有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/21-2024/12/20)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2024年12月20日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券マザーファンド | 847,886,549 | 1,152,023,454 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 847,886,549 | 1,152,023,454 | ||
| 合計 | 1,152,023,454 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内債券マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2024年12月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 20,778,292 |
| コール・ローン | 1,474,762,201 |
| 国債証券 | 19,217,533,214 |
| 未収入金 | 532,477,197 |
| 未収利息 | 16,788,426 |
| 前払費用 | 5,962,731 |
| 流動資産合計 | 21,268,302,061 |
| 資産合計 | 21,268,302,061 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 532,495,436 |
| 未払解約金 | 15,014,315 |
| 流動負債合計 | 547,509,751 |
| 負債合計 | 547,509,751 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,250,402,624 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,470,389,686 |
| 元本等合計 | 20,720,792,310 |
| 純資産合計 | 20,720,792,310 |
| 負債純資産合計 | 21,268,302,061 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2023年12月21日至 2024年12月20日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2024年12月20日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 14,425,821,259円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 4,278,085,275円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 3,453,503,910円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型) | 427,011,439円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型) | 327,711,209円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型) | 60,175,505円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用) | 29,234,693円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定) | 1,160,666,805円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) | 2,124,543,310円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定) | 416,872,467円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) | 2,636,384,806円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型) | 5,249,034,522円 | ||
| DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型) | 1,697,539,810円 | ||
| DCニッセイ国内債券アクティブ | 847,886,549円 | ||
| ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) | 51,466,738円 | ||
| DCニッセイバランスアクティブ | 221,874,771円 | ||
| 計 | 15,250,402,624円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 15,250,402,624口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2023年12月21日至 2024年12月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2024年12月20日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2024年12月20日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △404,017,328 |
| 合計 | △404,017,328 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2024年12月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3587円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,587円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2024年12月20日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第447回 利付国債(2年) | 500,000 | 499,850 | |
| 第452回 利付国債(2年) | 200,000 | 199,599 | ||
| 第453回 利付国債(2年) | 18,500,000 | 18,467,549 | ||
| 第456回 利付国債(2年) | 186,600,000 | 186,027,138 | ||
| 第457回 利付国債(2年) | 1,641,800,000 | 1,636,086,536 | ||
| 第466回 利付国債(2年) | 72,600,000 | 72,519,414 | ||
| 第143回 利付国債(5年) | 8,000,000 | 8,001,054 | ||
| 第146回 利付国債(5年) | 810,700,000 | 808,251,686 | ||
| 第156回 利付国債(5年) | 298,500,000 | 295,207,545 | ||
| 第166回 利付国債(5年) | 176,200,000 | 174,519,052 | ||
| 第171回 利付国債(5年) | 133,600,000 | 131,940,688 | ||
| 第172回 利付国債(5年) | 25,500,000 | 25,294,470 | ||
| 第173回 利付国債(5年) | 156,100,000 | 155,381,940 | ||
| 第174回 利付国債(5年) | 121,200,000 | 121,200,000 | ||
| 第1回 利付国債(40年) | 7,900,000 | 8,502,454 | ||
| 第7回 利付国債(40年) | 2,100,000 | 1,869,903 | ||
| 第8回 利付国債(40年) | 3,400,000 | 2,782,288 | ||
| 第9回 利付国債(40年) | 24,100,000 | 14,143,567 | ||
| 第11回 利付国債(40年) | 10,500,000 | 6,872,775 | ||
| 第12回 利付国債(40年) | 35,000,000 | 20,035,050 | ||
| 第13回 利付国債(40年) | 44,200,000 | 24,638,406 | ||
| 第14回 利付国債(40年) | 15,800,000 | 9,312,520 | ||
| 第15回 利付国債(40年) | 75,200,000 | 48,703,280 | ||
| 第16回 利付国債(40年) | 130,600,000 | 92,292,408 | ||
| 第17回 利付国債(40年) | 88,200,000 | 80,954,370 | ||
| 第339回 利付国債(10年) | 45,700,000 | 45,757,793 | ||
| 第346回 利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 990,150,000 | ||
| 第348回 利付国債(10年) | 600,000 | 592,464 | ||
| 第351回 利付国債(10年) | 506,900,000 | 498,145,837 | ||
| 第352回 利付国債(10年) | 800,000 | 784,640 | ||
| 第353回 利付国債(10年) | 110,200,000 | 107,862,658 | ||
| 第354回 利付国債(10年) | 288,000,000 | 281,289,600 | ||
| 第357回 利付国債(10年) | 70,600,000 | 68,539,892 | ||
| 第358回 利付国債(10年) | 111,300,000 | 107,870,847 | ||
| 第364回 利付国債(10年) | 45,800,000 | 43,832,890 | ||
| 第365回 利付国債(10年) | 57,500,000 | 54,871,100 | ||
| 第366回 利付国債(10年) | 547,400,000 | 524,567,946 | ||
| 第367回 利付国債(10年) | 781,600,000 | 746,607,768 | ||
| 第368回 利付国債(10年) | 113,000,000 | 107,624,590 | ||
| 第369回 利付国債(10年) | 141,700,000 | 137,833,007 | ||
| 第370回 利付国債(10年) | 610,800,000 | 592,738,644 | ||
| 第371回 利付国債(10年) | 196,400,000 | 188,430,088 | ||
| 第372回 利付国債(10年) | 97,200,000 | 96,216,336 | ||
| 第373回 利付国債(10年) | 173,700,000 | 168,523,740 | ||
| 第374回 利付国債(10年) | 12,700,000 | 12,500,991 | ||
| 第375回 利付国債(10年) | 419,100,000 | 422,364,789 | ||
| 第376回 利付国債(10年) | 1,067,500,000 | 1,053,344,950 | ||
| 第34回 利付国債(30年) | 158,100,000 | 170,986,731 | ||
| 第38回 利付国債(30年) | 38,800,000 | 39,122,040 | ||
| 第44回 利付国債(30年) | 168,500,000 | 164,725,600 | ||
| 第46回 利付国債(30年) | 111,700,000 | 104,861,726 | ||
| 第48回 利付国債(30年) | 28,500,000 | 26,107,710 | ||
| 第49回 利付国債(30年) | 71,500,000 | 65,301,665 | ||
| 第50回 利付国債(30年) | 42,300,000 | 34,098,030 | ||
| 第52回 利付国債(30年) | 12,900,000 | 9,625,077 | ||
| 第53回 利付国債(30年) | 10,000,000 | 7,600,400 | ||
| 第54回 利付国債(30年) | 37,400,000 | 29,647,354 | ||
| 第55回 利付国債(30年) | 46,000,000 | 36,310,100 | ||
| 第56回 利付国債(30年) | 157,600,000 | 123,872,024 | ||
| 第57回 利付国債(30年) | 13,600,000 | 10,644,040 | ||
| 第58回 利付国債(30年) | 138,500,000 | 107,935,820 | ||
| 第59回 利付国債(30年) | 125,800,000 | 95,248,212 | ||
| 第60回 利付国債(30年) | 355,000,000 | 281,049,950 | ||
| 第62回 利付国債(30年) | 500,000 | 354,690 | ||
| 第67回 利付国債(30年) | 77,000,000 | 54,519,080 | ||
| 第68回 利付国債(30年) | 11,800,000 | 8,301,418 | ||
| 第69回 利付国債(30年) | 28,200,000 | 20,282,850 | ||
| 第70回 利付国債(30年) | 196,300,000 | 140,313,277 | ||
| 第73回 利付国債(30年) | 23,100,000 | 16,267,482 | ||
| 第74回 利付国債(30年) | 36,100,000 | 27,525,889 | ||
| 第75回 利付国債(30年) | 86,600,000 | 71,115,920 | ||
| 第76回 利付国債(30年) | 166,700,000 | 139,867,968 | ||
| 第77回 利付国債(30年) | 5,000,000 | 4,392,750 | ||
| 第78回 利付国債(30年) | 212,300,000 | 177,162,227 | ||
| 第80回 利付国債(30年) | 130,000,000 | 118,957,800 | ||
| 第81回 利付国債(30年) | 14,700,000 | 12,798,849 | ||
| 第82回 利付国債(30年) | 295,200,000 | 269,160,408 | ||
| 第83回 利付国債(30年) | 292,200,000 | 291,156,846 | ||
| 第84回 利付国債(30年) | 240,600,000 | 234,168,762 | ||
| 第92回 利付国債(20年) | 17,300,000 | 17,833,532 | ||
| 第99回 利付国債(20年) | 28,600,000 | 29,895,866 | ||
| 第102回 利付国債(20年) | 49,600,000 | 52,679,168 | ||
| 第107回 利付国債(20年) | 15,300,000 | 16,178,832 | ||
| 第109回 利付国債(20年) | 70,900,000 | 74,554,895 | ||
| 第110回 利付国債(20年) | 79,400,000 | 84,165,588 | ||
| 第112回 利付国債(20年) | 37,800,000 | 40,164,768 | ||
| 第113回 利付国債(20年) | 24,200,000 | 25,790,424 | ||
| 第114回 利付国債(20年) | 6,500,000 | 6,947,265 | ||
| 第117回 利付国債(20年) | 1,500,000 | 1,607,730 | ||
| 第118回 利付国債(20年) | 200,000,000 | 213,916,000 | ||
| 第123回 利付国債(20年) | 40,300,000 | 43,556,643 | ||
| 第134回 利付国債(20年) | 19,200,000 | 20,555,712 | ||
| 第140回 利付国債(20年) | 22,600,000 | 24,065,384 | ||
| 第142回 利付国債(20年) | 121,900,000 | 130,810,890 | ||
| 第144回 利付国債(20年) | 37,500,000 | 39,361,500 | ||
| 第146回 利付国債(20年) | 51,900,000 | 55,286,994 | ||
| 第147回 利付国債(20年) | 409,100,000 | 432,201,877 | ||
| 第149回 利付国債(20年) | 127,100,000 | 132,665,709 | ||
| 第150回 利付国債(20年) | 39,500,000 | 40,811,795 | ||
| 第151回 利付国債(20年) | 174,100,000 | 176,300,624 | ||
| 第152回 利付国債(20年) | 239,000,000 | 241,531,010 | ||
| 第155回 利付国債(20年) | 313,500,000 | 308,157,960 | ||
| 第157回 利付国債(20年) | 132,900,000 | 118,521,549 | ||
| 第158回 利付国債(20年) | 117,300,000 | 107,904,270 | ||
| 第159回 利付国債(20年) | 105,500,000 | 97,786,895 | ||
| 第160回 利付国債(20年) | 173,600,000 | 162,258,712 | ||
| 第161回 利付国債(20年) | 700,000 | 643,538 | ||
| 第162回 利付国債(20年) | 383,800,000 | 351,165,486 | ||
| 第164回 利付国債(20年) | 22,000,000 | 19,689,560 | ||
| 第165回 利付国債(20年) | 186,100,000 | 165,682,969 | ||
| 第166回 利付国債(20年) | 103,700,000 | 94,462,404 | ||
| 第167回 利付国債(20年) | 91,500,000 | 80,638,035 | ||
| 第168回 利付国債(20年) | 54,000,000 | 46,647,360 | ||
| 第169回 利付国債(20年) | 298,600,000 | 252,639,488 | ||
| 第170回 利付国債(20年) | 126,700,000 | 106,543,297 | ||
| 第171回 利付国債(20年) | 47,200,000 | 39,470,056 | ||
| 第172回 利付国債(20年) | 149,500,000 | 126,282,650 | ||
| 第173回 利付国債(20年) | 436,800,000 | 366,724,176 | ||
| 第174回 利付国債(20年) | 116,700,000 | 97,435,164 | ||
| 第176回 利付国債(20年) | 31,000,000 | 26,034,110 | ||
| 第178回 利付国債(20年) | 124,400,000 | 103,393,816 | ||
| 第180回 利付国債(20年) | 114,800,000 | 99,564,892 | ||
| 第183回 利付国債(20年) | 24,200,000 | 22,946,682 | ||
| 第184回 利付国債(20年) | 41,800,000 | 37,575,692 | ||
| 第185回 利付国債(20年) | 173,900,000 | 155,715,277 | ||
| 第186回 利付国債(20年) | 128,500,000 | 122,838,290 | ||
| 第188回 利付国債(20年) | 373,700,000 | 361,210,946 | ||
| 第189回 利付国債(20年) | 24,900,000 | 25,222,704 | ||
| 第190回 利付国債(20年) | 429,200,000 | 426,401,616 | ||
| 第24回 物価連動国債(10年) | 266,000,000 | 305,456,607 | ||
| 国債証券 合計 | 20,223,800,000 | 19,217,533,214 | ||
| 合計 | 19,217,533,214 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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