有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年11月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,175,925,594
株式	294,059,213,000
派生商品評価勘定	4,751,900
未収入金	2,549,673,251
未収配当金	1,872,391,920
差入委託証拠金	172,920,000
流動資産合計	300,834,875,665
資産合計	300,834,875,665
負債の部
流動負債
前受金	44,560,000
未払解約金	2,473,123,719
未払利息	2,137
流動負債合計	2,517,685,856
負債合計	2,517,685,856
純資産の部
元本等
元本	74,844,920,874
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	223,472,268,935
元本等合計	298,317,189,809
純資産合計	298,317,189,809
負債純資産合計	300,834,875,665

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年11月 5日現在]
1.	期首	令和 2年11月 6日
	期首元本額	73,983,370,702円
	期中追加設定元本額	36,551,014,236円
	期中一部解約元本額	35,689,464,064円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	806,697,975円
	三菱UFJ インデックス225オープン	28,714,573,392円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,681,936,153円
	eMAXIS 日経225インデックス	9,246,634,995円
	つみたて日本株式(日経平均)	8,591,766,739円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	4,220,120,630円
	夢楽章 日経平均オープン	1,439,367,226円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	31,376,970円
	インデックスファンド225	15,631,707,080円
	インデックスファンド225VA	901,386,640円
	インデックスファンド225	1,579,353,074円
	合計	74,844,920,874円
2.	受益権の総数	74,844,920,874口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年11月 6日 至 令和 3年11月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年11月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年11月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	12,517,314,600
合計	12,517,314,600

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年11月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,201,210,000	―	4,206,040,000	4,830,000
合計		4,201,210,000	―	4,206,040,000	4,830,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年11月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.9858円
(1万口当たり純資産額)	(39,858円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	350,000	661.00	231,350,000
1333	マルハニチロ	35,000	2,603.00	91,105,000
1605	INPEX	140,000	946.00	132,440,000
1721	コムシスホールディングス	350,000	2,868.00	1,003,800,000
1801	大成建設	70,000	3,700.00	259,000,000
1802	大林組	350,000	991.00	346,850,000
1803	清水建設	350,000	876.00	306,600,000
1808	長谷工コーポレーション	70,000	1,528.00	106,960,000
1812	鹿島建設	175,000	1,419.00	248,325,000
1925	大和ハウス工業	350,000	3,654.00	1,278,900,000
1928	積水ハウス	350,000	2,425.00	848,750,000
1963	日揮ホールディングス	350,000	1,087.00	380,450,000
2002	日清製粉グループ本社	350,000	1,778.00	622,300,000
2269	明治ホールディングス	70,000	7,270.00	508,900,000
2282	日本ハム	175,000	4,100.00	717,500,000
2501	サッポロホールディングス	70,000	2,454.00	171,780,000
2502	アサヒグループホールディングス	350,000	5,088.00	1,780,800,000
2503	キリンホールディングス	350,000	2,016.50	705,775,000
2531	宝ホールディングス	350,000	1,559.00	545,650,000
2801	キッコーマン	350,000	9,260.00	3,241,000,000
2802	味の素	350,000	3,516.00	1,230,600,000
2871	ニチレイ	175,000	2,770.00	484,750,000
2914	日本たばこ産業	350,000	2,360.00	826,000,000
3101	東洋紡	35,000	1,372.00	48,020,000
3103	ユニチカ	35,000	355.00	12,425,000
3401	帝人	70,000	1,533.00	107,310,000
3402	東レ	350,000	747.50	261,625,000
3861	王子ホールディングス	350,000	570.00	199,500,000
3863	日本製紙	35,000	1,172.00	41,020,000
3405	クラレ	350,000	1,044.00	365,400,000
3407	旭化成	350,000	1,148.50	401,975,000
4004	昭和電工	35,000	2,740.00	95,900,000
4005	住友化学	350,000	573.00	200,550,000
4021	日産化学	350,000	6,510.00	2,278,500,000
4042	東ソー	175,000	1,811.00	316,925,000
4043	トクヤマ	70,000	2,005.00	140,350,000
4061	デンカ	70,000	3,780.00	264,600,000
4063	信越化学工業	350,000	20,250.00	7,087,500,000
4183	三井化学	70,000	3,310.00	231,700,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	175,000	935.00	163,625,000
4208	宇部興産	35,000	2,098.00	73,430,000
4452	花王	350,000	6,332.00	2,216,200,000
4631	DIC	35,000	3,045.00	106,575,000
4901	富士フイルムホールディングス	350,000	9,353.00	3,273,550,000
4911	資生堂	350,000	7,840.00	2,744,000,000
6988	日東電工	350,000	8,960.00	3,136,000,000
4151	協和キリン	350,000	3,740.00	1,309,000,000
4502	武田薬品工業	350,000	3,244.00	1,135,400,000
4503	アステラス製薬	1,750,000	1,992.50	3,486,875,000
4506	大日本住友製薬	350,000	1,570.00	549,500,000
4507	塩野義製薬	350,000	7,518.00	2,631,300,000
4519	中外製薬	1,050,000	4,258.00	4,470,900,000
4523	エーザイ	350,000	8,373.00	2,930,550,000
4568	第一三共	1,050,000	2,774.50	2,913,225,000
4578	大塚ホールディングス	350,000	4,560.00	1,596,000,000
5019	出光興産	140,000	3,080.00	431,200,000
5020	ENEOSホールディングス	350,000	460.50	161,175,000
5101	横浜ゴム	175,000	1,982.00	346,850,000
5108	ブリヂストン	350,000	5,127.00	1,794,450,000
5201	AGC	70,000	5,860.00	410,200,000
5202	日本板硝子	35,000	605.00	21,175,000
5214	日本電気硝子	105,000	2,768.00	290,640,000
5232	住友大阪セメント	35,000	3,310.00	115,850,000
5233	太平洋セメント	35,000	2,444.00	85,540,000
5301	東海カーボン	350,000	1,368.00	478,800,000
5332	TOTO	175,000	5,320.00	931,000,000
5333	日本碍子	350,000	1,913.00	669,550,000
5401	日本製鉄	35,000	1,928.00	67,480,000
5406	神戸製鋼所	35,000	632.00	22,120,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	35,000	1,691.00	59,185,000
5541	大平洋金属	35,000	2,085.00	72,975,000
5703	日本軽金属ホールディングス	35,000	1,817.00	63,595,000
5706	三井金属鉱業	35,000	3,225.00	112,875,000
5707	東邦亜鉛	35,000	2,979.00	104,265,000
5711	三菱マテリアル	35,000	2,188.00	76,580,000
5713	住友金属鉱山	175,000	4,391.00	768,425,000
5714	DOWAホールディングス	70,000	4,760.00	333,200,000
5801	古河電気工業	35,000	2,519.00	88,165,000
5802	住友電気工業	350,000	1,516.00	530,600,000
5803	フジクラ	350,000	610.00	213,500,000
3436	SUMCO	35,000	2,418.00	84,630,000
5631	日本製鋼所	70,000	3,450.00	241,500,000
6103	オークマ	70,000	5,510.00	385,700,000
6113	アマダ	350,000	1,174.00	410,900,000
6301	小松製作所	350,000	3,055.00	1,069,250,000
6302	住友重機械工業	70,000	2,933.00	205,310,000
6305	日立建機	350,000	3,695.00	1,293,250,000
6326	クボタ	350,000	2,492.50	872,375,000
6361	荏原製作所	70,000	6,470.00	452,900,000
6367	ダイキン工業	350,000	25,280.00	8,848,000,000
6471	日本精工	350,000	748.00	261,800,000
6472	NTN	350,000	235.00	82,250,000
6473	ジェイテクト	350,000	1,011.00	353,850,000
7003	三井E&Sホールディングス	35,000	467.00	16,345,000
7004	日立造船	70,000	884.00	61,880,000
7011	三菱重工業	35,000	2,864.00	100,240,000
7013	IHI	35,000	2,712.00	94,920,000
4902	コニカミノルタ	350,000	508.00	177,800,000
6479	ミネベアミツミ	350,000	3,025.00	1,058,750,000
6501	日立製作所	70,000	7,011.00	490,770,000
6503	三菱電機	350,000	1,535.50	537,425,000
6504	富士電機	70,000	5,760.00	403,200,000
6506	安川電機	350,000	5,210.00	1,823,500,000
6645	オムロン	350,000	11,755.00	4,114,250,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	70,000	2,483.00	173,810,000
6701	日本電気	35,000	5,730.00	200,550,000
6702	富士通	35,000	20,900.00	731,500,000
6703	沖電気工業	35,000	996.00	34,860,000
6724	セイコーエプソン	700,000	2,005.00	1,403,500,000
6752	パナソニック	350,000	1,377.50	482,125,000
6753	シャープ	350,000	1,355.00	474,250,000
6758	ソニーグループ	350,000	14,045.00	4,915,750,000
6762	TDK	1,050,000	4,475.00	4,698,750,000
6770	アルプスアルパイン	350,000	1,132.00	396,200,000
6841	横河電機	350,000	2,319.00	811,650,000
6857	アドバンテスト	700,000	10,020.00	7,014,000,000
6861	キーエンス	35,000	74,400.00	2,604,000,000
6952	カシオ計算機	350,000	1,606.00	562,100,000
6954	ファナック	350,000	22,755.00	7,964,250,000
6971	京セラ	700,000	7,153.00	5,007,100,000
6976	太陽誘電	350,000	5,800.00	2,030,000,000
6981	村田製作所	280,000	8,579.00	2,402,120,000
7735	SCREENホールディングス	70,000	11,460.00	802,200,000
7751	キヤノン	525,000	2,615.50	1,373,137,500
7752	リコー	350,000	1,053.00	368,550,000
8035	東京エレクトロン	350,000	56,600.00	19,810,000,000
6902	デンソー	350,000	8,144.00	2,850,400,000
7012	川崎重工業	35,000	2,309.00	80,815,000
7201	日産自動車	350,000	589.10	206,185,000
7202	いすゞ自動車	175,000	1,580.00	276,500,000
7203	トヨタ自動車	1,750,000	2,035.00	3,561,250,000
7205	日野自動車	350,000	1,097.00	383,950,000
7211	三菱自動車工業	35,000	368.00	12,880,000
7261	マツダ	70,000	1,025.00	71,750,000
7267	本田技研工業	700,000	3,409.00	2,386,300,000
7269	スズキ	350,000	5,417.00	1,895,950,000
7270	SUBARU	350,000	2,215.00	775,250,000
7272	ヤマハ発動機	350,000	3,090.00	1,081,500,000
4543	テルモ	1,400,000	4,869.00	6,816,600,000
7731	ニコン	350,000	1,195.00	418,250,000
7733	オリンパス	1,400,000	2,506.00	3,508,400,000
7762	シチズン時計	350,000	495.00	173,250,000
7832	バンダイナムコホールディングス	350,000	9,468.00	3,313,800,000
7911	凸版印刷	175,000	1,836.00	321,300,000
7912	大日本印刷	175,000	2,839.00	496,825,000
7951	ヤマハ	350,000	6,530.00	2,285,500,000
7974	任天堂	35,000	50,640.00	1,772,400,000
9501	東京電力ホールディングス	35,000	310.00	10,850,000
9502	中部電力	35,000	1,142.00	39,970,000
9503	関西電力	35,000	1,049.00	36,715,000
9531	東京瓦斯	70,000	2,014.00	140,980,000
9532	大阪瓦斯	70,000	1,845.00	129,150,000
9001	東武鉄道	70,000	2,832.00	198,240,000
9005	東急	175,000	1,651.00	288,925,000
9007	小田急電鉄	175,000	2,384.00	417,200,000
9008	京王電鉄	70,000	5,480.00	383,600,000
9009	京成電鉄	175,000	3,635.00	636,125,000
9020	東日本旅客鉄道	35,000	7,193.00	251,755,000
9021	西日本旅客鉄道	35,000	5,555.00	194,425,000
9022	東海旅客鉄道	35,000	17,140.00	599,900,000
9062	日本通運	35,000	7,180.00	251,300,000
9064	ヤマトホールディングス	350,000	2,857.00	999,950,000
9101	日本郵船	35,000	7,450.00	260,750,000
9104	商船三井	35,000	6,680.00	233,800,000
9107	川崎汽船	35,000	4,855.00	169,925,000
9202	ANAホールディングス	35,000	2,771.50	97,002,500
9301	三菱倉庫	175,000	3,110.00	544,250,000
3659	ネクソン	700,000	2,050.00	1,435,000,000
4689	Zホールディングス	140,000	794.90	111,286,000
4704	トレンドマイクロ	350,000	6,590.00	2,306,500,000
9432	日本電信電話	140,000	3,236.00	453,040,000
9433	KDDI	2,100,000	3,451.00	7,247,100,000
9434	ソフトバンク	350,000	1,513.00	529,550,000
9602	東宝	35,000	5,540.00	193,900,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,750,000	2,386.00	4,175,500,000
9766	コナミホールディングス	350,000	6,570.00	2,299,500,000
9984	ソフトバンクグループ	2,100,000	6,209.00	13,038,900,000
2768	双日	35,000	1,713.00	59,955,000
8001	伊藤忠商事	350,000	3,266.00	1,143,100,000
8002	丸紅	350,000	1,018.50	356,475,000
8015	豊田通商	350,000	5,150.00	1,802,500,000
8031	三井物産	350,000	2,519.00	881,650,000
8053	住友商事	350,000	1,647.50	576,625,000
8058	三菱商事	350,000	3,530.00	1,235,500,000
3086	J.フロント リテイリング	175,000	1,097.00	191,975,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	350,000	880.00	308,000,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	350,000	5,040.00	1,764,000,000
8233	高島屋	175,000	1,151.00	201,425,000
8252	丸井グループ	350,000	2,321.00	812,350,000
8267	イオン	350,000	2,726.00	954,100,000
9983	ファーストリテイリング	350,000	80,030.00	28,010,500,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	350,000	458.00	160,300,000
8303	新生銀行	35,000	1,808.00	63,280,000
8304	あおぞら銀行	35,000	2,639.00	92,365,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	350,000	636.80	222,880,000
8308	りそなホールディングス	35,000	437.70	15,319,500
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	35,000	3,911.00	136,885,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	35,000	3,821.00	133,735,000
8331	千葉銀行	350,000	717.00	250,950,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	70,000	2,084.00	145,880,000
8355	静岡銀行	350,000	930.00	325,500,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	35,000	1,548.00	54,180,000
8601	大和証券グループ本社	350,000	649.20	227,220,000
8604	野村ホールディングス	350,000	516.30	180,705,000
8628	松井証券	350,000	816.00	285,600,000
8630	SOMPOホールディングス	70,000	4,939.00	345,730,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	105,000	3,700.00	388,500,000
8750	第一生命ホールディングス	35,000	2,420.50	84,717,500
8766	東京海上ホールディングス	175,000	5,981.00	1,046,675,000
8795	T&Dホールディングス	70,000	1,418.00	99,260,000
8253	クレディセゾン	350,000	1,407.00	492,450,000
8697	日本取引所グループ	350,000	2,628.50	919,975,000
3289	東急不動産ホールディングス	350,000	634.00	221,900,000
8801	三井不動産	350,000	2,659.00	930,650,000
8802	三菱地所	350,000	1,726.50	604,275,000
8804	東京建物	175,000	1,655.00	289,625,000
8830	住友不動産	350,000	4,090.00	1,431,500,000
2413	エムスリー	840,000	6,505.00	5,464,200,000
2432	ディー・エヌ・エー	105,000	2,193.00	230,265,000
4324	電通グループ	350,000	4,355.00	1,524,250,000
4751	サイバーエージェント	280,000	2,016.00	564,480,000
4755	楽天グループ	350,000	1,257.00	439,950,000
6098	リクルートホールディングス	1,050,000	7,815.00	8,205,750,000
6178	日本郵政	350,000	845.30	295,855,000
9735	セコム	350,000	7,750.00	2,712,500,000
	合 計	65,415,000		294,059,213,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。