有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年11月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,503,229,578
株式	229,951,419,920
派生商品評価勘定	53,424,500
未収入金	6,684,406,116
未収配当金	1,557,380,520
差入委託証拠金	178,350,000
流動資産合計	240,928,210,634
資産合計	240,928,210,634
負債の部
流動負債
前受金	60,700,000
未払解約金	4,490,055,469
未払利息	2,110
流動負債合計	4,550,757,579
負債合計	4,550,757,579
純資産の部
元本等
元本	73,983,370,702
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	162,394,082,353
元本等合計	236,377,453,055
純資産合計	236,377,453,055
負債純資産合計	240,928,210,634

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年11月 5日現在]
1.	期首	令和 1年11月 6日
	期首元本額	38,697,607,311円
	期中追加設定元本額	70,072,776,749円
	期中一部解約元本額	34,787,013,358円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	951,185,505円
	三菱UFJ インデックス225オープン	31,923,335,010円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,651,343,990円
	eMAXIS 日経225インデックス	7,727,107,702円
	つみたて日本株式(日経平均)	5,668,994,593円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	1,699,153,357円
	夢楽章 日経平均オープン	1,630,864,229円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	56,580,850円
	インデックスファンド225	18,012,078,866円
	インデックスファンド225VA	916,199,274円
	インデックスファンド225	1,746,527,326円
	合計	73,983,370,702円
2.	受益権の総数	73,983,370,702口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年11月 6日 至 令和 2年11月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年11月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年11月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	33,652,777,476
合計	33,652,777,476

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年11月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,011,660,000	―	5,065,200,000	53,540,000
合計		5,011,660,000	―	5,065,200,000	53,540,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年11月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.1950円
(1万口当たり純資産額)	(31,950円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	344,000	417.00	143,448,000
1333	マルハニチロ	34,400	2,211.00	76,058,400
1605	国際石油開発帝石	137,600	506.00	69,625,600
1721	コムシスホールディングス	344,000	2,782.00	957,008,000
1801	大成建設	68,800	3,335.00	229,448,000
1802	大林組	344,000	891.00	306,504,000
1803	清水建設	344,000	744.00	255,936,000
1808	長谷工コーポレーション	68,800	1,271.00	87,444,800
1812	鹿島建設	172,000	1,144.00	196,768,000
1925	大和ハウス工業	344,000	2,848.50	979,884,000
1928	積水ハウス	344,000	1,775.00	610,600,000
1963	日揮ホールディングス	344,000	860.00	295,840,000
2002	日清製粉グループ本社	344,000	1,636.00	562,784,000
2269	明治ホールディングス	68,800	7,690.00	529,072,000
2282	日本ハム	172,000	4,465.00	767,980,000
2501	サッポロホールディングス	68,800	1,796.00	123,564,800
2502	アサヒグループホールディングス	344,000	3,409.00	1,172,696,000
2503	キリンホールディングス	344,000	1,949.00	670,456,000
2531	宝ホールディングス	344,000	1,100.00	378,400,000
2801	キッコーマン	344,000	5,860.00	2,015,840,000
2802	味の素	344,000	2,306.50	793,436,000
2871	ニチレイ	172,000	2,851.00	490,372,000
2914	日本たばこ産業	344,000	2,062.50	709,500,000
3101	東洋紡	34,400	1,391.00	47,850,400
3103	ユニチカ	34,400	359.00	12,349,600
3401	帝人	68,800	1,656.00	113,932,800
3402	東レ	344,000	491.90	169,213,600
3861	王子ホールディングス	344,000	450.00	154,800,000
3863	日本製紙	34,400	1,234.00	42,449,600
3405	クラレ	344,000	983.00	338,152,000
3407	旭化成	344,000	913.50	314,244,000
4004	昭和電工	34,400	1,800.00	61,920,000
4005	住友化学	344,000	362.00	124,528,000
4021	日産化学	344,000	5,660.00	1,947,040,000
4042	東ソー	172,000	1,675.00	288,100,000
4043	トクヤマ	68,800	2,272.00	156,313,600
4061	デンカ	68,800	3,195.00	219,816,000
4063	信越化学工業	344,000	14,540.00	5,001,760,000
4183	三井化学	68,800	2,687.00	184,865,600
4188	三菱ケミカルホールディングス	172,000	560.60	96,423,200
4208	宇部興産	34,400	1,756.00	60,406,400
4452	花王	344,000	7,613.00	2,618,872,000
4631	DIC	34,400	2,545.00	87,548,000
4901	富士フイルムホールディングス	344,000	5,475.00	1,883,400,000
4911	資生堂	344,000	6,894.00	2,371,536,000
6988	日東電工	344,000	7,430.00	2,555,920,000
4151	協和キリン	344,000	2,804.00	964,576,000
4502	武田薬品工業	344,000	3,512.00	1,208,128,000
4503	アステラス製薬	1,720,000	1,555.50	2,675,460,000
4506	大日本住友製薬	344,000	1,309.00	450,296,000
4507	塩野義製薬	344,000	5,580.00	1,919,520,000
4519	中外製薬	1,032,000	4,612.00	4,759,584,000
4523	エーザイ	344,000	9,875.00	3,397,000,000
4568	第一三共	1,032,000	3,194.00	3,296,208,000
4578	大塚ホールディングス	344,000	4,187.00	1,440,328,000
5019	出光興産	137,600	2,147.00	295,427,200
5020	ENEOSホールディングス	344,000	360.40	123,977,600
5101	横浜ゴム	172,000	1,475.00	253,700,000
5108	ブリヂストン	344,000	3,435.00	1,181,640,000
5201	AGC	68,800	3,290.00	226,352,000
5202	日本板硝子	34,400	379.00	13,037,600
5214	日本電気硝子	103,200	2,140.00	220,848,000
5232	住友大阪セメント	34,400	3,220.00	110,768,000
5233	太平洋セメント	34,400	2,507.00	86,240,800
5301	東海カーボン	344,000	1,198.00	412,112,000
5332	TOTO	172,000	5,200.00	894,400,000
5333	日本碍子	344,000	1,537.00	528,728,000
5401	日本製鉄	34,400	1,049.00	36,085,600
5406	神戸製鋼所	34,400	413.00	14,207,200
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	34,400	764.00	26,281,600
5541	大平洋金属	34,400	1,561.00	53,698,400
5703	日本軽金属ホールディングス	34,400	1,702.00	58,548,800
5706	三井金属鉱業	34,400	2,690.00	92,536,000
5707	東邦亜鉛	34,400	2,036.00	70,038,400
5711	三菱マテリアル	34,400	1,901.00	65,394,400
5713	住友金属鉱山	172,000	3,404.00	585,488,000
5714	DOWAホールディングス	68,800	3,120.00	214,656,000
5801	古河電気工業	34,400	2,784.00	95,769,600
5802	住友電気工業	344,000	1,185.00	407,640,000
5803	フジクラ	344,000	373.00	128,312,000
3436	SUMCO	34,400	1,668.00	57,379,200
5901	東洋製罐グループホールディングス	344,000	1,000.00	344,000,000
5631	日本製鋼所	68,800	2,271.00	156,244,800
6103	オークマ	68,800	5,330.00	366,704,000
6113	アマダ	344,000	914.00	314,416,000
6301	小松製作所	344,000	2,348.50	807,884,000
6302	住友重機械工業	68,800	2,320.00	159,616,000
6305	日立建機	344,000	2,591.00	891,304,000
6326	クボタ	344,000	1,881.00	647,064,000
6361	荏原製作所	68,800	2,867.00	197,249,600
6367	ダイキン工業	344,000	21,135.00	7,270,440,000
6471	日本精工	344,000	837.00	287,928,000
6472	NTN	344,000	201.00	69,144,000
6473	ジェイテクト	344,000	836.00	287,584,000
7004	日立造船	68,800	414.00	28,483,200
7011	三菱重工業	34,400	2,254.00	77,537,600
7013	IHI	34,400	1,302.00	44,788,800
3105	日清紡ホールディングス	344,000	707.00	243,208,000
4902	コニカミノルタ	344,000	270.00	92,880,000
6479	ミネベアミツミ	344,000	2,009.00	691,096,000
6501	日立製作所	68,800	3,562.00	245,065,600
6503	三菱電機	344,000	1,338.00	460,272,000
6504	富士電機	68,800	3,350.00	230,480,000
6506	安川電機	344,000	4,195.00	1,443,080,000
6645	オムロン	344,000	7,790.00	2,679,760,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	68,800	1,848.00	127,142,400
6701	日本電気	34,400	5,680.00	195,392,000
6702	富士通	34,400	13,390.00	460,616,000
6703	沖電気工業	34,400	966.00	33,230,400
6724	セイコーエプソン	688,000	1,227.00	844,176,000
6752	パナソニック	344,000	999.00	343,656,000
6758	ソニー	344,000	9,229.00	3,174,776,000
6762	TDK	344,000	12,950.00	4,454,800,000
6770	アルプスアルパイン	344,000	1,412.00	485,728,000
6841	横河電機	344,000	1,666.00	573,104,000
6857	アドバンテスト	688,000	6,360.00	4,375,680,000
6952	カシオ計算機	344,000	1,651.00	567,944,000
6954	ファナック	344,000	22,580.00	7,767,520,000
6971	京セラ	688,000	5,714.00	3,931,232,000
6976	太陽誘電	344,000	3,855.00	1,326,120,000
7735	SCREENホールディングス	68,800	5,770.00	396,976,000
7751	キヤノン	516,000	1,793.00	925,188,000
7752	リコー	344,000	637.00	219,128,000
8035	東京エレクトロン	344,000	29,050.00	9,993,200,000
6902	デンソー	344,000	4,864.00	1,673,216,000
7003	三井E&Sホールディングス	34,400	334.00	11,489,600
7012	川崎重工業	34,400	1,323.00	45,511,200
7201	日産自動車	344,000	381.90	131,373,600
7202	いすゞ自動車	172,000	869.00	149,468,000
7203	トヨタ自動車	344,000	6,984.00	2,402,496,000
7205	日野自動車	344,000	827.00	284,488,000
7211	三菱自動車工業	34,400	195.00	6,708,000
7261	マツダ	68,800	584.00	40,179,200
7267	本田技研工業	688,000	2,526.00	1,737,888,000
7269	スズキ	344,000	4,894.00	1,683,536,000
7270	SUBARU	344,000	2,075.00	713,800,000
7272	ヤマハ発動機	344,000	1,511.00	519,784,000
4543	テルモ	1,376,000	4,011.00	5,519,136,000
7731	ニコン	344,000	658.00	226,352,000
7733	オリンパス	1,376,000	2,159.00	2,970,784,000
7762	シチズン時計	344,000	276.00	94,944,000
7832	バンダイナムコホールディングス	344,000	7,993.00	2,749,592,000
7911	凸版印刷	172,000	1,386.00	238,392,000
7912	大日本印刷	172,000	2,026.00	348,472,000
7951	ヤマハ	344,000	5,030.00	1,730,320,000
9501	東京電力ホールディングス	34,400	279.00	9,597,600
9502	中部電力	34,400	1,240.50	42,673,200
9503	関西電力	34,400	966.40	33,244,160
9531	東京瓦斯	68,800	2,432.50	167,356,000
9532	大阪瓦斯	68,800	2,023.00	139,182,400
9001	東武鉄道	68,800	3,175.00	218,440,000
9005	東急	172,000	1,299.00	223,428,000
9007	小田急電鉄	172,000	2,723.00	468,356,000
9008	京王電鉄	68,800	6,530.00	449,264,000
9009	京成電鉄	172,000	3,205.00	551,260,000
9020	東日本旅客鉄道	34,400	5,662.00	194,772,800
9021	西日本旅客鉄道	34,400	4,704.00	161,817,600
9022	東海旅客鉄道	34,400	13,440.00	462,336,000
9062	日本通運	34,400	6,670.00	229,448,000
9064	ヤマトホールディングス	344,000	2,597.00	893,368,000
9101	日本郵船	34,400	1,970.00	67,768,000
9104	商船三井	34,400	2,395.00	82,388,000
9107	川崎汽船	34,400	1,300.00	44,720,000
9202	ANAホールディングス	34,400	2,300.00	79,120,000
9301	三菱倉庫	172,000	2,943.00	506,196,000
3659	ネクソン	688,000	2,943.00	2,024,784,000
4689	Zホールディングス	137,600	658.70	90,637,120
4704	トレンドマイクロ	344,000	6,050.00	2,081,200,000
9412	スカパーJSATホールディングス	34,400	472.00	16,236,800
9432	日本電信電話	137,600	2,288.00	314,828,800
9433	KDDI	2,064,000	2,934.50	6,056,808,000
9434	ソフトバンク	344,000	1,229.00	422,776,000
9437	NTTドコモ	34,400	3,889.00	133,781,600
9602	東宝	34,400	4,315.00	148,436,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,720,000	1,335.00	2,296,200,000
9766	コナミホールディングス	344,000	4,645.00	1,597,880,000
9984	ソフトバンクグループ	2,064,000	6,870.00	14,179,680,000
2768	双日	34,400	231.00	7,946,400
8001	伊藤忠商事	344,000	2,570.50	884,252,000
8002	丸紅	344,000	568.70	195,632,800
8015	豊田通商	344,000	3,080.00	1,059,520,000
8031	三井物産	344,000	1,684.50	579,468,000
8053	住友商事	344,000	1,182.50	406,780,000
8058	三菱商事	344,000	2,383.50	819,924,000
3086	J.フロント リテイリング	172,000	794.00	136,568,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	344,000	505.00	173,720,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	344,000	3,233.00	1,112,152,000
8233	高島屋	172,000	797.00	137,084,000
8252	丸井グループ	344,000	2,008.00	690,752,000
8267	イオン	344,000	2,810.00	966,640,000
9983	ファーストリテイリング	344,000	74,400.00	25,593,600,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	344,000	351.00	120,744,000
8303	新生銀行	34,400	1,287.00	44,272,800
8304	あおぞら銀行	34,400	1,725.00	59,340,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	344,000	421.80	145,099,200
8308	りそなホールディングス	34,400	347.60	11,957,440
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	34,400	2,835.50	97,541,200
8316	三井住友フィナンシャルグループ	34,400	2,921.50	100,499,600
8331	千葉銀行	344,000	550.00	189,200,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	68,800	1,822.00	125,353,600
8355	静岡銀行	344,000	712.00	244,928,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	34,400	1,322.00	45,476,800
8601	大和証券グループ本社	344,000	433.80	149,227,200
8604	野村ホールディングス	344,000	491.80	169,179,200
8628	松井証券	344,000	834.00	286,896,000
8630	SOMPOホールディングス	86,000	3,911.00	336,346,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	103,200	2,894.50	298,712,400
8750	第一生命ホールディングス	34,400	1,543.00	53,079,200
8766	東京海上ホールディングス	172,000	4,788.00	823,536,000
8795	T&Dホールディングス	68,800	1,028.00	70,726,400
8253	クレディセゾン	344,000	1,145.00	393,880,000
8697	日本取引所グループ	344,000	2,515.50	865,332,000
3289	東急不動産ホールディングス	344,000	490.00	168,560,000
8801	三井不動産	344,000	1,936.50	666,156,000
8802	三菱地所	344,000	1,654.50	569,148,000
8804	東京建物	172,000	1,299.00	223,428,000
8830	住友不動産	344,000	2,985.00	1,026,840,000
2413	エムスリー	825,600	7,719.00	6,372,806,400
2432	ディー・エヌ・エー	103,200	1,821.00	187,927,200
4324	電通グループ	344,000	3,035.00	1,044,040,000
4751	サイバーエージェント	68,800	6,560.00	451,328,000
4755	楽天	344,000	1,050.00	361,200,000
6098	リクルートホールディングス	1,032,000	4,370.00	4,509,840,000
6178	日本郵政	344,000	731.80	251,739,200
9735	セコム	344,000	9,264.00	3,186,816,000
	合 計	62,109,200		229,951,419,920

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。