有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月25日-平成30年1月24日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド	258,496,551	1,048,979,003
合計 1銘柄			258,496,551	1,048,979,003

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

<参考>当ファンドは、「大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第15期 平成29年1月24日現在	第16期 平成30年1月24日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,202,374,579	2,033,537,970
株式		38,207,289,710	42,442,783,690
派生商品評価勘定		3,640,694	7,522,614
未収入金		800,368,012	1,988,623,834
未収配当金		38,403,100	44,246,250
差入委託証拠金		49,665,000	48,825,000
流動資産合計		40,301,741,095	46,565,539,358
資産合計		40,301,741,095	46,565,539,358
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		5,246,717	-
前受金		1,430,000	21,420,000
未払金		866,611,586	2,058,040,156
流動負債合計		873,288,303	2,079,460,156
負債合計		873,288,303	2,079,460,156
純資産の部
元本等
元本		12,989,619,726	10,962,469,226
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,438,833,066	33,523,609,976
元本等合計		39,428,452,792	44,486,079,202
純資産合計		39,428,452,792	44,486,079,202
負債純資産合計		40,301,741,095	46,565,539,358

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第16期 自 平成29年1月25日 至 平成30年1月24日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第15期 平成29年1月24日現在	第16期 平成30年1月24日現在
1.元本状況
期首元本額	14,975,614,794円	12,989,619,726円
期中追加設定元本額	5,691,037,227円	2,560,275,549円
期中一部解約元本額	7,677,032,295円	4,587,426,049円
元本の内訳
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)	415,452,762円	258,496,551円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)	190,594,434円	149,421,602円
フレキシブル日本株ファンド	143,612,393円	85,016,208円
大和住銀/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)	7,647,967,672円	9,052,613,977円
大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定)	4,591,992,465円	1,416,920,888円
合計	12,989,619,726円	10,962,469,226円
2.受益権の総数	12,989,619,726口	10,962,469,226口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第16期 自 平成29年1月25日 至 平成30年1月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第16期 平成30年1月24日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第15期(平成29年1月24日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	4,072,585,653
合計	4,072,585,653

第16期(平成30年1月24日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	5,062,339,123
合計	5,062,339,123

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)

区分	種類	第15期 平成29年1月24日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	1,058,256,023	-	1,056,650,000	△1,606,023
合計		-	-	1,056,650,000	△1,606,023

区分	種類	第16期 平成30年1月24日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	1,909,962,386	-	1,917,485,000	7,522,614
合計		-	-	1,917,485,000	7,522,614

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第16期(自 平成29年1月25日 至 平成30年1月24日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第15期 平成29年1月24日現在	第16期 平成30年1月24日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
3.0354円	4.0580円
「1口=1円(10,000口=30,354円)」	「1口=1円(10,000口=40,580円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	国際石油開発帝石	167,800	1,520.50	255,139,900
	安藤・間	15,500	931.00	14,430,500
	コムシスホールディングス	64,400	3,165.00	203,826,000
	大豊建設	125,000	552.00	69,000,000
	前田建設工業	117,100	1,563.00	183,027,300
	ピーエス三菱	137,700	956.00	131,641,200
	東洋建設	69,000	649.00	44,781,000
	太平電業	12,000	2,770.00	33,240,000
	三井製糖	7,100	4,830.00	34,293,000
	プリマハム	22,000	788.00	17,336,000
	S Foods	6,500	4,845.00	31,492,500
	アサヒグループホールディングス	37,600	5,787.00	217,591,200
	不二製油グループ本社	28,500	3,340.00	95,190,000
	ニチレイ	83,400	3,060.00	255,204,000
	東洋水産	23,500	4,780.00	112,330,000
	日本たばこ産業	55,100	3,695.00	203,594,500
	ケンコーマヨネーズ	15,300	4,070.00	62,271,000
	セーレン	28,600	2,318.00	66,294,800
	レンゴー	351,400	892.00	313,448,800
	旭化成	21,500	1,474.50	31,701,750
	昭和電工	28,000	5,280.00	147,840,000
	住友化学	119,000	844.00	100,436,000
	デンカ	8,500	4,470.00	37,995,000
	信越化学工業	77,500	12,600.00	976,500,000
	三菱瓦斯化学	68,600	3,170.00	217,462,000
	三菱ケミカルホールディングス	25,500	1,210.00	30,855,000
	住友ベークライト	21,000	983.00	20,643,000
	ADEKA	21,600	1,939.00	41,882,400
	日油	25,300	2,986.00	75,545,800
	花王	30,200	7,697.00	232,449,400
	DIC	30,100	4,420.00	133,042,000
	富士フイルムホールディングス	45,900	4,722.00	216,739,800
	資生堂	37,000	5,979.00	221,223,000
	ファンケル	19,100	3,440.00	65,704,000
	日東電工	7,800	10,055.00	78,429,000
	JSP	1,700	3,860.00	6,562,000
	協和発酵キリン	92,800	2,247.00	208,521,600
	武田薬品工業	38,000	6,610.00	251,180,000
	日本新薬	21,800	7,860.00	171,348,000
	中外製薬	26,900	5,970.00	160,593,000
	大塚ホールディングス	48,800	4,984.00	243,219,200
	出光興産	17,200	4,290.00	73,788,000
	JXTGホールディングス	788,500	766.00	603,991,000
	東洋ゴム工業	99,500	2,372.00	236,014,000
	ブリヂストン	56,700	5,448.00	308,901,600
	日東紡績	16,900	3,320.00	56,108,000
	旭硝子	17,700	4,920.00	87,084,000
	太平洋セメント	10,000	4,895.00	48,950,000
	ジオスター	16,800	816.00	13,708,800
	東海カーボン	22,100	1,646.00	36,376,600
	日本特殊陶業	107,900	3,000.00	323,700,000
	MARUWA	13,400	8,300.00	111,220,000
	新日鐵住金	29,500	2,900.00	85,550,000
	合同製鐵	19,900	2,263.00	45,033,700
	ジェイ エフ イー ホールディングス	44,300	2,681.00	118,768,300
	日新製鋼	135,800	1,922.00	261,007,600
	日本冶金工業	238,100	319.00	75,953,900
	三井金属鉱業	15,600	6,500.00	101,400,000
	東邦亜鉛	4,600	6,560.00	30,176,000
	住友金属鉱山	20,100	5,154.00	103,595,400
	古河電気工業	39,200	6,230.00	244,216,000
	住友電気工業	33,000	1,939.00	63,987,000
	フジクラ	135,400	1,166.00	157,876,400
	SUMCO	38,300	3,185.00	121,985,500
	横河ブリッジホールディングス	7,700	2,649.00	20,397,300
	三益半導体工業	17,700	2,306.00	40,816,200
	三浦工業	6,900	3,240.00	22,356,000
	アマダホールディングス	49,500	1,661.00	82,219,500
	牧野フライス製作所	82,000	1,225.00	100,450,000
	パンチ工業	48,900	1,468.00	71,785,200
	島精機製作所	13,700	7,850.00	107,545,000
	SMC	3,900	54,630.00	213,057,000
	小松製作所	180,200	4,233.00	762,786,600
	日立建機	11,600	4,370.00	50,692,000
	荏原製作所	6,500	4,550.00	29,575,000
	ダイキン工業	26,900	14,010.00	376,869,000
	ダイフク	5,400	7,490.00	40,446,000
	タダノ	51,600	1,961.00	101,187,600
	CKD	16,100	2,917.00	46,963,700
	アマノ	9,800	3,070.00	30,086,000
	日本精工	119,800	1,859.00	222,708,200
	日本トムソン	30,000	903.00	27,090,000
	THK	68,000	4,710.00	320,280,000
	ミネベアミツミ	69,900	2,556.00	178,664,400
	日立製作所	763,000	927.10	707,377,300
	三菱電機	137,700	2,087.50	287,448,750
	富士電機	93,000	912.00	84,816,000
	日本電産	25,400	17,730.00	450,342,000
	セイコーエプソン	45,900	2,763.00	126,821,700
	能美防災	10,800	2,058.00	22,226,400
	パナソニック	40,500	1,716.00	69,498,000
	ソニー	163,300	5,442.00	888,678,600
	TDK	37,400	10,450.00	390,830,000
	メイコー	5,200	2,122.00	11,034,400
	ホシデン	5,800	1,833.00	10,631,400
	アルパイン	98,000	2,337.00	229,026,000
	キーエンス	4,600	71,810.00	330,326,000
	レーザーテック	5,900	3,945.00	23,275,500
	スタンレー電気	21,800	4,655.00	101,479,000
	日本電子	133,000	683.00	90,839,000
	ファナック	5,200	30,730.00	159,796,000
	ローム	12,800	12,520.00	160,256,000
	京セラ	47,800	7,576.00	362,132,800
	太陽誘電	9,200	1,926.00	17,719,200
	村田製作所	8,300	16,230.00	134,709,000
	KOA	2,600	2,482.00	6,453,200
	小糸製作所	19,600	8,310.00	162,876,000
	キヤノン	61,100	4,336.00	264,929,600
	リコー	56,800	1,110.00	63,048,000
	東京エレクトロン	26,600	22,530.00	599,298,000
	トヨタ紡織	25,700	2,457.00	63,144,900
	豊田自動織機	34,800	7,490.00	260,652,000
	デンソー	65,100	7,148.00	465,334,800
	川崎重工業	47,800	4,475.00	213,905,000
	日産自動車	130,700	1,172.50	153,245,750
	いすゞ自動車	53,700	1,924.00	103,318,800
	トヨタ自動車	167,200	7,673.00	1,282,925,600
	日野自動車	169,400	1,509.00	255,624,600
	三菱自動車工業	153,400	886.00	135,912,400
	武蔵精密工業	30,600	3,660.00	111,996,000
	太平洋工業	13,700	1,718.00	23,536,600
	アイシン精機	60,000	6,610.00	396,600,000
	マツダ	74,700	1,596.00	119,221,200
	本田技研工業	218,700	3,994.00	873,487,800
	スズキ	37,500	6,555.00	245,812,500
	SUBARU	74,300	3,737.00	277,659,100
	ヤマハ発動機	83,600	3,825.00	319,770,000
	島津製作所	85,600	2,836.00	242,761,600
	ブイ・テクノロジー	3,600	22,490.00	80,964,000
	ニコン	34,500	2,247.00	77,521,500
	HOYA	5,800	5,805.00	33,669,000
	朝日インテック	19,600	4,175.00	81,830,000
	バンダイナムコホールディングス	11,800	3,670.00	43,306,000
	タカラトミー	30,500	1,728.00	52,704,000
	ヤマハ	10,900	4,660.00	50,794,000
	任天堂	12,400	48,640.00	603,136,000
	電源開発	42,100	3,190.00	134,299,000
	東京急行電鉄	41,200	1,872.00	77,126,400
	西日本旅客鉄道	9,500	8,554.00	81,263,000
	西武ホールディングス	194,000	2,233.00	433,202,000
	日本通運	26,600	7,780.00	206,948,000
	ヤマトホールディングス	131,600	2,644.00	347,950,400
	セイノーホールディングス	85,500	1,856.00	158,688,000
	日立物流	34,300	2,966.00	101,733,800
	SGホールディングス	177,300	2,397.00	424,988,100
	日本郵船	27,700	2,935.00	81,299,500
	日本航空	8,000	4,298.00	34,384,000
	ANAホールディングス	8,800	4,674.00	41,131,200
	システナ	17,300	3,780.00	65,394,000
	新日鉄住金ソリューションズ	36,300	3,260.00	118,338,000
	ラクス	19,000	3,325.00	63,175,000
	野村総合研究所	32,200	5,370.00	172,914,000
	フジ・メディア・ホールディングス	17,100	1,741.00	29,771,100
	トレンドマイクロ	6,100	6,160.00	37,576,000
	日本オラクル	4,700	9,030.00	42,441,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	2,500	4,975.00	12,437,500
	大塚商会	19,200	9,430.00	181,056,000
	ネットワンシステムズ	45,600	1,721.00	78,477,600
	日本ユニシス	181,400	2,426.00	440,076,400
	日本電信電話	108,000	5,239.00	565,812,000
	KDDI	205,700	2,833.00	582,748,100
	エヌ・ティ・ティ・データ	49,000	1,356.00	66,444,000
	SCSK	27,100	5,260.00	142,546,000
	コナミホールディングス	8,900	6,270.00	55,803,000
	ソフトバンクグループ	87,600	9,407.00	824,053,200
	双日	400,300	363.00	145,308,900
	ハピネット	12,200	2,077.00	25,339,400
	伊藤忠商事	102,100	2,225.00	227,172,500
	三井物産	162,100	1,949.00	315,932,900
	日立ハイテクノロジーズ	79,100	5,270.00	416,857,000
	住友商事	140,700	1,939.50	272,887,650
	三菱商事	235,100	3,190.00	749,969,000
	阪和興業	24,900	5,420.00	134,958,000
	パルグループホールディングス	2,000	3,280.00	6,560,000
	エディオン	168,100	1,378.00	231,641,800
	ビックカメラ	76,400	1,668.00	127,435,200
	ココカラファイン	5,100	6,920.00	35,292,000
	良品計画	1,200	35,350.00	42,420,000
	ドンキホーテホールディングス	17,200	6,290.00	108,188,000
	ユナイテッドアローズ	4,200	4,690.00	19,698,000
	パルコ	38,700	1,590.00	61,533,000
	丸井グループ	103,500	2,094.00	216,729,000
	ゼビオホールディングス	17,900	2,365.00	42,333,500
	ケーズホールディングス	82,100	3,205.00	263,130,500
	ヤマダ電機	87,400	646.00	56,460,400
	ニトリホールディングス	1,300	17,325.00	22,522,500
	ファーストリテイリング	2,600	50,570.00	131,482,000
	新生銀行	8,000	1,950.00	15,600,000
	あおぞら銀行	15,100	4,480.00	67,648,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,471,700	868.10	2,145,682,770
	りそなホールディングス	631,100	701.70	442,842,870
	三井住友トラスト・ホールディングス	80,100	4,751.00	380,555,100
	千葉銀行	134,000	973.00	130,382,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	462,000	657.00	303,534,000
	野村ホールディングス	563,000	746.80	420,448,400
	岡三証券グループ	152,000	823.00	125,096,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	189,800	834.00	158,293,200
	ソニーフィナンシャルホールディングス	33,000	2,129.00	70,257,000
	第一生命ホールディングス	49,200	2,422.00	119,162,400
	東京海上ホールディングス	100,600	5,398.00	543,038,800
	T&Dホールディングス	287,900	2,042.50	588,035,750
	東京センチュリー	5,300	6,090.00	32,277,000
	オリックス	379,500	2,171.00	823,894,500
	野村不動産ホールディングス	43,400	2,871.00	124,601,400
	東急不動産ホールディングス	100,200	901.00	90,280,200
	三井不動産	136,500	2,964.00	404,586,000
	三菱地所	116,700	2,205.00	257,323,500
	東京建物	99,600	1,846.00	183,861,600
	ダイビル	81,300	1,466.00	119,185,800
	住友不動産	63,000	4,360.00	274,680,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	120,700	1,428.00	172,359,600
	パーソルホールディングス	5,800	2,849.00	16,524,200
	学情	5,300	1,840.00	9,752,000
	綜合警備保障	11,400	6,350.00	72,390,000
	エムスリー	12,700	3,995.00	50,736,500
	ケネディクス	165,800	742.00	123,023,600
	電通	33,800	4,950.00	167,310,000
	オリエンタルランド	5,400	10,975.00	59,265,000
	リクルートホールディングス	26,600	2,760.50	73,429,300
	日本郵政	95,500	1,327.00	126,728,500
合計 220銘柄		18,532,100	-	42,442,783,690

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。