有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/06-2022/11/07)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年11月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,112,013,508
株式	326,379,746,000
派生商品評価勘定	98,963,850
未収入金	2,428,415,844
未収配当金	2,747,111,760
差入委託証拠金	346,950,000
流動資産合計	336,113,200,962
資産合計	336,113,200,962
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,563,000
前受金	40,730,000
未払金	794,314,575
未払解約金	607,081,684
未払利息	8,255
流動負債合計	1,447,697,514
負債合計	1,447,697,514
純資産の部
元本等
元本	88,406,148,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	246,259,355,058
元本等合計	334,665,503,448
純資産合計	334,665,503,448
負債純資産合計	336,113,200,962

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年11月 7日現在]
1.	期首	令和 3年11月 6日
	期首元本額	74,844,920,874円
	期中追加設定元本額	41,924,625,749円
	期中一部解約元本額	28,363,398,233円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	775,791,529円
	三菱UFJ インデックス225オープン	30,929,770,261円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,805,193,196円
	eMAXIS 日経225インデックス	12,125,858,200円
	つみたて日本株式(日経平均)	12,795,242,590円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	6,576,764,075円
	夢楽章 日経平均オープン	1,396,012,320円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	34,480,645円
	インデックスファンド225	17,727,615,534円
	インデックスファンド225VA	769,258,138円
	インデックスファンド225	1,470,161,902円
	合計	88,406,148,390円
2.	受益権の総数	88,406,148,390口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年11月 6日 至 令和 4年11月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年11月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年11月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	6,743,001,125
合計	6,743,001,125

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年11月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	6,876,610,000	―	6,970,150,000	93,540,000
合計		6,876,610,000	―	6,970,150,000	93,540,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年11月 7日現在]
1口当たり純資産額	3.7855円
(1万口当たり純資産額)	(37,855円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	406,000	502.00	203,812,000
1605	INPEX	162,400	1,611.00	261,626,400
1721	コムシスホールディングス	406,000	2,414.00	980,084,000
1801	大成建設	81,200	4,060.00	329,672,000
1802	大林組	406,000	957.00	388,542,000
1803	清水建設	406,000	747.00	303,282,000
1808	長谷工コーポレーション	81,200	1,539.00	124,966,800
1812	鹿島建設	203,000	1,403.00	284,809,000
1925	大和ハウス工業	406,000	3,036.00	1,232,616,000
1928	積水ハウス	406,000	2,433.50	988,001,000
1963	日揮ホールディングス	406,000	1,899.00	770,994,000
2002	日清製粉グループ本社	406,000	1,566.00	635,796,000
2269	明治ホールディングス	81,200	6,180.00	501,816,000
2282	日本ハム	203,000	3,545.00	719,635,000
2501	サッポロホールディングス	81,200	3,310.00	268,772,000
2502	アサヒグループホールディングス	406,000	4,249.00	1,725,094,000
2503	キリンホールディングス	406,000	2,200.50	893,403,000
2531	宝ホールディングス	406,000	1,020.00	414,120,000
2801	キッコーマン	406,000	7,710.00	3,130,260,000
2802	味の素	406,000	4,120.00	1,672,720,000
2871	ニチレイ	203,000	2,593.00	526,379,000
2914	日本たばこ産業	406,000	2,796.00	1,135,176,000
3101	東洋紡	40,600	1,028.00	41,736,800
3401	帝人	81,200	1,229.00	99,794,800
3402	東レ	406,000	723.90	293,903,400
3861	王子ホールディングス	406,000	514.00	208,684,000
3863	日本製紙	40,600	887.00	36,012,200
3405	クラレ	406,000	1,020.00	414,120,000
3407	旭化成	406,000	962.60	390,815,600
4004	昭和電工	40,600	2,175.00	88,305,000
4005	住友化学	406,000	472.00	191,632,000
4021	日産化学	406,000	6,520.00	2,647,120,000
4042	東ソー	203,000	1,532.00	310,996,000
4043	トクヤマ	81,200	1,750.00	142,100,000
4061	デンカ	81,200	3,450.00	280,140,000
4063	信越化学工業	406,000	15,780.00	6,406,680,000
4183	三井化学	81,200	2,779.00	225,654,800
4188	三菱ケミカルグループ	203,000	669.50	135,908,500
4208	UBE	40,600	1,908.00	77,464,800
4452	花王	406,000	5,242.00	2,128,252,000
4631	DIC	40,600	2,510.00	101,906,000
4901	富士フイルムホールディングス	406,000	6,895.00	2,799,370,000
4911	資生堂	406,000	5,102.00	2,071,412,000
6988	日東電工	406,000	7,990.00	3,243,940,000
4151	協和キリン	406,000	3,220.00	1,307,320,000
4502	武田薬品工業	406,000	3,866.00	1,569,596,000
4503	アステラス製薬	2,030,000	2,060.50	4,182,815,000
4506	住友ファーマ	406,000	1,015.00	412,090,000
4507	塩野義製薬	406,000	6,600.00	2,679,600,000
4519	中外製薬	1,218,000	3,370.00	4,104,660,000
4523	エーザイ	406,000	8,692.00	3,528,952,000
4568	第一三共	1,218,000	4,636.00	5,646,648,000
4578	大塚ホールディングス	406,000	4,548.00	1,846,488,000
5019	出光興産	162,400	3,375.00	548,100,000
5020	ENEOSホールディングス	406,000	504.20	204,705,200
5101	横浜ゴム	203,000	2,305.00	467,915,000
5108	ブリヂストン	406,000	5,326.00	2,162,356,000
5201	AGC	81,200	4,325.00	351,190,000
5202	日本板硝子	40,600	554.00	22,492,400
5214	日本電気硝子	121,800	2,454.00	298,897,200
5232	住友大阪セメント	40,600	3,105.00	126,063,000
5233	太平洋セメント	40,600	2,026.00	82,255,600
5301	東海カーボン	406,000	1,004.00	407,624,000
5332	TOTO	203,000	4,240.00	860,720,000
5333	日本碍子	406,000	1,743.00	707,658,000
5401	日本製鉄	40,600	2,179.00	88,467,400
5406	神戸製鋼所	40,600	642.00	26,065,200
5411	JFEホールディングス	40,600	1,480.00	60,088,000
5541	大平洋金属	40,600	1,881.00	76,368,600
5703	日本軽金属ホールディングス	40,600	1,498.00	60,818,800
5706	三井金属鉱業	40,600	3,115.00	126,469,000
5707	東邦亜鉛	40,600	2,171.00	88,142,600
5711	三菱マテリアル	40,600	2,019.00	81,971,400
5713	住友金属鉱山	203,000	4,482.00	909,846,000
5714	DOWAホールディングス	81,200	4,805.00	390,166,000
5801	古河電気工業	40,600	2,351.00	95,450,600
5802	住友電気工業	406,000	1,585.50	643,713,000
5803	フジクラ	406,000	901.00	365,806,000
3436	SUMCO	40,600	1,921.00	77,992,600
5631	日本製鋼所	81,200	3,165.00	256,998,000
6103	オークマ	81,200	5,020.00	407,624,000
6113	アマダ	406,000	1,052.00	427,112,000
6273	SMC	40,600	60,990.00	2,476,194,000
6301	小松製作所	406,000	3,016.00	1,224,496,000
6302	住友重機械工業	81,200	2,886.00	234,343,200
6305	日立建機	406,000	2,974.00	1,207,444,000
6326	クボタ	406,000	2,096.50	851,179,000
6361	荏原製作所	81,200	4,980.00	404,376,000
6367	ダイキン工業	406,000	22,840.00	9,273,040,000
6471	日本精工	406,000	776.00	315,056,000
6472	NTN	406,000	289.00	117,334,000
6473	ジェイテクト	406,000	1,023.00	415,338,000
7003	三井E&Sホールディングス	40,600	448.00	18,188,800
7004	日立造船	81,200	871.00	70,725,200
7011	三菱重工業	40,600	5,341.00	216,844,600
7013	IHI	40,600	3,385.00	137,431,000
4902	コニカミノルタ	406,000	532.00	215,992,000
6479	ミネベアミツミ	406,000	2,184.00	886,704,000
6501	日立製作所	81,200	7,049.00	572,378,800
6503	三菱電機	406,000	1,315.50	534,093,000
6504	富士電機	81,200	5,890.00	478,268,000
6506	安川電機	406,000	4,200.00	1,705,200,000
6594	日本電産	324,800	8,148.00	2,646,470,400
6645	オムロン	406,000	6,791.00	2,757,146,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	81,200	2,342.00	190,170,400
6701	日本電気	40,600	4,695.00	190,617,000
6702	富士通	40,600	17,530.00	711,718,000
6724	セイコーエプソン	812,000	2,053.00	1,667,036,000
6752	パナソニック ホールディングス	406,000	1,231.50	499,989,000
6753	シャープ	406,000	859.00	348,754,000
6758	ソニーグループ	406,000	10,845.00	4,403,070,000
6762	TDK	1,218,000	4,845.00	5,901,210,000
6770	アルプスアルパイン	406,000	1,249.00	507,094,000
6841	横河電機	406,000	2,510.00	1,019,060,000
6857	アドバンテスト	812,000	7,770.00	6,309,240,000
6861	キーエンス	40,600	56,970.00	2,312,982,000
6952	カシオ計算機	406,000	1,320.00	535,920,000
6954	ファナック	406,000	19,925.00	8,089,550,000
6971	京セラ	812,000	6,732.00	5,466,384,000
6976	太陽誘電	406,000	3,995.00	1,621,970,000
6981	村田製作所	324,800	7,129.00	2,315,499,200
7735	SCREENホールディングス	81,200	8,040.00	652,848,000
7751	キヤノン	609,000	3,182.00	1,937,838,000
7752	リコー	406,000	1,035.00	420,210,000
8035	東京エレクトロン	406,000	39,390.00	15,992,340,000
6902	デンソー	406,000	7,415.00	3,010,490,000
7012	川崎重工業	40,600	2,611.00	106,006,600
7201	日産自動車	406,000	488.50	198,331,000
7202	いすゞ自動車	203,000	1,775.00	360,325,000
7203	トヨタ自動車	2,030,000	1,993.00	4,045,790,000
7205	日野自動車	406,000	628.00	254,968,000
7211	三菱自動車工業	40,600	640.00	25,984,000
7261	マツダ	81,200	1,043.00	84,691,600
7267	本田技研工業	812,000	3,402.00	2,762,424,000
7269	スズキ	406,000	5,041.00	2,046,646,000
7270	SUBARU	406,000	2,510.00	1,019,060,000
7272	ヤマハ発動機	406,000	3,160.00	1,282,960,000
4543	テルモ	1,624,000	4,330.00	7,031,920,000
7731	ニコン	406,000	1,471.00	597,226,000
7733	オリンパス	1,624,000	3,063.00	4,974,312,000
7741	HOYA	203,000	13,475.00	2,735,425,000
7762	シチズン時計	406,000	630.00	255,780,000
7832	バンダイナムコホールディングス	406,000	9,708.00	3,941,448,000
7911	凸版印刷	203,000	2,134.00	433,202,000
7912	大日本印刷	203,000	2,894.00	587,482,000
7951	ヤマハ	406,000	5,390.00	2,188,340,000
7974	任天堂	406,000	6,121.00	2,485,126,000
9501	東京電力ホールディングス	40,600	453.00	18,391,800
9502	中部電力	40,600	1,217.00	49,410,200
9503	関西電力	40,600	1,110.00	45,066,000
9531	東京瓦斯	81,200	2,549.00	206,978,800
9532	大阪瓦斯	81,200	2,061.00	167,353,200
9001	東武鉄道	81,200	3,285.00	266,742,000
9005	東急	203,000	1,681.00	341,243,000
9007	小田急電鉄	203,000	1,689.00	342,867,000
9008	京王電鉄	81,200	4,970.00	403,564,000
9009	京成電鉄	203,000	3,870.00	785,610,000
9020	東日本旅客鉄道	40,600	7,947.00	322,648,200
9021	西日本旅客鉄道	40,600	5,854.00	237,672,400
9022	東海旅客鉄道	40,600	17,005.00	690,403,000
9064	ヤマトホールディングス	406,000	2,225.00	903,350,000
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	40,600	7,470.00	303,282,000
9101	日本郵船	121,800	2,604.00	317,167,200
9104	商船三井	121,800	2,948.00	359,066,400
9107	川崎汽船	121,800	2,332.00	284,037,600
9202	ANAホールディングス	40,600	2,978.00	120,906,800
9301	三菱倉庫	203,000	3,340.00	678,020,000
3659	ネクソン	812,000	2,416.00	1,961,792,000
4689	Zホールディングス	162,400	345.40	56,092,960
4704	トレンドマイクロ	406,000	7,160.00	2,906,960,000
9432	日本電信電話	162,400	4,004.00	650,249,600
9433	KDDI	2,436,000	4,255.00	10,365,180,000
9434	ソフトバンク	406,000	1,495.00	606,970,000
9602	東宝	40,600	5,150.00	209,090,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,030,000	2,087.00	4,236,610,000
9766	コナミグループ	406,000	6,770.00	2,748,620,000
9984	ソフトバンクグループ	2,436,000	6,601.00	16,080,036,000
2768	双日	40,600	2,414.00	98,008,400
8001	伊藤忠商事	406,000	4,101.00	1,665,006,000
8002	丸紅	406,000	1,425.50	578,753,000
8015	豊田通商	406,000	5,110.00	2,074,660,000
8031	三井物産	406,000	3,628.00	1,472,968,000
8053	住友商事	406,000	2,177.00	883,862,000
8058	三菱商事	406,000	4,403.00	1,787,618,000
3086	J.フロント リテイリング	203,000	1,182.00	239,946,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	406,000	1,313.00	533,078,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	406,000	5,566.00	2,259,796,000
8233	高島屋	203,000	1,833.00	372,099,000
8252	丸井グループ	406,000	2,390.00	970,340,000
8267	イオン	406,000	2,735.00	1,110,410,000
9983	ファーストリテイリング	406,000	83,840.00	34,039,040,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	406,000	934.00	379,204,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	406,000	450.00	182,700,000
8304	あおぞら銀行	40,600	2,555.00	103,733,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	406,000	703.80	285,742,800
8308	りそなホールディングス	40,600	569.40	23,117,640
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	40,600	4,266.00	173,199,600
8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,600	4,256.00	172,793,600
8331	千葉銀行	406,000	806.00	327,236,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	81,200	2,533.00	205,679,600
8411	みずほフィナンシャルグループ	40,600	1,615.00	65,569,000
8601	大和証券グループ本社	406,000	582.00	236,292,000
8604	野村ホールディングス	406,000	480.70	195,164,200
8628	松井証券	406,000	773.00	313,838,000
8630	SOMPOホールディングス	81,200	6,235.00	506,282,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	121,800	3,972.00	483,789,600
8750	第一生命ホールディングス	40,600	2,331.00	94,638,600
8766	東京海上ホールディングス	609,000	2,742.50	1,670,182,500
8795	T&Dホールディングス	81,200	1,470.00	119,364,000
8253	クレディセゾン	406,000	1,565.00	635,390,000
8591	オリックス	406,000	2,163.00	878,178,000
8697	日本取引所グループ	406,000	1,916.50	778,099,000
3289	東急不動産ホールディングス	406,000	735.00	298,410,000
8801	三井不動産	406,000	2,795.00	1,134,770,000
8802	三菱地所	406,000	1,850.00	751,100,000
8804	東京建物	203,000	1,970.00	399,910,000
8830	住友不動産	406,000	3,388.00	1,375,528,000
2413	エムスリー	974,400	4,146.00	4,039,862,400
2432	ディー・エヌ・エー	121,800	1,922.00	234,099,600
4324	電通グループ	406,000	4,490.00	1,822,940,000
4751	サイバーエージェント	324,800	1,120.00	363,776,000
4755	楽天グループ	406,000	660.00	267,960,000
6098	リクルートホールディングス	1,218,000	4,550.00	5,541,900,000
6178	日本郵政	406,000	990.80	402,264,800
9735	セコム	406,000	8,270.00	3,357,620,000
	合 計	77,708,400		326,379,746,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。