有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/21-2022/12/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年12月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内債券マザーファンド	1,052,960,351	1,469,511,465
親投資信託受益証券 合計		1,052,960,351	1,469,511,465
合計			1,469,511,465

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	15,269,974
コール・ローン	1,472,538,560
国債証券	17,397,518,422
未収入金	493,907,204
未収利息	10,663,576
前払費用	3,434,593
流動資産合計	19,393,332,329
資産合計	19,393,332,329
負債の部
流動負債
未払金	495,352,317
未払解約金	13,257,824
その他未払費用	2,315
流動負債合計	508,612,456
負債合計	508,612,456
純資産の部
元本等
元本	13,532,003,859
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,352,716,014
元本等合計	18,884,719,873
純資産合計	18,884,719,873
負債純資産合計	19,393,332,329

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年12月21日至 2022年12月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年12月20日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,018,271,308円
		同期中追加設定元本額	2,687,980,503円
		同期中一部解約元本額	2,174,247,952円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)	452,547,068円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)	343,052,838円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)	58,000,941円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)	30,233,312円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	1,100,894,869円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	1,851,668,828円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	324,346,143円
		DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)	2,417,144,559円
		DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)	4,394,458,826円
		DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)	1,258,674,988円
		DCニッセイ国内債券アクティブ	1,052,960,351円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	58,476,305円
		DCニッセイバランスアクティブ	189,544,831円
		計	13,532,003,859円
2.		受益権の総数	13,532,003,859口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年12月21日至 2022年12月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年12月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年12月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△506,609,578
合計	△506,609,578

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.3956円
(1万口当たり純資産額)	(13,956円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年12月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第420回 利付国債(2年)	17,400,000	17,401,382
	第421回 利付国債(2年)	25,900,000	25,905,796
	第427回 利付国債(2年)	24,800,000	24,822,711
	第433回 利付国債(2年)	165,000,000	165,100,650
	第437回 利付国債(2年)	225,800,000	225,897,094
	第438回 利付国債(2年)	1,943,400,000	1,943,983,020
	第439回 利付国債(2年)	51,400,000	51,412,336
	第440回 利付国債(2年)	1,141,300,000	1,141,482,608
	第442回 利付国債(2年)	486,400,000	486,443,776
	第143回 利付国債(5年)	8,000,000	8,015,200
	第146回 利付国債(5年)	1,030,700,000	1,033,008,768
	第151回 利付国債(5年)	394,400,000	392,483,216
	第1回 利付国債(40年)	7,900,000	9,524,477
	第7回 利付国債(40年)	2,100,000	2,168,586
	第8回 利付国債(40年)	3,400,000	3,251,896
	第12回 利付国債(40年)	23,900,000	16,844,720
	第13回 利付国債(40年)	10,600,000	7,411,838
	第14回 利付国債(40年)	45,700,000	34,196,853
	第15回 利付国債(40年)	132,600,000	108,202,926
	第330回 利付国債(10年)	132,000,000	132,924,526
	第337回 利付国債(10年)	800,000	804,632
	第339回 利付国債(10年)	45,700,000	46,138,720
	第346回 利付国債(10年)	1,000,000,000	999,150,000
	第348回 利付国債(10年)	600,000	598,020
	第350回 利付国債(10年)	480,500,000	476,891,445
	第353回 利付国債(10年)	500,000	494,690
	第354回 利付国債(10年)	152,600,000	150,774,904
	第356回 利付国債(10年)	269,300,000	265,298,202
	第358回 利付国債(10年)	1,228,800,000	1,204,113,408
	第359回 利付国債(10年)	900,000	880,029
	第360回 利付国債(10年)	118,800,000	115,990,380
	第361回 利付国債(10年)	202,000,000	196,921,720
	第362回 利付国債(10年)	672,300,000	654,631,956
	第363回 利付国債(10年)	174,800,000	170,001,740
	第366回 利付国債(10年)	14,800,000	14,601,088
	第367回 利付国債(10年)	212,300,000	208,510,445
	第29回 利付国債(30年)	103,600,000	125,119,792
	第30回 利付国債(30年)	9,600,000	11,439,840
	第34回 利付国債(30年)	158,100,000	185,511,378
	第37回 利付国債(30年)	94,200,000	105,568,998
	第38回 利付国債(30年)	38,800,000	42,765,748
	第40回 利付国債(30年)	77,100,000	84,854,718
	第42回 利付国債(30年)	92,700,000	100,122,489
	第43回 利付国債(30年)	159,800,000	172,421,004
	第44回 利付国債(30年)	168,500,000	181,619,410
	第46回 利付国債(30年)	111,700,000	115,854,123
	第49回 利付国債(30年)	48,900,000	49,545,969
	第50回 利付国債(30年)	42,300,000	37,716,795
	第54回 利付国債(30年)	800,000	703,560
	第55回 利付国債(30年)	127,900,000	112,163,184
	第56回 利付国債(30年)	157,600,000	137,688,816
	第57回 利付国債(30年)	13,600,000	11,847,640
	第58回 利付国債(30年)	66,700,000	57,885,595
	第59回 利付国債(30年)	44,900,000	37,890,661
	第60回 利付国債(30年)	60,100,000	53,056,881
	第62回 利付国債(30年)	31,400,000	24,877,906
	第63回 利付国債(30年)	121,500,000	93,327,795
	第64回 利付国債(30年)	29,400,000	22,496,292
	第66回 利付国債(30年)	128,700,000	98,648,550
	第67回 利付国債(30年)	73,900,000	59,054,968
	第69回 利付国債(30年)	16,900,000	13,785,668
	第70回 利付国債(30年)	361,300,000	293,758,578
	第73回 利付国債(30年)	23,100,000	18,667,572
	第74回 利付国債(30年)	8,600,000	7,526,978
	第75回 利付国債(30年)	61,500,000	58,269,405
	第76回 利付国債(30年)	339,100,000	327,407,832
	第92回 利付国債(20年)	17,300,000	18,681,232
	第99回 利付国債(20年)	28,600,000	31,288,400
	第102回 利付国債(20年)	49,600,000	55,396,256
	第107回 利付国債(20年)	15,300,000	16,957,296
	第109回 利付国債(20年)	70,900,000	77,948,169
	第110回 利付国債(20年)	79,400,000	88,267,392
	第112回 利付国債(20年)	37,800,000	42,148,512
	第113回 利付国債(20年)	24,200,000	27,063,102
	第114回 利付国債(20年)	6,500,000	7,291,830
	第117回 利付国債(20年)	1,500,000	1,684,245
	第118回 利付国債(20年)	200,000,000	223,532,000
	第123回 利付国債(20年)	40,300,000	45,626,451
	第134回 利付国債(20年)	19,200,000	21,595,968
	第136回 利付国債(20年)	400,000	442,788
	第138回 利付国債(20年)	6,100,000	6,710,732
	第139回 利付国債(20年)	95,500,000	105,935,285
	第143回 利付国債(20年)	203,200,000	225,529,648
	第144回 利付国債(20年)	237,500,000	261,278,500
	第146回 利付国債(20年)	108,000,000	120,971,880
	第147回 利付国債(20年)	312,600,000	346,817,196
	第151回 利付国債(20年)	130,900,000	138,912,389
	第152回 利付国債(20年)	81,100,000	85,963,567
	第154回 利付国債(20年)	106,800,000	112,851,288
	第155回 利付国債(20年)	461,200,000	475,414,184
	第157回 利付国債(20年)	900,000	832,194
	第159回 利付国債(20年)	8,100,000	7,851,573
	第160回 利付国債(20年)	45,000,000	44,086,050
	第161回 利付国債(20年)	160,400,000	154,426,704
	第162回 利付国債(20年)	318,700,000	305,652,422
	第163回 利付国債(20年)	200,000	191,060
	第164回 利付国債(20年)	72,500,000	67,974,550
	第165回 利付国債(20年)	176,000,000	164,412,160
	第166回 利付国債(20年)	262,200,000	251,667,426
	第168回 利付国債(20年)	76,100,000	69,091,190
	第169回 利付国債(20年)	4,400,000	3,911,248
	第171回 利付国債(20年)	155,000,000	136,558,100
	第172回 利付国債(20年)	127,400,000	113,731,254
	第173回 利付国債(20年)	130,900,000	116,430,314
	第174回 利付国債(20年)	700,000	619,871
	第176回 利付国債(20年)	137,600,000	123,091,456
	第177回 利付国債(20年)	1,900,000	1,663,621
	第181回 利付国債(20年)	115,700,000	109,954,338
	第182回 利付国債(20年)	56,400,000	55,322,760
	第24回 物価連動国債(10年)	142,000,000	153,859,918
国債証券 合計		17,545,700,000	17,397,518,422
合計			17,397,518,422

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。