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- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(4)【附属明細表】(平成27年12月21日現在)
注記表
附属明細表(平成27年12月21日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 | |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券マザーファンド | 1,175,927,970 | 1,623,838,933 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,175,927,970 | 1,623,838,933 | |||
| 合計 | 1,175,927,970 | 1,623,838,933 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 開示対象ファンド(DCニッセイ国内債券アクティブ)は、「ニッセイ国内債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
| 「ニッセイ国内債券マザーファンド」の状況 |
| 貸借対照表 | (単位:円) | |||
| (平成26年12月22日現在) | (平成27年12月21日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 1,117,397,045 | 1,033,094,074 | ||
| 国債証券 | 24,051,385,634 | 20,898,966,336 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,783,800 | 1,673,520 | ||
| 未収入金 | 2,346,621,554 | 1,175,011,040 | ||
| 未収利息 | 18,899,533 | 22,555,056 | ||
| 前払費用 | 14,132,629 | 5,951,191 | ||
| 差入委託証拠金 | 2,520,000 | 1,980,000 | ||
| 流動資産合計 | 27,555,740,195 | 23,139,231,217 | ||
| 資産合計 | 27,555,740,195 | 23,139,231,217 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 前受金 | 3,840,000 | 2,160,000 | ||
| 未払金 | 2,348,036,783 | 1,175,813,028 | ||
| 未払解約金 | 48,045,524 | 35,777,732 | ||
| 流動負債合計 | 2,399,922,307 | 1,213,750,760 | ||
| 負債合計 | 2,399,922,307 | 1,213,750,760 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 18,603,165,315 | 15,877,465,130 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,552,652,573 | 6,048,015,327 | ||
| 純資産合計 | 25,155,817,888 | 21,925,480,457 | ||
| 負債純資産合計 | 27,555,740,195 | 23,139,231,217 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | |||||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |||
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。 | |||||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 | |||
| 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | |||||
| (貸借対照表に関する注記) | |||||
| 項目 | (平成26年12月22日現在) | (平成27年12月21日現在) | |||
| 1. | 受益権総口数 | 18,603,165,315口 | 15,877,465,130口 | ||
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.3522円 | 1.3809円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (13,522円) | (13,809円) | |||
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | (自 平成25年12月21日 至 平成26年12月22日) | (自 平成26年12月23日 至 平成27年12月21日) | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、市場金利の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | (平成26年12月22日現在) | (平成27年12月21日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | |||||
| 売買目的有価証券 | |||||
| 種類 | 平成26年12月22日現在 | 平成27年12月21日現在 | |||
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | ||||
| 国債証券 | 399,682,557 | 187,163,662 | |||
| 合計 | 399,682,557 | 187,163,662 | |||
| (デリバティブ取引等に関する注記) | |||||
| デリバティブ取引 | |||||
| 債券関連 | ||||||||||||||
| 種類 | (平成26年12月22日 現在) | (平成27年12月21日 現在) | ||||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||||
| 市場取引 | ||||||||||||||
| 先物取引 | ||||||||||||||
| 買 建 | 881,400,000 | - | 886,200,000 | 4,800,000 | 892,200,000 | - | 893,880,000 | 1,680,000 | ||||||
| 合計 | 881,400,000 | - | 886,200,000 | 4,800,000 | 892,200,000 | - | 893,880,000 | 1,680,000 | ||||||
| (注) | 時価の算定方法 |
| 1.債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | |
| 2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。 | |
| 3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||||
| 項目 | (平成26年12月22日現在) | (平成27年12月21日現在) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 20,783,679,317円 | 18,603,165,315円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 4,759,595,247円 | 4,488,842,642円 | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | 6,940,109,249円 | 7,214,542,827円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型) | 959,264,061円 | 735,799,513円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型) | 290,246,377円 | 263,925,901円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型) | 66,899,020円 | 60,377,287円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用) | 104,701,102円 | 67,481,202円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定) | 3,821,918,913円 | 2,480,860,065円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) | 4,674,009,077円 | 3,301,199,354円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定) | 222,018,847円 | 231,672,898円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) | 1,995,024,013円 | 2,222,631,957円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型) | 3,354,800,364円 | 3,660,268,074円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型) | 810,100,007円 | 881,226,142円 | ||
| DCニッセイ国内債券アクティブ | 1,003,497,123円 | 1,175,927,970円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) | 1,096,162,730円 | 657,001,382円 | ||
| ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型) | 46,696,295円 | 34,709,561円 | ||
| ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型) | 14,797,634円 | 9,355,031円 | ||
| DCニッセイバランスアクティブ | 143,029,752円 | 95,028,793円 | ||
| 計 | 18,603,165,315円 | 15,877,465,130円 | ||
| 第1 有価証券明細表 |
| ① 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 第347回 利付国債(2年) | 279,100,000 | 279,467,868 | |
| 第350回 利付国債(2年) | 833,500,000 | 835,075,315 | ||
| 第351回 利付国債(2年) | 481,000,000 | 481,971,620 | ||
| 第352回 利付国債(2年) | 910,700,000 | 912,594,256 | ||
| 第355回 利付国債(2年) | 191,900,000 | 192,372,074 | ||
| 第356回 利付国債(2年) | 1,015,900,000 | 1,018,531,181 | ||
| 第357回 利付国債(2年) | 1,384,400,000 | 1,388,151,724 | ||
| 第102回 利付国債(5年) | 84,500,000 | 84,788,990 | ||
| 第107回 利付国債(5年) | 38,300,000 | 38,475,031 | ||
| 第113回 利付国債(5年) | 906,900,000 | 914,001,027 | ||
| 第116回 利付国債(5年) | 150,700,000 | 151,667,494 | ||
| 第118回 利付国債(5年) | 158,000,000 | 159,129,700 | ||
| 第119回 利付国債(5年) | 171,400,000 | 172,027,324 | ||
| 第120回 利付国債(5年) | 306,400,000 | 308,688,808 | ||
| 第123回 利付国債(5年) | 1,007,000,000 | 1,010,403,660 | ||
| 第124回 利付国債(5年) | 203,700,000 | 204,384,432 | ||
| 第1回 利付国債(40年) | 56,300,000 | 72,679,359 | ||
| 第2回 利付国債(40年) | 41,800,000 | 51,792,708 | ||
| 第3回 利付国債(40年) | 13,500,000 | 16,735,275 | ||
| 第7回 利付国債(40年) | 2,100,000 | 2,302,776 | ||
| 第8回 利付国債(40年) | 27,000,000 | 27,068,310 | ||
| 第297回 利付国債(10年) | 800,000 | 833,848 | ||
| 第316回 利付国債(10年) | 152,900,000 | 161,818,657 | ||
| 第318回 利付国債(10年) | 438,500,000 | 462,604,345 | ||
| 第325回 利付国債(10年) | 906,100,000 | 951,423,122 | ||
| 第328回 利付国債(10年) | 244,600,000 | 253,748,040 | ||
| 第337回 利付国債(10年) | 34,800,000 | 35,138,256 | ||
| 第339回 利付国債(10年) | 432,400,000 | 439,223,272 | ||
| 第340回 利付国債(10年) | 275,100,000 | 279,022,926 | ||
| 第16回 利付国債(30年) | 46,600,000 | 59,461,600 | ||
| 第26回 利付国債(30年) | 454,600,000 | 571,077,612 | ||
| 第27回 利付国債(30年) | 40,200,000 | 51,334,596 | ||
| 第28回 利付国債(30年) | 67,500,000 | 86,468,175 | ||
| 第29回 利付国債(30年) | 139,200,000 | 175,792,896 | ||
| 第30回 利付国債(30年) | 124,100,000 | 154,371,713 | ||
| 第34回 利付国債(30年) | 5,500,000 | 6,748,335 | ||
| 第37回 利付国債(30年) | 1,900,000 | 2,202,670 | ||
| 第39回 利付国債(30年) | 215,700,000 | 249,748,245 | ||
| 第42回 利付国債(30年) | 229,000,000 | 253,949,550 | ||
| 第44回 利付国債(30年) | 142,200,000 | 157,561,866 | ||
| 第45回 利付国債(30年) | 68,300,000 | 72,240,227 | ||
| 第46回 利付国債(30年) | 643,100,000 | 679,705,252 | ||
| 第47回 利付国債(30年) | 225,100,000 | 243,384,873 | ||
| 第48回 利付国債(30年) | 91,500,000 | 94,270,620 | ||
| 第79回 利付国債(20年) | 208,200,000 | 242,752,872 | ||
| 第84回 利付国債(20年) | 138,800,000 | 162,550,068 | ||
| 第88回 利付国債(20年) | 193,400,000 | 233,321,628 | ||
| 第92回 利付国債(20年) | 202,100,000 | 240,670,785 | ||
| 第99回 利付国債(20年) | 224,100,000 | 268,758,648 | ||
| 第105回 利付国債(20年) | 71,500,000 | 86,077,420 | ||
| 第107回 利付国債(20年) | 15,300,000 | 18,454,554 | ||
| 第109回 利付国債(20年) | 179,300,000 | 211,907,498 | ||
| 第112回 利付国債(20年) | 16,700,000 | 20,178,109 | ||
| 第113回 利付国債(20年) | 325,700,000 | 393,963,463 | ||
| 第114回 利付国債(20年) | 41,200,000 | 49,883,724 | ||
| 第116回 利付国債(20年) | 710,000,000 | 869,245,900 | ||
| 第117回 利付国債(20年) | 1,500,000 | 1,816,530 | ||
| 第118回 利付国債(20年) | 157,600,000 | 188,770,128 | ||
| 第121回 利付国債(20年) | 425,700,000 | 504,054,342 | ||
| 第122回 利付国債(20年) | 23,900,000 | 27,954,157 | ||
| 第123回 利付国債(20年) | 2,800,000 | 3,396,260 | ||
| 第124回 利付国債(20年) | 3,700,000 | 4,433,673 | ||
| 第125回 利付国債(20年) | 146,400,000 | 179,850,936 | ||
| 第127回 利付国債(20年) | 190,100,000 | 225,226,678 | ||
| 第128回 利付国債(20年) | 353,400,000 | 418,503,348 | ||
| 第130回 利付国債(20年) | 94,300,000 | 110,256,503 | ||
| 第131回 利付国債(20年) | 160,800,000 | 185,569,632 | ||
| 第132回 利付国債(20年) | 371,600,000 | 428,421,356 | ||
| 第133回 利付国債(20年) | 26,800,000 | 31,309,100 | ||
| 第134回 利付国債(20年) | 800,000 | 933,736 | ||
| 第136回 利付国債(20年) | 400,000 | 454,804 | ||
| 第137回 利付国債(20年) | 196,700,000 | 226,444,974 | ||
| 第138回 利付国債(20年) | 111,000,000 | 124,308,900 | ||
| 第139回 利付国債(20年) | 95,500,000 | 108,445,025 | ||
| 第140回 利付国債(20年) | 64,700,000 | 74,450,290 | ||
| 第143回 利付国債(20年) | 56,000,000 | 63,361,200 | ||
| 第145回 利付国債(20年) | 2,500,000 | 2,864,950 | ||
| 第147回 利付国債(20年) | 1,600,000 | 1,801,280 | ||
| 第149回 利付国債(20年) | 188,900,000 | 208,683,497 | ||
| 第151回 利付国債(20年) | 512,500,000 | 536,997,500 | ||
| 第152回 利付国債(20年) | 58,800,000 | 61,440,120 | ||
| 第153回 利付国債(20年) | 582,000,000 | 617,013,120 | ||
| 国債証券 合計 | 19,400,100,000 | 20,898,966,336 | ||
| 合計 | 19,400,100,000 | 20,898,966,336 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
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