有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド	488,280,334	1,356,003,315
合計 1銘柄			488,280,334	1,356,003,315

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

<参考>当ファンドは、「大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第13期 平成27年1月26日現在	第14期 平成28年1月25日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		835,280,947	2,560,401,144
株式		23,940,226,100	39,032,588,700
派生商品評価勘定		17,861,530	55,523,524
未収入金		537,822,261	1,076,434,695
未収配当金		14,532,150	38,923,100
前払金		-	75,486,000
差入委託証拠金		24,990,000	132,225,000
流動資産合計		25,370,712,988	42,971,582,163
資産合計		25,370,712,988	42,971,582,163
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		9,683	73,861,034
前受金		20,460,000	-
未払金		624,737,765	1,309,345,726
流動負債合計		645,207,448	1,383,206,760
負債合計		645,207,448	1,383,206,760
純資産の部
元本等
元本		8,969,737,912	14,975,614,794
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,755,767,628	26,612,760,609
元本等合計		24,725,505,540	41,588,375,403
純資産合計		24,725,505,540	41,588,375,403
負債純資産合計		25,370,712,988	42,971,582,163

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第14期 自 平成27年1月27日 至 平成28年1月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、平成27年1月27日から平成28年1月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第13期 平成27年1月26日現在	第14期 平成28年1月25日現在
1.元本状況
期首元本額	6,777,143,003円	8,969,737,912円
期中追加設定元本額	4,397,071,493円	7,670,540,924円
期中一部解約元本額	2,204,476,584円	1,664,664,042円
元本の内訳
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)	1,075,096,076円	488,280,334円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)	159,902,763円	157,890,424円
フレキシブル日本株ファンド	939,883,552円	173,704,742円
大和住銀/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)	1,381,020,691円	3,620,412,155円
大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定)	5,413,834,830円	10,535,327,139円
合計	8,969,737,912円	14,975,614,794円
2.受益権の総数	8,969,737,912口	14,975,614,794口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第14期 自 平成27年1月27日 至 平成28年1月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第14期 平成28年1月25日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第13期(平成27年1月26日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	2,026,010,122
合計	2,026,010,122

第14期(平成28年1月25日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△2,795,679,781
合計	△2,795,679,781

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)

区分	種類	第13期 平成27年1月26日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	696,658,153	-	714,510,000	17,851,847
合計		-	-	714,510,000	17,851,847

区分	種類	第14期 平成28年1月25日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	2,533,837,510	-	2,515,500,000	△18,337,510
合計		-	-	2,515,500,000	△18,337,510

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第14期(自 平成27年1月27日 至 平成28年1月25日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第13期 平成27年1月26日現在	第14期 平成28年1月25日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
2.7565円	2.7771円
「1口=1円(10,000口=27,565円)」	「1口=1円(10,000口=27,771円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	日本水産	98,600	589.00	58,075,400
	国際石油開発帝石	226,600	1,022.00	231,585,200
	大成建設	66,000	682.00	45,012,000
	鹿島建設	74,000	629.00	46,546,000
	西松建設	204,000	417.00	85,068,000
	大豊建設	16,000	528.00	8,448,000
	前田建設工業	148,000	699.00	103,452,000
	奥村組	252,000	590.00	148,680,000
	東鉄工業	12,200	2,731.00	33,318,200
	熊谷組	464,000	323.00	149,872,000
	東洋建設	369,600	503.00	185,908,800
	五洋建設	356,000	440.00	156,640,000
	パナホーム	18,000	846.00	15,228,000
	大和ハウス工業	41,800	3,054.00	127,657,200
	ライト工業	108,600	988.00	107,296,800
	積水ハウス	63,500	1,809.00	114,871,500
	きんでん	63,500	1,429.00	90,741,500
	日揮	71,000	1,795.00	127,445,000
	太平電業	8,000	1,197.00	9,576,000
	カルビー	24,400	4,735.00	115,534,000
	明治ホールディングス	8,600	9,180.00	78,948,000
	雪印メグミルク	31,800	2,839.00	90,280,200
	アサヒグループホールディングス	12,900	3,526.00	45,485,400
	味の素	56,000	2,583.50	144,676,000
	ニチレイ	30,000	819.00	24,570,000
	日本たばこ産業	123,900	4,340.00	537,726,000
	グンゼ	60,000	332.00	19,920,000
	東レ	121,000	1,037.50	125,537,500
	レンゴー	184,000	490.00	90,160,000
	旭化成	262,000	755.30	197,888,600
	東ソー	267,000	552.00	147,384,000
	セントラル硝子	255,000	612.00	156,060,000
	ステラ ケミファ	36,700	2,012.00	73,840,400
	カネカ	154,000	1,126.00	173,404,000
	三井化学	146,000	491.00	71,686,000
	ダイセル	115,800	1,630.00	188,754,000
	積水化学工業	104,300	1,388.00	144,768,400
	ダイキョーニシカワ	24,400	1,860.00	45,384,000
	日本化薬	38,000	1,215.00	46,170,000
	日油	77,000	818.00	62,986,000
	花王	78,000	5,981.00	466,518,000
	DIC	335,000	299.00	100,165,000
	サカタインクス	54,300	1,091.00	59,241,300
	富士フイルムホールディングス	59,900	4,592.00	275,060,800
	日東電工	14,300	7,288.00	104,218,400
	ニフコ	23,300	5,380.00	125,354,000
	協和発酵キリン	37,000	1,802.00	66,674,000
	武田薬品工業	85,200	5,655.00	481,806,000
	アステラス製薬	106,300	1,600.50	170,133,150
	塩野義製薬	13,600	5,063.00	68,856,800
	日本新薬	15,700	4,125.00	64,762,500
	小野薬品工業	5,600	18,950.00	106,120,000
	生化学工業	22,200	1,677.00	37,229,400
	大塚ホールディングス	59,000	3,982.00	234,938,000
	JXホールディングス	270,000	438.00	118,260,000
	ブリヂストン	77,400	4,105.00	317,727,000
	ジオスター	5,000	723.00	3,615,000
	日本特殊陶業	21,600	2,791.00	60,285,600
	新日鐵住金	134,800	2,171.00	292,650,800
	神戸製鋼所	1,277,000	116.00	148,132,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	211,100	1,703.50	359,608,850
	日新製鋼	79,600	1,179.00	93,848,400
	東京製鐵	67,400	768.00	51,763,200
	共英製鋼	5,600	2,107.00	11,799,200
	大和工業	42,800	2,917.00	124,847,600
	大同特殊鋼	352,000	450.00	158,400,000
	日立金属	22,400	1,358.00	30,419,200
	三菱マテリアル	161,000	352.00	56,672,000
	住友金属鉱山	146,000	1,233.00	180,018,000
	東邦チタニウム	49,000	978.00	47,922,000
	UACJ	134,000	257.00	34,438,000
	古河電気工業	527,000	244.00	128,588,000
	住友電気工業	81,500	1,505.50	122,698,250
	フジクラ	239,000	598.00	142,922,000
	リョービ	386,000	443.00	170,998,000
	三益半導体工業	28,800	1,033.00	29,750,400
	三浦工業	101,200	1,574.00	159,288,800
	タクマ	43,000	868.00	37,324,000
	アマダホールディングス	164,000	1,086.00	178,104,000
	アイダエンジニアリング	45,300	1,080.00	48,924,000
	牧野フライス製作所	254,000	791.00	200,914,000
	ディスコ	5,500	10,760.00	59,180,000
	SMC	5,400	27,415.00	148,041,000
	小松製作所	60,800	1,753.50	106,612,800
	日立建機	69,800	1,712.00	119,497,600
	クボタ	54,600	1,658.50	90,554,100
	荏原製作所	42,000	513.00	21,546,000
	ダイキン工業	40,500	7,736.00	313,308,000
	ダイフク	125,600	1,880.00	236,128,000
	CKD	39,100	1,079.00	42,188,900
	福島工業	6,100	2,559.00	15,609,900
	ホシザキ電機	11,600	8,280.00	96,048,000
	NTN	116,000	439.00	50,924,000
	ジェイテクト	6,200	1,829.00	11,339,800
	THK	55,600	2,023.00	112,478,800
	IHI	147,000	263.00	38,661,000
	日立製作所	524,000	597.80	313,247,200
	三菱電機	147,000	1,126.50	165,595,500
	安川電機	85,900	1,377.00	118,284,300
	マブチモーター	23,300	6,360.00	148,188,000
	日本電産	9,200	7,947.00	73,112,400
	日新電機	226,800	912.00	206,841,600
	日本電気	774,000	364.00	281,736,000
	富士通	384,000	525.70	201,868,800
	能美防災	9,700	1,359.00	13,182,300
	パナソニック	175,000	1,122.00	196,350,000
	ソニー	164,200	2,538.00	416,739,600
	TDK	43,000	7,110.00	305,730,000
	パイオニア	502,300	277.00	139,137,100
	クラリオン	74,000	395.00	29,230,000
	アルパイン	57,600	1,488.00	85,708,800
	キーエンス	7,000	58,650.00	410,550,000
	シスメックス	700	7,400.00	5,180,000
	イリソ電子工業	18,900	6,160.00	116,424,000
	スタンレー電気	96,200	2,492.00	239,730,400
	カシオ計算機	28,600	2,436.00	69,669,600
	ファナック	10,900	18,550.00	202,195,000
	村田製作所	39,400	14,955.00	589,227,000
	小糸製作所	76,600	4,680.00	358,488,000
	SCREENホールディングス	68,000	864.00	58,752,000
	キヤノン	50,300	3,328.00	167,398,400
	東京エレクトロン	30,000	7,063.00	211,890,000
	豊田自動織機	34,000	5,790.00	196,860,000
	デンソー	24,000	5,069.00	121,656,000
	東海理化電機製作所	75,200	2,726.00	204,995,200
	日産自動車	308,800	1,104.00	340,915,200
	トヨタ自動車	227,600	6,824.00	1,553,142,400
	日野自動車	61,300	1,267.00	77,667,100
	三菱自動車工業	214,300	932.00	199,727,600
	武蔵精密工業	6,400	2,332.00	14,924,800
	カルソニックカンセイ	44,000	955.00	42,020,000
	太平洋工業	15,400	1,171.00	18,033,400
	アイシン精機	86,800	4,680.00	406,224,000
	マツダ	120,800	2,018.50	243,834,800
	本田技研工業	129,600	3,348.00	433,900,800
	富士重工業	100,800	4,438.00	447,350,400
	ヤマハ発動機	144,600	2,360.00	341,256,000
	日本精機	6,000	2,445.00	14,670,000
	島津製作所	9,000	1,824.00	16,416,000
	ニコン	235,100	1,743.00	409,779,300
	HOYA	43,300	4,634.00	200,652,200
	朝日インテック	18,000	5,050.00	90,900,000
	トッパン・フォームズ	10,700	1,355.00	14,498,500
	タカラトミー	149,600	732.00	109,507,200
	任天堂	6,100	15,965.00	97,386,500
	関西電力	179,700	1,267.50	227,769,750
	中国電力	69,800	1,511.00	105,467,800
	九州電力	40,500	1,182.00	47,871,000
	北海道電力	294,300	1,122.00	330,204,600
	京成電鉄	85,000	1,516.00	128,860,000
	東日本旅客鉄道	24,500	10,170.00	249,165,000
	東海旅客鉄道	38,700	21,185.00	819,859,500
	日本通運	180,000	554.00	99,720,000
	セイノーホールディングス	61,200	1,186.00	72,583,200
	日本郵船	846,000	258.00	218,268,000
	日本航空	128,100	4,289.00	549,420,900
	コロプラ	49,300	2,119.00	104,466,700
	GMOペイメントゲートウェイ	22,700	5,690.00	129,163,000
	オービック	7,200	5,990.00	43,128,000
	ヤフー	24,800	443.00	10,986,400
	オービックビジネスコンサルタント	5,100	6,450.00	32,895,000
	大塚商会	55,300	5,800.00	320,740,000
	日本ユニシス	47,900	1,233.00	59,060,700
	日本電信電話	276,900	4,723.00	1,307,798,700
	KDDI	113,000	2,829.50	319,733,500
	NTTドコモ	389,500	2,356.00	917,662,000
	ゼンリン	5,100	2,206.00	11,250,600
	東映	78,000	1,073.00	83,694,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	3,400	5,580.00	18,972,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	41,200	2,635.00	108,562,000
	カプコン	36,700	2,668.00	97,915,600
	ソフトバンクグループ	35,100	5,019.00	176,166,900
	双日	614,700	241.00	148,142,700
	ガリバーインターナショナル	53,600	1,247.00	66,839,200
	伊藤忠商事	92,400	1,321.50	122,106,600
	兼松	497,000	182.00	90,454,000
	三井物産	185,100	1,306.50	241,833,150
	住友商事	98,100	1,137.00	111,539,700
	三菱商事	286,200	1,866.00	534,049,200
	阪和興業	167,000	472.00	78,824,000
	アダストリア	6,100	7,110.00	43,371,000
	エディオン	35,600	881.00	31,363,600
	セブン&アイ・ホールディングス	66,500	5,114.00	340,081,000
	ツルハホールディングス	7,100	9,930.00	70,503,000
	良品計画	5,800	23,640.00	137,112,000
	ユナイテッドアローズ	36,700	5,730.00	210,291,000
	ヨンドシーホールディングス	12,900	2,586.00	33,359,400
	ケーズホールディングス	28,300	3,940.00	111,502,000
	ヤマダ電機	571,400	554.00	316,555,600
	ニトリホールディングス	27,600	9,360.00	258,336,000
	サンドラッグ	13,500	7,470.00	100,845,000
	サックスバー ホールディングス	3,500	1,784.00	6,244,000
	ゆうちょ銀行	95,700	1,492.00	142,784,400
	新生銀行	981,000	207.00	203,067,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,012,200	627.30	1,262,253,060
	りそなホールディングス	527,700	563.00	297,095,100
	三井住友トラスト・ホールディングス	271,000	397.70	107,776,700
	群馬銀行	98,000	649.00	63,602,000
	七十七銀行	172,000	551.00	94,772,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	396,000	523.00	207,108,000
	スルガ銀行	44,300	2,130.00	94,359,000
	広島銀行	1,000	591.00	591,000
	みずほフィナンシャルグループ	3,992,300	209.30	835,588,390
	ジャフコ	26,700	3,760.00	100,392,000
	野村ホールディングス	307,500	613.20	188,559,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	184,000	649.00	119,416,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	77,200	3,089.00	238,470,800
	ソニーフィナンシャルホールディングス	37,800	1,931.00	72,991,800
	第一生命保険	74,500	1,705.50	127,059,750
	東京海上ホールディングス	100,400	4,128.00	414,451,200
	T&Dホールディングス	92,900	1,398.50	129,920,650
	東京センチュリーリース	9,700	3,915.00	37,975,500
	ジャックス	165,000	372.00	61,380,000
	日立キャピタル	14,800	2,879.00	42,609,200
	オリックス	360,500	1,575.00	567,787,500
	三井不動産	107,000	2,592.50	277,397,500
	三菱地所	140,000	2,182.00	305,480,000
	東京建物	141,100	1,123.00	158,455,300
	住友不動産	97,000	2,969.00	287,993,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	141,300	1,096.00	154,864,800
	カカクコム	7,200	2,144.00	15,436,800
	オリエンタルランド	36,800	7,290.00	268,272,000
	日本郵政	141,300	1,624.00	229,471,200
合計 223銘柄		33,915,900	-	39,032,588,700

②デリバティブ取引等の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。