純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	883	18,682,731
追加型公社債投資信託	16	1,396,838
単位型株式投資信託	85	369,615
単位型公社債投資信託	50	193,879
合 計	1,034	20,643,063

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/02/04 9:16

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2022/02/04 9:16

#3 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2022/02/04 9:16

#4 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.a.の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

2022/02/04 9:16

#5 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建て額を加算し、または株価指数先物取引等の売建て額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は、原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

2022/02/04 9:16

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券日経225マザーファンド3,692,598,5453.985114,715,487,5253.745113,829,150,81099.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年11月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.99合計99.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/02/04 9:16

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,408,419	0.01
純資産総額		13,830,559,229	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,829,150,81099.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,408,4190.01純資産総額13,830,559,229100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/02/04 9:16

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2022/02/04 9:16

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2022/02/04 9:16

#10 注記表（連結）

	第19期[令和 2年11月 5日現在]	第20期[令和 3年11月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.5193円	3.1255円
(1万口当たり純資産額)	(25,193円)	(31,255円)

2022/02/04 9:16

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/02/04 9:16

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年11月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,881,591,352
Ⅱ 負債総額	51,032,123
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,830,559,229
Ⅳ 発行済口数	4,711,206,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9357
(10,000口当たり)	(29,357	)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,881,591,352Ⅱ 負債総額51,032,123Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,830,559,229Ⅳ 発行済口数4,711,206,807口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9357(10,000口当たり)(29,357)

2022/02/04 9:16

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2022/02/04 9:16

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日経225マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年11月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	295,749,892,406
Ⅱ 負債総額	9,149,602,182
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,600,290,224
Ⅳ 発行済口数	76,525,972,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7451
(10,000口当たり)	(37,451	)

e border="0">Ⅰ 資産総額295,749,892,406Ⅱ 負債総額9,149,602,182Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)286,600,290,224Ⅳ 発行済口数76,525,972,943口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.7451(10,000口当たり)(37,451)

2022/02/04 9:16

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年11月 5日現在]
負債合計	2,517,685,856
純資産の部
元本等

注記表

2022/02/04 9:16

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 3年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,210,407,484	1.12
純資産総額		286,600,290,224	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本283,389,882,74098.88コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,210,407,4841.12純資産総額286,600,290,224100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/02/04 9:16