有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/12-2023/01/10)

リサーチ・グロース マザーファンド
貸借対照表

	2023年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	75,119,596
株式	2,878,597,790
未収入金	50,559,193
未収配当金	2,674,200
前払金	1,980,000
差入委託証拠金	2,610,000
流動資産合計	3,011,540,779
資産合計	3,011,540,779
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,981,650
未払金	52,210,597
未払解約金	3,684,884
未払利息	78
流動負債合計	57,877,209
負債合計	57,877,209
純資産の部
元本等
元本	1,285,499,326
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,668,164,244
元本等合計	2,953,663,570
純資産合計	2,953,663,570
負債純資産合計	3,011,540,779

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 1月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,285,499,326口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.2977円
		(1万口当たり純資産額)	(22,977円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 1月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 1月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 1月12日
期首元本額	1,246,736,911円
期中追加設定元本額	106,418,447円
期中一部解約元本額	67,656,032円
期末元本額	1,285,499,326円
期末元本額の内訳
DC リサーチ・グロース ファンド	1,037,562,646円
リサーチ・グロース ファンド(適格機関投資家専用)	247,936,680円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 1月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△91,277,284
合計	△91,277,284

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「リサーチ・グロース マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 1月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	58,365,000	-	56,385,000	△1,980,000
合計		58,365,000	-	56,385,000	△1,980,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
東鉄工業	3,200	2,548.00	8,153,600
日揮ホールディングス	27,300	1,634.00	44,608,200
寿スピリッツ	4,500	8,120.00	36,540,000
サントリー食品インターナショナル	9,500	4,335.00	41,182,500
味の素	13,000	3,866.00	50,258,000
東レ	38,300	737.50	28,246,250
三菱ケミカルグループ	49,100	687.00	33,731,700
トリケミカル研究所	16,100	2,096.00	33,745,600
日本ペイントホールディングス	42,600	1,151.00	49,032,600
関西ペイント	14,900	1,590.00	23,691,000
富士フイルムホールディングス	7,800	6,583.00	51,347,400
ファンケル	7,600	2,665.00	20,254,000
ニフコ	11,400	3,040.00	34,656,000
ユニ・チャーム	11,200	4,765.00	53,368,000
第一三共	19,300	4,030.00	77,779,000
MARUWA	2,100	16,550.00	34,755,000
日本製鉄	14,900	2,368.00	35,283,200
住友電気工業	19,500	1,481.50	28,889,250
芝浦機械	8,500	2,700.00	22,950,000
技研製作所	5,200	2,869.00	14,918,800
ハーモニック・ドライブ・システムズ	4,800	3,895.00	18,696,000
ダイキン工業	3,100	21,330.00	66,123,000
ダイフク	5,200	6,440.00	33,488,000
ホシザキ	3,900	4,465.00	17,413,500
三菱重工業	8,000	4,990.00	39,920,000
イビデン	8,800	5,030.00	44,264,000
富士電機	6,600	5,180.00	34,188,000
富士通	3,400	17,650.00	60,010,000
ソニーグループ	11,700	10,725.00	125,482,500
TDK	10,800	4,330.00	46,764,000
メイコー	8,100	2,605.00	21,100,500
マクセル	11,900	1,354.00	16,112,600
日本シイエムケイ	71,900	469.00	33,721,100
ローム	3,100	9,720.00	30,132,000
太陽誘電	6,900	4,200.00	28,980,000
東京エレクトロン	1,600	42,440.00	67,904,000
川崎重工業	14,500	2,932.00	42,514,000
アイシン	7,900	3,525.00	27,847,500
テルモ	11,200	3,569.00	39,972,800
マニー	17,600	1,915.00	33,704,000
ブシロード	36,800	692.00	25,465,600
バンダイナムコホールディングス	7,200	8,186.00	58,939,200
SHOEI	4,300	4,995.00	21,478,500
アシックス	6,000	2,895.00	17,370,000
メタウォーター	18,900	1,622.00	30,655,800
富士急行	8,300	4,625.00	38,387,500
ヤマトホールディングス	17,200	2,026.00	34,847,200
コーエーテクモホールディングス	15,100	2,320.00	35,032,000
SHIFT	1,800	23,760.00	42,768,000
野村総合研究所	16,300	3,135.00	51,100,500
Sansan	10,700	1,245.00	13,321,500
JMDC	2,200	3,730.00	8,206,000
大塚商会	6,800	4,190.00	28,492,000
ネットワンシステムズ	13,500	3,285.00	44,347,500
ビジョン	16,700	1,420.00	23,714,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	5,300	6,160.00	32,648,000
アズワン	3,100	5,420.00	16,802,000
伊藤忠商事	8,600	4,019.00	34,563,400
ZOZO	12,700	3,185.00	40,449,500
ネクステージ	6,900	2,533.00	17,477,700
コスモス薬品	3,000	13,380.00	40,140,000
良品計画	20,800	1,409.00	29,307,200
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	19,700	2,333.00	45,960,100
ニトリホールディングス	3,100	16,535.00	51,258,500
ファーストリテイリング	500	80,310.00	40,155,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	73,300	893.30	65,478,890
三井住友フィナンシャルグループ	9,300	5,285.00	49,150,500
みずほフィナンシャルグループ	29,300	1,886.00	55,259,800
東京海上ホールディングス	18,600	2,738.50	50,936,100
東京センチュリー	4,900	4,390.00	21,511,000
イー・ギャランティ	15,600	2,422.00	37,783,200
SREホールディングス	4,200	3,310.00	13,902,000
カチタス	2,200	2,896.00	6,371,200
日本M&Aセンターホールディングス	20,100	1,670.00	33,567,000
エス・エム・エス	4,200	3,230.00	13,566,000
エムスリー	7,400	3,502.00	25,914,800
リログループ	21,400	2,090.00	44,726,000
共立メンテナンス	5,800	5,900.00	34,220,000
ダイセキ	11,700	4,410.00	51,597,000
合 計	1,040,500		2,878,597,790

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。