有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/21-2024/12/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年12月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内債券マザーファンド	847,886,549	1,152,023,454
親投資信託受益証券 合計		847,886,549	1,152,023,454
合計			1,152,023,454

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	20,778,292
コール・ローン	1,474,762,201
国債証券	19,217,533,214
未収入金	532,477,197
未収利息	16,788,426
前払費用	5,962,731
流動資産合計	21,268,302,061
資産合計	21,268,302,061
負債の部
流動負債
未払金	532,495,436
未払解約金	15,014,315
流動負債合計	547,509,751
負債合計	547,509,751
純資産の部
元本等
元本	15,250,402,624
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,470,389,686
元本等合計	20,720,792,310
純資産合計	20,720,792,310
負債純資産合計	21,268,302,061

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年12月21日至 2024年12月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年12月20日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	14,425,821,259円
		同期中追加設定元本額	4,278,085,275円
		同期中一部解約元本額	3,453,503,910円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)	427,011,439円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)	327,711,209円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)	60,175,505円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)	29,234,693円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	1,160,666,805円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	2,124,543,310円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	416,872,467円
		DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)	2,636,384,806円
		DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)	5,249,034,522円
		DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)	1,697,539,810円
		DCニッセイ国内債券アクティブ	847,886,549円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	51,466,738円
		DCニッセイバランスアクティブ	221,874,771円
		計	15,250,402,624円
2.		受益権の総数	15,250,402,624口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年12月21日至 2024年12月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年12月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年12月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△404,017,328
合計	△404,017,328

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.3587円
(1万口当たり純資産額)	(13,587円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年12月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第447回 利付国債(2年)	500,000	499,850
	第452回 利付国債(2年)	200,000	199,599
	第453回 利付国債(2年)	18,500,000	18,467,549
	第456回 利付国債(2年)	186,600,000	186,027,138
	第457回 利付国債(2年)	1,641,800,000	1,636,086,536
	第466回 利付国債(2年)	72,600,000	72,519,414
	第143回 利付国債(5年)	8,000,000	8,001,054
	第146回 利付国債(5年)	810,700,000	808,251,686
	第156回 利付国債(5年)	298,500,000	295,207,545
	第166回 利付国債(5年)	176,200,000	174,519,052
	第171回 利付国債(5年)	133,600,000	131,940,688
	第172回 利付国債(5年)	25,500,000	25,294,470
	第173回 利付国債(5年)	156,100,000	155,381,940
	第174回 利付国債(5年)	121,200,000	121,200,000
	第1回 利付国債(40年)	7,900,000	8,502,454
	第7回 利付国債(40年)	2,100,000	1,869,903
	第8回 利付国債(40年)	3,400,000	2,782,288
	第9回 利付国債(40年)	24,100,000	14,143,567
	第11回 利付国債(40年)	10,500,000	6,872,775
	第12回 利付国債(40年)	35,000,000	20,035,050
	第13回 利付国債(40年)	44,200,000	24,638,406
	第14回 利付国債(40年)	15,800,000	9,312,520
	第15回 利付国債(40年)	75,200,000	48,703,280
	第16回 利付国債(40年)	130,600,000	92,292,408
	第17回 利付国債(40年)	88,200,000	80,954,370
	第339回 利付国債(10年)	45,700,000	45,757,793
	第346回 利付国債(10年)	1,000,000,000	990,150,000
	第348回 利付国債(10年)	600,000	592,464
	第351回 利付国債(10年)	506,900,000	498,145,837
	第352回 利付国債(10年)	800,000	784,640
	第353回 利付国債(10年)	110,200,000	107,862,658
	第354回 利付国債(10年)	288,000,000	281,289,600
	第357回 利付国債(10年)	70,600,000	68,539,892
	第358回 利付国債(10年)	111,300,000	107,870,847
	第364回 利付国債(10年)	45,800,000	43,832,890
	第365回 利付国債(10年)	57,500,000	54,871,100
	第366回 利付国債(10年)	547,400,000	524,567,946
	第367回 利付国債(10年)	781,600,000	746,607,768
	第368回 利付国債(10年)	113,000,000	107,624,590
	第369回 利付国債(10年)	141,700,000	137,833,007
	第370回 利付国債(10年)	610,800,000	592,738,644
	第371回 利付国債(10年)	196,400,000	188,430,088
	第372回 利付国債(10年)	97,200,000	96,216,336
	第373回 利付国債(10年)	173,700,000	168,523,740
	第374回 利付国債(10年)	12,700,000	12,500,991
	第375回 利付国債(10年)	419,100,000	422,364,789
	第376回 利付国債(10年)	1,067,500,000	1,053,344,950
	第34回 利付国債(30年)	158,100,000	170,986,731
	第38回 利付国債(30年)	38,800,000	39,122,040
	第44回 利付国債(30年)	168,500,000	164,725,600
	第46回 利付国債(30年)	111,700,000	104,861,726
	第48回 利付国債(30年)	28,500,000	26,107,710
	第49回 利付国債(30年)	71,500,000	65,301,665
	第50回 利付国債(30年)	42,300,000	34,098,030
	第52回 利付国債(30年)	12,900,000	9,625,077
	第53回 利付国債(30年)	10,000,000	7,600,400
	第54回 利付国債(30年)	37,400,000	29,647,354
	第55回 利付国債(30年)	46,000,000	36,310,100
	第56回 利付国債(30年)	157,600,000	123,872,024
	第57回 利付国債(30年)	13,600,000	10,644,040
	第58回 利付国債(30年)	138,500,000	107,935,820
	第59回 利付国債(30年)	125,800,000	95,248,212
	第60回 利付国債(30年)	355,000,000	281,049,950
	第62回 利付国債(30年)	500,000	354,690
	第67回 利付国債(30年)	77,000,000	54,519,080
	第68回 利付国債(30年)	11,800,000	8,301,418
	第69回 利付国債(30年)	28,200,000	20,282,850
	第70回 利付国債(30年)	196,300,000	140,313,277
	第73回 利付国債(30年)	23,100,000	16,267,482
	第74回 利付国債(30年)	36,100,000	27,525,889
	第75回 利付国債(30年)	86,600,000	71,115,920
	第76回 利付国債(30年)	166,700,000	139,867,968
	第77回 利付国債(30年)	5,000,000	4,392,750
	第78回 利付国債(30年)	212,300,000	177,162,227
	第80回 利付国債(30年)	130,000,000	118,957,800
	第81回 利付国債(30年)	14,700,000	12,798,849
	第82回 利付国債(30年)	295,200,000	269,160,408
	第83回 利付国債(30年)	292,200,000	291,156,846
	第84回 利付国債(30年)	240,600,000	234,168,762
	第92回 利付国債(20年)	17,300,000	17,833,532
	第99回 利付国債(20年)	28,600,000	29,895,866
	第102回 利付国債(20年)	49,600,000	52,679,168
	第107回 利付国債(20年)	15,300,000	16,178,832
	第109回 利付国債(20年)	70,900,000	74,554,895
	第110回 利付国債(20年)	79,400,000	84,165,588
	第112回 利付国債(20年)	37,800,000	40,164,768
	第113回 利付国債(20年)	24,200,000	25,790,424
	第114回 利付国債(20年)	6,500,000	6,947,265
	第117回 利付国債(20年)	1,500,000	1,607,730
	第118回 利付国債(20年)	200,000,000	213,916,000
	第123回 利付国債(20年)	40,300,000	43,556,643
	第134回 利付国債(20年)	19,200,000	20,555,712
	第140回 利付国債(20年)	22,600,000	24,065,384
	第142回 利付国債(20年)	121,900,000	130,810,890
	第144回 利付国債(20年)	37,500,000	39,361,500
	第146回 利付国債(20年)	51,900,000	55,286,994
	第147回 利付国債(20年)	409,100,000	432,201,877
	第149回 利付国債(20年)	127,100,000	132,665,709
	第150回 利付国債(20年)	39,500,000	40,811,795
	第151回 利付国債(20年)	174,100,000	176,300,624
	第152回 利付国債(20年)	239,000,000	241,531,010
	第155回 利付国債(20年)	313,500,000	308,157,960
	第157回 利付国債(20年)	132,900,000	118,521,549
	第158回 利付国債(20年)	117,300,000	107,904,270
	第159回 利付国債(20年)	105,500,000	97,786,895
	第160回 利付国債(20年)	173,600,000	162,258,712
	第161回 利付国債(20年)	700,000	643,538
	第162回 利付国債(20年)	383,800,000	351,165,486
	第164回 利付国債(20年)	22,000,000	19,689,560
	第165回 利付国債(20年)	186,100,000	165,682,969
	第166回 利付国債(20年)	103,700,000	94,462,404
	第167回 利付国債(20年)	91,500,000	80,638,035
	第168回 利付国債(20年)	54,000,000	46,647,360
	第169回 利付国債(20年)	298,600,000	252,639,488
	第170回 利付国債(20年)	126,700,000	106,543,297
	第171回 利付国債(20年)	47,200,000	39,470,056
	第172回 利付国債(20年)	149,500,000	126,282,650
	第173回 利付国債(20年)	436,800,000	366,724,176
	第174回 利付国債(20年)	116,700,000	97,435,164
	第176回 利付国債(20年)	31,000,000	26,034,110
	第178回 利付国債(20年)	124,400,000	103,393,816
	第180回 利付国債(20年)	114,800,000	99,564,892
	第183回 利付国債(20年)	24,200,000	22,946,682
	第184回 利付国債(20年)	41,800,000	37,575,692
	第185回 利付国債(20年)	173,900,000	155,715,277
	第186回 利付国債(20年)	128,500,000	122,838,290
	第188回 利付国債(20年)	373,700,000	361,210,946
	第189回 利付国債(20年)	24,900,000	25,222,704
	第190回 利付国債(20年)	429,200,000	426,401,616
	第24回 物価連動国債(10年)	266,000,000	305,456,607
国債証券 合計		20,223,800,000	19,217,533,214
合計			19,217,533,214

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。