有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/08-2023/11/06)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年11月 6日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,769,235,188
株式	414,494,071,680
派生商品評価勘定	313,597,860
未収入金	5,850,268,986
未収配当金	2,890,283,300
差入委託証拠金	342,510,000
流動資産合計	428,659,967,014
資産合計	428,659,967,014
負債の部
流動負債
前受金	176,014,160
未払解約金	4,409,006,240
未払利息	1,518
流動負債合計	4,585,021,918
負債合計	4,585,021,918
純資産の部
元本等
元本	92,319,403,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	331,755,541,594
元本等合計	424,074,945,096
純資産合計	424,074,945,096
負債純資産合計	428,659,967,014

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年11月 6日現在]
1.	期首	2022年11月 8日
	期首元本額	88,406,148,390円
	期中追加設定元本額	40,680,565,260円
	期中一部解約元本額	36,767,310,148円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	712,300,764円
	三菱UFJ インデックス225オープン	28,520,064,469円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,846,492,718円
	eMAXIS 日経225インデックス	12,388,455,965円
	つみたて日本株式(日経平均)	16,438,627,183円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	10,213,249,497円
	夢楽章 日経平均オープン	1,263,550,894円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	25,769,920円
	インデックスファンド225	16,870,171,322円
	インデックスファンド225VA	641,364,566円
	インデックスファンド225	1,399,356,204円
	合計	92,319,403,502円
2.	受益権の総数	92,319,403,502口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年11月 8日 至 2023年11月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年11月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年11月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	19,237,208,444
合計	19,237,208,444

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2023年11月 6日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	6,318,300,490	―	6,632,010,000	313,709,510
合計		6,318,300,490	―	6,632,010,000	313,709,510

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年11月 6日現在]
1口当たり純資産額	4.5936円
(1万口当たり純資産額)	(45,936円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	ニッスイ	422,000	681.50	287,593,000
1605	INPEX	168,800	2,170.00	366,296,000
1721	コムシスホールディングス	422,000	3,073.00	1,296,806,000
1801	大成建設	84,400	5,294.00	446,813,600
1802	大林組	422,000	1,358.50	573,287,000
1803	清水建設	422,000	1,090.00	459,980,000
1808	長谷工コーポレーション	84,400	1,874.00	158,165,600
1812	鹿島建設	211,000	2,545.00	536,995,000
1925	大和ハウス工業	422,000	4,335.00	1,829,370,000
1928	積水ハウス	422,000	3,004.00	1,267,688,000
1963	日揮ホールディングス	422,000	1,869.50	788,929,000
2002	日清製粉グループ本社	422,000	2,209.00	932,198,000
2269	明治ホールディングス	168,800	3,705.00	625,404,000
2282	日本ハム	211,000	4,338.00	915,318,000
2501	サッポロホールディングス	84,400	5,480.00	462,512,000
2502	アサヒグループホールディングス	422,000	5,662.00	2,389,364,000
2503	キリンホールディングス	422,000	2,177.50	918,905,000
2531	宝ホールディングス	422,000	1,270.50	536,151,000
2801	キッコーマン	422,000	9,823.00	4,145,306,000
2802	味の素	422,000	5,982.00	2,524,404,000
2871	ニチレイ	211,000	3,226.00	680,686,000
2914	日本たばこ産業	422,000	3,681.00	1,553,382,000
3401	帝人	84,400	1,391.50	117,442,600
3402	東レ	422,000	771.20	325,446,400
3861	王子ホールディングス	422,000	644.80	272,105,600
3863	日本製紙	42,200	1,277.00	53,889,400
3405	クラレ	422,000	1,711.50	722,253,000
3407	旭化成	422,000	953.70	402,461,400
4004	レゾナック・ホールディングス	42,200	2,540.00	107,188,000
4005	住友化学	422,000	398.10	167,998,200
4021	日産化学	422,000	6,387.00	2,695,314,000
4042	東ソー	211,000	1,941.00	409,551,000
4043	トクヤマ	84,400	2,314.50	195,343,800
4061	デンカ	84,400	2,763.50	233,239,400
4063	信越化学工業	2,110,000	4,838.00	10,208,180,000
4183	三井化学	84,400	3,940.00	332,536,000
4188	三菱ケミカルグループ	211,000	968.40	204,332,400
4208	UBE	42,200	2,376.50	100,288,300
4452	花王	422,000	5,463.00	2,305,386,000
4631	DIC	42,200	2,402.50	101,385,500
4901	富士フイルムホールディングス	422,000	8,630.00	3,641,860,000
4911	資生堂	422,000	4,821.00	2,034,462,000
6988	日東電工	422,000	10,220.00	4,312,840,000
4151	協和キリン	422,000	2,451.50	1,034,533,000
4502	武田薬品工業	422,000	4,131.00	1,743,282,000
4503	アステラス製薬	2,110,000	1,784.50	3,765,295,000
4506	住友ファーマ	422,000	447.00	188,634,000
4507	塩野義製薬	422,000	7,122.00	3,005,484,000
4519	中外製薬	1,266,000	4,689.00	5,936,274,000
4523	エーザイ	422,000	8,172.00	3,448,584,000
4568	第一三共	1,266,000	4,053.00	5,131,098,000
4578	大塚ホールディングス	422,000	5,344.00	2,255,168,000
5019	出光興産	168,800	3,423.00	577,802,400
5020	ENEOSホールディングス	422,000	566.30	238,978,600
5101	横浜ゴム	211,000	2,899.00	611,689,000
5108	ブリヂストン	422,000	5,896.00	2,488,112,000
5201	AGC	84,400	5,168.00	436,179,200
5214	日本電気硝子	126,600	3,009.00	380,939,400
5232	住友大阪セメント	42,200	3,676.00	155,127,200
5233	太平洋セメント	42,200	2,627.50	110,880,500
5301	東海カーボン	422,000	1,195.00	504,290,000
5332	TOTO	211,000	3,837.00	809,607,000
5333	日本碍子	422,000	1,918.00	809,396,000
5401	日本製鉄	42,200	3,250.00	137,150,000
5406	神戸製鋼所	42,200	1,852.00	78,154,400
5411	JFEホールディングス	42,200	2,099.00	88,577,800
5541	大平洋金属	42,200	1,363.00	57,518,600
5706	三井金属鉱業	42,200	3,916.00	165,255,200
5711	三菱マテリアル	42,200	2,471.50	104,297,300
5713	住友金属鉱山	211,000	4,356.00	919,116,000
5714	DOWAホールディングス	84,400	4,923.00	415,501,200
5801	古河電気工業	42,200	2,353.00	99,296,600
5802	住友電気工業	422,000	1,801.50	760,233,000
5803	フジクラ	422,000	1,163.00	490,786,000
3436	SUMCO	42,200	2,060.50	86,953,100
5631	日本製鋼所	84,400	2,501.00	211,084,400
6103	オークマ	84,400	6,293.00	531,129,200
6113	アマダ	422,000	1,510.50	637,431,000
6273	SMC	42,200	77,300.00	3,262,060,000
6301	小松製作所	422,000	3,647.00	1,539,034,000
6302	住友重機械工業	84,400	3,561.00	300,548,400
6305	日立建機	422,000	4,038.00	1,704,036,000
6326	クボタ	422,000	2,137.50	902,025,000
6361	荏原製作所	84,400	7,116.00	600,590,400
6367	ダイキン工業	422,000	23,090.00	9,743,980,000
6471	日本精工	422,000	824.30	347,854,600
6472	NTN	422,000	297.20	125,418,400
6473	ジェイテクト	422,000	1,305.50	550,921,000
7004	日立造船	84,400	823.00	69,461,200
7011	三菱重工業	42,200	8,525.00	359,755,000
7013	IHI	42,200	3,002.00	126,684,400
4902	コニカミノルタ	422,000	460.40	194,288,800
6479	ミネベアミツミ	422,000	2,750.00	1,160,500,000
6501	日立製作所	84,400	9,696.00	818,342,400
6503	三菱電機	422,000	1,908.00	805,176,000
6504	富士電機	84,400	6,507.00	549,190,800
6506	安川電機	422,000	5,468.00	2,307,496,000
6594	ニデック	337,600	5,753.00	1,942,212,800
6645	オムロン	422,000	5,915.00	2,496,130,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	84,400	2,536.00	214,038,400
6701	日本電気	42,200	7,604.00	320,888,800
6702	富士通	42,200	19,775.00	834,505,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	422,000	2,310.00	974,820,000
6724	セイコーエプソン	844,000	2,153.50	1,817,554,000
6752	パナソニック ホールディングス	422,000	1,392.00	587,424,000
6753	シャープ	422,000	999.90	421,957,800
6758	ソニーグループ	422,000	13,085.00	5,521,870,000
6762	TDK	1,266,000	6,050.00	7,659,300,000
6770	アルプスアルパイン	422,000	1,224.50	516,739,000
6841	横河電機	422,000	2,820.00	1,190,040,000
6857	アドバンテスト	3,376,000	4,271.00	14,418,896,000
6861	キーエンス	42,200	62,160.00	2,623,152,000
6920	レーザーテック	168,800	27,000.00	4,557,600,000
6952	カシオ計算機	422,000	1,226.50	517,583,000
6954	ファナック	2,110,000	4,016.00	8,473,760,000
6971	京セラ	844,000	8,080.00	6,819,520,000
6976	太陽誘電	422,000	3,747.00	1,581,234,000
6981	村田製作所	1,012,800	2,883.00	2,919,902,400
7735	SCREENホールディングス	168,800	8,289.00	1,399,183,200
7751	キヤノン	633,000	3,719.00	2,354,127,000
7752	リコー	422,000	1,255.50	529,821,000
8035	東京エレクトロン	1,266,000	21,510.00	27,231,660,000
6902	デンソー	1,688,000	2,392.00	4,037,696,000
7012	川崎重工業	42,200	3,453.00	145,716,600
7201	日産自動車	422,000	607.00	256,154,000
7202	いすゞ自動車	211,000	1,745.00	368,195,000
7203	トヨタ自動車	2,110,000	2,846.00	6,005,060,000
7205	日野自動車	422,000	472.60	199,437,200
7211	三菱自動車工業	42,200	498.00	21,015,600
7261	マツダ	84,400	1,500.00	126,600,000
7267	本田技研工業	2,532,000	1,621.00	4,104,372,000
7269	スズキ	422,000	6,105.00	2,576,310,000
7270	SUBARU	422,000	2,745.00	1,158,390,000
7272	ヤマハ発動機	422,000	3,836.00	1,618,792,000
4543	テルモ	1,688,000	4,283.00	7,229,704,000
7731	ニコン	422,000	1,498.50	632,367,000
7733	オリンパス	1,688,000	2,073.50	3,500,068,000
7741	HOYA	211,000	15,695.00	3,311,645,000
7762	シチズン時計	422,000	891.00	376,002,000
7832	バンダイナムコホールディングス	1,266,000	3,251.00	4,115,766,000
7911	TOPPANホールディングス	211,000	3,484.00	735,124,000
7912	大日本印刷	211,000	4,043.00	853,073,000
7951	ヤマハ	422,000	3,762.00	1,587,564,000
7974	任天堂	422,000	6,432.00	2,714,304,000
9501	東京電力ホールディングス	42,200	690.60	29,143,320
9502	中部電力	42,200	1,938.00	81,783,600
9503	関西電力	42,200	2,014.50	85,011,900
9531	東京瓦斯	84,400	3,538.00	298,607,200
9532	大阪瓦斯	84,400	2,877.00	242,818,800
9001	東武鉄道	84,400	3,910.00	330,004,000
9005	東急	211,000	1,743.50	367,878,500
9007	小田急電鉄	211,000	2,277.50	480,552,500
9008	京王電鉄	84,400	4,656.00	392,966,400
9009	京成電鉄	211,000	6,329.00	1,335,419,000
9020	東日本旅客鉄道	42,200	8,072.00	340,638,400
9021	西日本旅客鉄道	42,200	6,066.00	255,985,200
9022	東海旅客鉄道	211,000	3,467.00	731,537,000
9064	ヤマトホールディングス	422,000	2,531.00	1,068,082,000
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	42,200	7,676.00	323,927,200
9101	日本郵船	126,600	3,594.00	455,000,400
9104	商船三井	126,600	3,809.00	482,219,400
9107	川崎汽船	126,600	4,760.00	602,616,000
9201	日本航空	422,000	2,789.50	1,177,169,000
9202	ANAホールディングス	42,200	3,033.00	127,992,600
9301	三菱倉庫	211,000	4,240.00	894,640,000
3659	ネクソン	844,000	2,833.50	2,391,474,000
4385	メルカリ	422,000	3,294.00	1,390,068,000
4689	LINEヤフー	168,800	410.00	69,208,000
4704	トレンドマイクロ	422,000	5,845.00	2,466,590,000
9432	日本電信電話	4,220,000	176.90	746,518,000
9433	KDDI	2,532,000	4,675.00	11,837,100,000
9434	ソフトバンク	422,000	1,699.50	717,189,000
9602	東宝	42,200	5,271.00	222,436,200
9613	NTTデータグループ	2,110,000	1,908.50	4,026,935,000
9766	コナミグループ	422,000	8,022.00	3,385,284,000
9984	ソフトバンクグループ	2,532,000	6,409.00	16,227,588,000
2768	双日	42,200	3,173.00	133,900,600
8001	伊藤忠商事	422,000	5,692.00	2,402,024,000
8002	丸紅	422,000	2,336.00	985,792,000
8015	豊田通商	422,000	8,960.00	3,781,120,000
8031	三井物産	422,000	5,754.00	2,428,188,000
8053	住友商事	422,000	3,199.00	1,349,978,000
8058	三菱商事	422,000	6,998.00	2,953,156,000
3086	J.フロント リテイリング	211,000	1,458.00	307,638,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	422,000	1,690.00	713,180,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	422,000	5,620.00	2,371,640,000
8233	高島屋	211,000	2,057.00	434,027,000
8252	丸井グループ	422,000	2,430.50	1,025,671,000
8267	イオン	422,000	3,211.00	1,355,042,000
9843	ニトリホールディングス	126,600	16,345.00	2,069,277,000
9983	ファーストリテイリング	1,266,000	34,720.00	43,955,520,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	422,000	1,267.50	534,885,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	422,000	694.80	293,205,600
8304	あおぞら銀行	42,200	3,023.00	127,570,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	422,000	1,269.50	535,729,000
8308	りそなホールディングス	42,200	794.10	33,511,020
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	42,200	5,664.00	239,020,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	42,200	7,340.00	309,748,000
8331	千葉銀行	422,000	1,112.00	469,264,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	84,400	3,950.00	333,380,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	42,200	2,550.00	107,610,000
8601	大和証券グループ本社	422,000	961.10	405,584,200
8604	野村ホールディングス	422,000	616.70	260,247,400
8630	SOMPOホールディングス	84,400	6,670.00	562,948,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	126,600	5,727.00	725,038,200
8750	第一生命ホールディングス	42,200	3,192.00	134,702,400
8766	東京海上ホールディングス	633,000	3,494.00	2,211,702,000
8795	T&Dホールディングス	84,400	2,716.00	229,230,400
8253	クレディセゾン	422,000	2,309.50	974,609,000
8591	オリックス	422,000	2,711.00	1,144,042,000
8697	日本取引所グループ	422,000	3,173.00	1,339,006,000
3289	東急不動産ホールディングス	422,000	925.00	390,350,000
8801	三井不動産	422,000	3,459.00	1,459,698,000
8802	三菱地所	422,000	1,986.50	838,303,000
8804	東京建物	211,000	2,075.00	437,825,000
8830	住友不動産	422,000	4,005.00	1,690,110,000
2413	エムスリー	1,012,800	2,588.50	2,621,632,800
2432	ディー・エヌ・エー	126,600	1,510.50	191,229,300
4324	電通グループ	422,000	4,503.00	1,900,266,000
4661	オリエンタルランド	422,000	5,292.00	2,233,224,000
4751	サイバーエージェント	337,600	841.40	284,056,640
4755	楽天グループ	422,000	568.80	240,033,600
6098	リクルートホールディングス	1,266,000	4,929.00	6,240,114,000
6178	日本郵政	422,000	1,335.00	563,370,000
9735	セコム	422,000	10,580.00	4,464,760,000
	合 計	98,579,200		414,494,071,680

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。