有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成29年1月24日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド	415,452,762	1,261,065,313
合計 1銘柄			415,452,762	1,261,065,313

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
<参考>当ファンドは、「大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第14期 平成28年1月25日現在	第15期 平成29年1月24日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,560,401,144	1,202,374,579
株式		39,032,588,700	38,207,289,710
派生商品評価勘定		55,523,524	3,640,694
未収入金		1,076,434,695	800,368,012
未収配当金		38,923,100	38,403,100
前払金		75,486,000	-
差入委託証拠金		132,225,000	49,665,000
流動資産合計		42,971,582,163	40,301,741,095
資産合計		42,971,582,163	40,301,741,095
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		73,861,034	5,246,717
前受金		-	1,430,000
未払金		1,309,345,726	866,611,586
流動負債合計		1,383,206,760	873,288,303
負債合計		1,383,206,760	873,288,303
純資産の部
元本等
元本		14,975,614,794	12,989,619,726
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,612,760,609	26,438,833,066
元本等合計		41,588,375,403	39,428,452,792
純資産合計		41,588,375,403	39,428,452,792
負債純資産合計		42,971,582,163	40,301,741,095

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第15期 自 平成28年1月26日 至 平成29年1月24日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、前計算期末が休日のため、平成28年1月26日から平成29年1月24日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第14期 平成28年1月25日現在	第15期 平成29年1月24日現在
1.元本状況
期首元本額	8,969,737,912円	14,975,614,794円
期中追加設定元本額	7,670,540,924円	5,691,037,227円
期中一部解約元本額	1,664,664,042円	7,677,032,295円
元本の内訳
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)	488,280,334円	415,452,762円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)	157,890,424円	190,594,434円
フレキシブル日本株ファンド	173,704,742円	143,612,393円
大和住銀/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)	3,620,412,155円	7,647,967,672円
大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定)	10,535,327,139円	4,591,992,465円
合計	14,975,614,794円	12,989,619,726円
2.受益権の総数	14,975,614,794口	12,989,619,726口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第15期 自 平成28年1月26日 至 平成29年1月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第15期 平成29年1月24日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期(平成28年1月25日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△2,795,679,781
合計	△2,795,679,781

第15期(平成29年1月24日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	4,072,585,653
合計	4,072,585,653

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)

区分	種類	第14期 平成28年1月25日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	2,533,837,510	-	2,515,500,000	△18,337,510
合計		-	-	2,515,500,000	△18,337,510

区分	種類	第15期 平成29年1月24日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	1,058,256,023	-	1,056,650,000	△1,606,023
合計		-	-	1,056,650,000	△1,606,023

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第15期(自 平成28年1月26日 至 平成29年1月24日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第14期 平成28年1月25日現在	第15期 平成29年1月24日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
2.7771円	3.0354円
「1口=1円(10,000口=27,771円)」	「1口=1円(10,000口=30,354円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	日本水産	384,400	539.00	207,191,600
	国際石油開発帝石	30,000	1,118.50	33,555,000
	大成建設	85,000	806.00	68,510,000
	長谷工コーポレーション	60,800	1,257.00	76,425,600
	西松建設	154,000	564.00	86,856,000
	大豊建設	55,000	524.00	28,820,000
	奥村組	125,000	668.00	83,500,000
	熊谷組	222,000	322.00	71,484,000
	東洋建設	16,900	407.00	6,878,300
	大和ハウス工業	13,400	3,072.00	41,164,800
	ライト工業	13,300	1,191.00	15,840,300
	関電工	80,000	1,054.00	84,320,000
	きんでん	40,200	1,467.00	58,973,400
	協和エクシオ	19,300	1,685.00	32,520,500
	太平電業	17,000	1,121.00	19,057,000
	プリマハム	179,000	407.00	72,853,000
	日本ハム	9,000	3,035.00	27,315,000
	S Foods	43,200	3,030.00	130,896,000
	アサヒグループホールディングス	123,800	3,750.00	464,250,000
	味の素	137,300	2,207.50	303,089,750
	ニチレイ	36,900	2,330.00	85,977,000
	日本たばこ産業	47,300	3,720.00	175,956,000
	帝人	136,000	2,395.00	325,720,000
	セーレン	23,200	1,379.00	31,992,800
	旭化成	28,000	1,036.50	29,022,000
	昭和電工	162,000	1,744.00	282,528,000
	東ソー	90,000	841.00	75,690,000
	信越化学工業	67,300	9,634.00	648,368,200
	ステラ ケミファ	17,500	3,460.00	60,550,000
	JSR	52,100	2,030.00	105,763,000
	東京応化工業	84,200	3,870.00	325,854,000
	ダイセル	85,100	1,230.00	104,673,000
	住友ベークライト	41,000	661.00	27,101,000
	積水化学工業	123,800	1,899.00	235,096,200
	日本ゼオン	336,000	1,212.00	407,232,000
	宇部興産	483,000	270.00	130,410,000
	日立化成	21,300	3,085.00	65,710,500
	ADEKA	32,600	1,613.00	52,583,800
	日油	41,000	1,160.00	47,560,000
	花王	29,000	5,309.00	153,961,000
	DIC	46,600	3,515.00	163,799,000
	サカタインクス	30,600	1,492.00	45,655,200
	富士フイルムホールディングス	38,700	4,297.00	166,293,900
	ポーラ・オルビスホールディングス	36,700	10,320.00	378,744,000
	日東電工	13,100	8,891.00	116,472,100
	ニフコ	9,500	5,790.00	55,005,000
	協和発酵キリン	50,700	1,533.00	77,723,100
	武田薬品工業	22,100	4,706.00	104,002,600
	アステラス製薬	13,600	1,527.50	20,774,000
	塩野義製薬	43,100	5,433.00	234,162,300
	日本新薬	19,100	5,900.00	112,690,000
	中外製薬	28,000	3,325.00	93,100,000
	大塚ホールディングス	40,100	5,250.00	210,525,000
	出光興産	16,500	3,390.00	55,935,000
	JXホールディングス	401,300	519.50	208,475,350
	ブリヂストン	10,800	4,055.00	43,794,000
	旭硝子	346,000	814.00	281,644,000
	住友大阪セメント	203,000	456.00	92,568,000
	ジオスター	27,800	892.00	24,797,600
	日本碍子	21,000	2,211.00	46,431,000
	日本特殊陶業	54,400	2,463.00	133,987,200
	新日鐵住金	62,800	2,705.00	169,874,000
	神戸製鋼所	242,800	1,103.00	267,808,400
	ジェイ エフ イー ホールディングス	175,900	1,951.00	343,180,900
	日新製鋼	17,900	1,511.00	27,046,900
	東京製鐵	29,000	1,020.00	29,580,000
	山陽特殊製鋼	38,000	579.00	22,002,000
	日立金属	19,300	1,587.00	30,629,100
	三井金属鉱業	210,000	316.00	66,360,000
	東邦亜鉛	252,000	487.00	122,724,000
	住友金属鉱山	36,000	1,505.00	54,180,000
	古河電気工業	55,300	3,805.00	210,416,500
	住友電気工業	34,600	1,621.00	56,086,600
	SUMCO	145,900	1,669.00	243,507,100
	横河ブリッジホールディングス	55,900	1,378.00	77,030,200
	三和ホールディングス	11,600	1,101.00	12,771,600
	三益半導体工業	78,500	1,784.00	140,044,000
	三浦工業	6,200	1,742.00	10,800,400
	牧野フライス製作所	18,000	926.00	16,668,000
	ディスコ	12,100	14,390.00	174,119,000
	島精機製作所	23,300	4,010.00	93,433,000
	ナブテスコ	22,800	2,898.00	66,074,400
	SMC	1,700	27,840.00	47,328,000
	小松製作所	76,300	2,703.00	206,238,900
	日立建機	10,400	2,612.00	27,164,800
	荏原製作所	58,700	3,430.00	201,341,000
	ダイキン工業	32,200	11,180.00	359,996,000
	ダイフク	80,500	2,426.00	195,293,000
	CKD	135,300	1,474.00	199,432,200
	THK	86,100	2,648.00	227,992,800
	三菱重工業	102,000	515.50	52,581,000
	スター精密	21,300	1,697.00	36,146,100
	日立製作所	281,000	643.90	180,935,900
	三菱電機	182,300	1,677.00	305,717,100
	富士電機	524,000	646.00	338,504,000
	日本電産	55,500	10,850.00	602,175,000
	富士通	33,000	681.00	22,473,000
	ルネサスエレクトロニクス	117,800	975.00	114,855,000
	セイコーエプソン	155,700	2,353.00	366,362,100
	能美防災	27,300	1,741.00	47,529,300
	パナソニック	36,800	1,177.50	43,332,000
	富士通ゼネラル	35,000	2,647.00	92,645,000
	日立国際電気	211,000	2,566.00	541,426,000
	ソニー	174,700	3,418.00	597,124,600
	TDK	55,300	7,770.00	429,681,000
	アルプス電気	99,500	2,806.00	279,197,000
	クラリオン	281,000	432.00	121,392,000
	アルパイン	234,800	1,492.00	350,321,600
	堀場製作所	9,600	5,810.00	55,776,000
	アドバンテスト	143,400	2,054.00	294,543,600
	キーエンス	10,200	43,060.00	439,212,000
	メガチップス	12,000	2,563.00	30,756,000
	スタンレー電気	17,700	2,983.00	52,799,100
	日本電子	144,000	576.00	82,944,000
	ファナック	18,600	21,315.00	396,459,000
	ローム	58,600	7,140.00	418,404,000
	村田製作所	12,000	14,880.00	178,560,000
	東京エレクトロン	36,800	11,075.00	407,560,000
	トヨタ紡織	43,400	2,518.00	109,281,200
	豊田自動織機	58,900	5,370.00	316,293,000
	デンソー	12,600	4,863.00	61,273,800
	東海理化電機製作所	16,700	2,221.00	37,090,700
	川崎重工業	154,000	360.00	55,440,000
	日産自動車	38,700	1,122.00	43,421,400
	いすゞ自動車	51,700	1,532.00	79,204,400
	トヨタ自動車	209,000	6,579.00	1,375,011,000
	太平洋工業	14,300	1,417.00	20,263,100
	アイシン精機	54,600	5,050.00	275,730,000
	本田技研工業	127,200	3,375.00	429,300,000
	スズキ	63,700	4,257.00	271,170,900
	富士重工業	86,000	4,679.00	402,394,000
	島津製作所	35,000	1,852.00	64,820,000
	HOYA	32,300	4,587.00	148,160,100
	朝日インテック	18,300	4,500.00	82,350,000
	タカラトミー	269,200	1,206.00	324,655,200
	凸版印刷	58,000	1,101.00	63,858,000
	任天堂	4,200	23,265.00	97,713,000
	関西電力	96,300	1,241.00	119,508,300
	九州電力	94,300	1,287.00	121,364,100
	電源開発	17,300	2,715.00	46,969,500
	京成電鉄	13,500	2,703.00	36,490,500
	東日本旅客鉄道	31,500	10,215.00	321,772,500
	西日本旅客鉄道	30,800	7,154.00	220,343,200
	東海旅客鉄道	1,300	18,690.00	24,297,000
	名古屋鉄道	197,000	554.00	109,138,000
	山九	172,000	696.00	119,712,000
	セイノーホールディングス	59,000	1,287.00	75,933,000
	日本郵船	236,000	238.00	56,168,000
	日本航空	98,600	3,630.00	357,918,000
	ANAホールディングス	146,000	323.00	47,158,000
	新日鉄住金ソリューションズ	23,500	2,046.00	48,081,000
	GMOペイメントゲートウェイ	20,400	5,310.00	108,324,000
	ジャストシステム	44,500	1,178.00	52,421,000
	ヤフー	898,600	457.00	410,660,200
	伊藤忠テクノソリューションズ	40,100	2,970.00	119,097,000
	日本ユニシス	197,200	1,432.00	282,390,400
	日本テレビホールディングス	37,600	2,073.00	77,944,800
	日本電信電話	240,200	5,020.00	1,205,804,000
	NTTドコモ	107,800	2,726.00	293,862,800
	コナミホールディングス	55,000	4,505.00	247,775,000
	ソフトバンクグループ	155,800	8,428.00	1,313,082,400
	双日	139,200	291.00	40,507,200
	伊藤忠商事	126,300	1,570.00	198,291,000
	丸紅	87,100	685.80	59,733,180
	三井物産	223,900	1,661.00	371,897,900
	日立ハイテクノロジーズ	51,700	4,620.00	238,854,000
	三菱商事	209,000	2,585.50	540,369,500
	阪和興業	140,000	759.00	106,260,000
	アダストリア	6,400	3,090.00	19,776,000
	パルグループホールディングス	34,400	2,882.00	99,140,800
	エディオン	141,100	1,088.00	153,516,800
	DCMホールディングス	40,200	1,000.00	40,200,000
	スタートトゥデイ	50,200	2,035.00	102,157,000
	セブン&アイ・ホールディングス	29,000	4,506.00	130,674,000
	クスリのアオキホールディングス	21,700	4,940.00	107,198,000
	丸井グループ	110,200	1,637.00	180,397,400
	ケーズホールディングス	165,300	2,006.00	331,591,800
	ヤマダ電機	176,300	623.00	109,834,900
	ニトリホールディングス	26,800	12,390.00	332,052,000
	九州フィナンシャルグループ	12,000	762.00	9,144,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	107,300	559.70	60,055,810
	あおぞら銀行	219,000	407.00	89,133,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,825,900	706.50	1,996,498,350
	りそなホールディングス	404,900	584.70	236,745,030
	三井住友トラスト・ホールディングス	3,500	4,084.00	14,294,000
	山陰合同銀行	85,600	928.00	79,436,800
	みずほフィナンシャルグループ	2,320,600	205.90	477,811,540
	野村ホールディングス	648,200	685.50	444,341,100
	SOMPOホールディングス	65,100	3,965.00	258,121,500
	第一生命ホールディングス	151,600	1,965.00	297,894,000
	東京海上ホールディングス	44,500	4,649.00	206,880,500
	T&Dホールディングス	99,800	1,575.50	157,234,900
	東京センチュリー	12,800	3,785.00	48,448,000
	アコム	110,500	471.00	52,045,500
	ジャックス	150,000	500.00	75,000,000
	日立キャピタル	35,100	2,827.00	99,227,700
	オリックス	59,000	1,749.00	103,191,000
	三井不動産	89,000	2,592.00	230,688,000
	三菱地所	60,000	2,186.50	131,190,000
	東京建物	55,300	1,508.00	83,392,400
	住友不動産	22,000	3,025.00	66,550,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	28,800	1,000.00	28,800,000
	テンプホールディングス	129,500	1,939.00	251,100,500
	エムスリー	38,600	2,947.00	113,754,200
	エン・ジャパン	34,600	2,098.00	72,590,800
	リクルートホールディングス	99,800	4,975.00	496,505,000
	カナモト	52,100	2,963.00	154,372,300
	西尾レントオール	31,900	3,335.00	106,386,500
合計 208銘柄		24,476,500	-	38,207,289,710

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。