日現在)	(2017年12月20日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	18,558,400,346円	16,387,979,227円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	5,330,851,657円	1,948,770,608円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	7,501,272,776円	5,141,480,520円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)	328,189,568円	224,203,360円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)	303,208,039円	239,278,637円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)	211,033,225円	162,629,621円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)	71,465,509円	50,211,346円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	901,622,379円	577,018,986円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	2,665,928,664円	1,860,450,205円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	838,062,282円	782,019,709円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)	1,189,470,486円	1,034,429,631円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)	4,561,883,050円	4,029,317,977円
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)	3,429,943,161円	3,132,255,521円
DCニッセイ国内株式アクティブ	542,455,318円	523,520,856円
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	949,550,221円	300,096,142円
DCニッセイバランスアクティブ	395,167,325円	279,837,324円
計	16,387,979,227円	13,195,269,315円

附属明細表(2017年12月20日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
日揮	132,600	2,067.00	274,084,200
大氣社	14,800	3,710.00	54,908,000
エムスリー	103,200	3,915.00	404,028,000
サントリー食品インターナショナル	33,600	5,140.00	172,704,000
日本たばこ産業	76,900	3,700.00	284,530,000
MonotaRO	89,700	3,450.00	309,465,000
コスモス薬品	12,200	23,830.00	290,726,000
セブン&アイ・ホールディングス	11,200	4,737.00	53,054,400
東レ	325,200	1,086.00	353,167,200
TSIホールディングス	264,000	834.00	220,176,000
住友化学	183,000	824.00	150,792,000
協和発酵キリン	96,800	2,148.00	207,926,400
ダイセル	172,300	1,283.00	221,060,900
積水化学工業	150,200	2,278.00	342,155,600
アステラス製薬	45,100	1,454.50	65,597,950
塩野義製薬	31,300	6,296.00	197,064,800
日本新薬	19,300	8,110.00	156,523,000
参天製薬	130,400	1,893.00	246,847,200
ラウンドワン	123,100	1,989.00	244,845,900
昭和シェル石油	125,900	1,527.00	192,249,300
日本碍子	118,400	2,120.00	251,008,000
日立金属	253,500	1,571.00	398,248,500
UACJ	47,000	2,855.00	134,185,000
住友電気工業	129,700	1,895.00	245,781,500
ユニプレス	37,700	3,020.00	113,854,000
日機装	36,100	1,134.00	40,937,400
グローリー	70,800	4,330.00	306,564,000
日立製作所	416,000	892.80	371,404,800
三菱電機	252,900	1,870.50	473,049,450
マブチモーター	40,200	6,030.00	242,406,000
日本電産	27,200	15,520.00	422,144,000
富士通ゼネラル	119,800	2,432.00	291,353,600
ソニー	108,800	5,125.00	557,600,000
デンソー	42,900	6,579.00	282,239,100
イリソ電子工業	33,600	6,720.00	225,792,000
カシオ計算機	68,600	1,626.00	111,543,600
川崎重工業	72,500	3,670.00	266,075,000
トヨタ自動車	70,600	7,250.00	511,850,000
日野自動車	178,200	1,442.00	256,964,400
スズキ	10,300	6,509.00	67,042,700
SUBARU	52,700	3,478.00	183,290,600
日本精機	47,300	2,361.00	111,675,300
シークス	28,200	4,780.00	134,796,000
朝日インテック	30,400	7,990.00	242,896,000
三菱商事	98,100	3,016.00	295,869,600
丸井グループ	106,300	1,987.00	211,218,100
新生銀行	69,900	1,959.00	136,934,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ	357,200	835.00	298,262,000
三井住友トラスト・ホールディングス	36,000	4,520.00	162,720,000
三井住友フィナンシャルグループ	101,400	4,972.00	504,160,800
ふくおかフィナンシャルグループ	331,000	643.00	212,833,000
三菱UFJリース	400,200	671.00	268,534,200
SOMPOホールディングス	60,100	4,446.00	267,204,600
T&Dホールディングス	87,500	1,994.00	174,475,000
住友不動産	63,000	3,728.00	234,864,000
東日本旅客鉄道	20,800	11,030.00	229,424,000
トランコム	16,100	7,970.00	128,317,000
ヤマトホールディングス	188,100	2,297.50	432,159,750
日本航空	70,800	4,435.00	313,998,000
三菱倉庫	85,500	2,963.00	253,336,500
ビジョン	37,200	2,602.00	96,794,400
日本電信電話	58,800	5,346.00	314,344,800
KDDI	35,000	2,824.00	98,840,000
東京瓦斯	64,500	2,633.00	169,828,500
エイチ・アイ・エス	76,500	4,015.00	307,147,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	33,800	5,580.00	188,604,000
ソフトバンクグループ	20,100	9,011.00	181,121,100
スズケン	70,100	4,590.00	321,759,000
合計	6,922,200		16,487,356,750

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

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