有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/11-2024/01/10)

リサーチ・グロース マザーファンド
貸借対照表

	2024年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	73,819,181
株式	2,844,658,300
未収入金	50,183,184
未収配当金	4,625,200
流動資産合計	2,973,285,865
資産合計	2,973,285,865
負債の部
流動負債
未払金	52,548,174
未払解約金	1,495,552
未払利息	49
流動負債合計	54,043,775
負債合計	54,043,775
純資産の部
元本等
元本	978,857,674
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,940,384,416
元本等合計	2,919,242,090
純資産合計	2,919,242,090
負債純資産合計	2,973,285,865

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 1月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		978,857,674口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.9823円
		(1万口当たり純資産額)	(29,823円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 1月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 1月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 1月11日
期首元本額	1,285,499,326円
期中追加設定元本額	53,979,090円
期中一部解約元本額	360,620,742円
期末元本額	978,857,674円
期末元本額の内訳
DC リサーチ・グロース ファンド	978,857,674円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 1月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	496,047,949
合計	496,047,949

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「リサーチ・グロース マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
東鉄工業	8,300	3,135.00	26,020,500
日揮ホールディングス	16,800	1,714.00	28,795,200
寿スピリッツ	12,200	2,112.50	25,772,500
アサヒグループホールディングス	10,500	5,449.00	57,214,500
味の素	7,800	5,690.00	44,382,000
レゾナック・ホールディングス	10,900	2,972.00	32,394,800
住友ベークライト	7,500	7,467.00	56,002,500
トリケミカル研究所	20,500	3,775.00	77,387,500
関西ペイント	13,800	2,556.00	35,272,800
小林製薬	3,200	6,798.00	21,753,600
ユニ・チャーム	7,500	5,246.00	39,345,000
第一三共	14,100	4,332.00	61,081,200
住友ゴム工業	15,300	1,611.50	24,655,950
日東紡績	7,300	5,100.00	37,230,000
MARUWA	2,200	29,000.00	63,800,000
日本製鉄	13,400	3,338.00	44,729,200
ダイキン工業	1,000	23,320.00	23,320,000
THK	10,000	2,844.00	28,440,000
イビデン	6,200	8,088.00	50,145,600
オムロン	2,700	6,700.00	18,090,000
ソニーグループ	5,000	13,850.00	69,250,000
TDK	11,300	6,758.00	76,365,400
日本電波工業	20,900	1,226.00	25,623,400
メイコー	9,700	4,170.00	40,449,000
マクセル	17,600	1,594.00	28,054,400
アドバンテスト	8,600	4,976.00	42,793,600
キーエンス	1,100	64,570.00	71,027,000
レーザーテック	2,200	34,900.00	76,780,000
エンプラス	3,200	13,120.00	41,984,000
太陽誘電	3,500	3,681.00	12,883,500
東京エレクトロン	3,900	25,385.00	99,001,500
デンソー	18,000	2,257.00	40,626,000
スズキ	8,100	6,133.00	49,677,300
マニー	21,200	2,228.00	47,233,600
バンダイナムコホールディングス	16,500	2,972.50	49,046,250
アシックス	6,700	4,421.00	29,620,700
任天堂	14,300	7,823.00	111,868,900
ヤマトホールディングス	13,200	2,752.00	36,326,400
AZ-COM丸和ホールディングス	17,200	1,584.00	27,244,800
SHIFT	500	35,190.00	17,595,000
ビジョナル	3,300	8,860.00	29,238,000
野村総合研究所	18,400	4,368.00	80,371,200
ラクスル	17,700	1,146.00	20,284,200
大塚商会	9,600	6,007.00	57,667,200
東宝	9,100	4,996.00	45,463,600
伊藤忠商事	5,400	6,091.00	32,891,400
ミスミグループ本社	6,900	2,511.00	17,325,900
大黒天物産	1,200	7,080.00	8,496,000
J.フロント リテイリング	24,400	1,353.00	33,013,200
ZOZO	18,400	3,354.00	61,713,600
コスモス薬品	3,700	16,240.00	60,088,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	20,100	3,338.00	67,093,800
バローホールディングス	6,000	2,547.00	15,282,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	71,900	1,260.00	90,594,000
三井住友フィナンシャルグループ	9,600	7,124.00	68,390,400
第一生命ホールディングス	8,400	3,065.00	25,746,000
SREホールディングス	11,200	2,834.00	31,740,800
住友不動産	7,100	4,419.00	31,374,900
エス・エム・エス	3,000	2,899.00	8,697,000
サイバーエージェント	52,000	904.80	47,049,600
ジャパンマテリアル	16,100	2,514.00	40,475,400
リクルートホールディングス	6,400	5,932.00	37,964,800
リログループ	26,400	1,697.50	44,814,000
M&A総研ホールディングス	4,000	4,475.00	17,900,000
共立メンテナンス	4,900	6,018.00	29,488,200
ダイセキ	12,100	4,315.00	52,211,500
合 計	771,200		2,844,658,300

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。