有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/06-2025/11/05)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年11月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,522,381,656
株式	853,255,501,520
派生商品評価勘定	171,622,910
未収入金	1,787,527,808
未収配当金	5,571,507,250
未収利息	232,572
差入委託証拠金	644,303,291
流動資産合計	876,953,077,007
資産合計	876,953,077,007
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	171,230,750
前受金	271,542,310
未払金	8,154,043,280
未払解約金	1,272,995,959
流動負債合計	9,869,812,299
負債合計	9,869,812,299
純資産の部
元本等
元本	118,545,980,778
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	748,537,283,930
元本等合計	867,083,264,708
純資産合計	867,083,264,708
負債純資産合計	876,953,077,007

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年11月 5日現在]
1.	期首	2024年11月 6日
	期首元本額	110,766,093,394円
	期中追加設定元本額	44,016,926,455円
	期中一部解約元本額	36,237,039,071円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	620,252,730円
	三菱UFJ インデックス225オープン	23,286,868,031円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,760,347,224円
	eMAXIS 日経225インデックス	11,251,986,677円
	つみたて日本株式(日経平均)	29,486,487,444円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	32,389,553,847円
	夢楽章 日経平均オープン	1,034,063,981円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	9,507,511円
	インデックスファンド225	15,239,002,331円
	インデックスファンド225VA	445,427,758円
	インデックスファンド225	1,022,483,244円
	合計	118,545,980,778円
2.	受益権の総数	118,545,980,778口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年11月 6日 至 2025年11月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年11月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年11月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	220,792,351,672
合計	220,792,351,672

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年11月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	13,794,147,690	―	13,794,690,000	542,310
合計		13,794,147,690	―	13,794,690,000	542,310

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年11月 5日現在]
1口当たり純資産額	7.3143円
(1万口当たり純資産額)	(73,143円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	ニッスイ	568,000	1,066.50	605,772,000
1605	INPEX	227,200	2,838.50	644,907,200
1721	コムシスホールディングス	568,000	4,051.00	2,300,968,000
1801	大成建設	113,600	11,525.00	1,309,240,000
1802	大林組	568,000	2,873.00	1,631,864,000
1803	清水建設	568,000	2,186.50	1,241,932,000
1808	長谷工コーポレーション	113,600	2,522.50	286,556,000
1812	鹿島建設	284,000	5,095.00	1,446,980,000
1925	大和ハウス工業	568,000	5,300.00	3,010,400,000
1928	積水ハウス	568,000	3,281.00	1,863,608,000
1963	日揮ホールディングス	568,000	1,606.00	912,208,000
2002	日清製粉グループ本社	568,000	1,774.00	1,007,632,000
2269	明治ホールディングス	227,200	3,029.00	688,188,800
2282	日本ハム	284,000	6,437.00	1,828,108,000
2501	サッポロホールディングス	113,600	7,438.00	844,956,800
2502	アサヒグループホールディングス	1,704,000	1,693.00	2,884,872,000
2503	キリンホールディングス	568,000	2,186.00	1,241,648,000
2801	キッコーマン	2,840,000	1,241.00	3,524,440,000
2802	味の素	1,136,000	4,432.00	5,034,752,000
2871	ニチレイ	568,000	1,841.00	1,045,688,000
2914	日本たばこ産業	568,000	5,392.00	3,062,656,000
3401	帝人	113,600	1,211.00	137,569,600
3402	東レ	568,000	917.90	521,367,200
3861	王子ホールディングス	568,000	776.10	440,824,800
3405	クラレ	568,000	1,653.50	939,188,000
3407	旭化成	568,000	1,214.50	689,836,000
4004	レゾナック・ホールディングス	56,800	5,654.00	321,147,200
4005	住友化学	568,000	433.60	246,284,800
4021	日産化学	568,000	5,115.00	2,905,320,000
4042	東ソー	284,000	2,193.00	622,812,000
4043	トクヤマ	113,600	3,772.00	428,499,200
4061	デンカ	113,600	2,213.50	251,453,600
4063	信越化学工業	2,840,000	4,563.00	12,958,920,000
4183	三井化学	113,600	3,610.00	410,096,000
4188	三菱ケミカルグループ	284,000	817.60	232,198,400
4208	UBE	56,800	2,242.00	127,345,600
4452	花王	568,000	6,539.00	3,714,152,000
4901	富士フイルムホールディングス	1,704,000	3,538.00	6,028,752,000
4911	資生堂	568,000	2,536.50	1,440,732,000
6988	日東電工	2,840,000	3,796.00	10,780,640,000
4151	協和キリン	568,000	2,379.50	1,351,556,000
4502	武田薬品工業	568,000	4,162.00	2,364,016,000
4503	アステラス製薬	2,840,000	1,697.50	4,820,900,000
4506	住友ファーマ	568,000	2,200.00	1,249,600,000
4507	塩野義製薬	1,704,000	2,594.50	4,421,028,000
4519	中外製薬	1,704,000	7,005.00	11,936,520,000
4523	エーザイ	568,000	4,343.00	2,466,824,000
4568	第一三共	1,704,000	3,369.00	5,740,776,000
4578	大塚ホールディングス	568,000	8,438.00	4,792,784,000
5019	出光興産	1,136,000	1,061.00	1,205,296,000
5020	ENEOSホールディングス	568,000	964.60	547,892,800
5101	横浜ゴム	284,000	5,585.00	1,586,140,000
5108	ブリヂストン	568,000	6,910.00	3,924,880,000
5201	AGC	113,600	5,126.00	582,313,600
5214	日本電気硝子	170,400	5,371.00	915,218,400
5233	太平洋セメント	56,800	4,143.00	235,322,400
5301	東海カーボン	568,000	1,021.00	579,928,000
5332	TOTO	284,000	3,822.00	1,085,448,000
5333	日本碍子	568,000	2,790.00	1,584,720,000
5401	日本製鉄	284,000	613.60	174,262,400
5406	神戸製鋼所	56,800	1,782.00	101,217,600
5411	JFEホールディングス	56,800	1,722.00	97,809,600
5706	三井金属	56,800	15,340.00	871,312,000
5711	三菱マテリアル	56,800	2,875.00	163,300,000
5713	住友金属鉱山	284,000	4,824.00	1,370,016,000
5714	DOWAホールディングス	113,600	5,502.00	625,027,200
5801	古河電気工業	56,800	10,415.00	591,572,000
5802	住友電気工業	568,000	5,902.00	3,352,336,000
5803	フジクラ	568,000	19,615.00	11,141,320,000
3436	SUMCO	56,800	1,477.50	83,922,000
5631	日本製鋼所	113,600	9,082.00	1,031,715,200
6103	オークマ	227,200	3,400.00	772,480,000
6113	アマダ	568,000	1,794.00	1,018,992,000
6146	ディスコ	113,600	47,540.00	5,400,544,000
6273	SMC	56,800	53,350.00	3,030,280,000
6301	小松製作所	568,000	5,077.00	2,883,736,000
6302	住友重機械工業	113,600	4,108.00	466,668,800
6305	日立建機	568,000	4,382.00	2,488,976,000
6326	クボタ	568,000	1,988.00	1,129,184,000
6361	荏原製作所	568,000	4,079.00	2,316,872,000
6367	ダイキン工業	568,000	17,900.00	10,167,200,000
6471	日本精工	568,000	897.90	510,007,200
6472	NTN	568,000	356.50	202,492,000
6473	ジェイテクト	568,000	1,596.00	906,528,000
7004	カナデビア	113,600	1,138.00	129,276,800
7011	三菱重工業	568,000	4,455.00	2,530,440,000
7013	IHI	397,600	3,150.00	1,252,440,000
4062	イビデン	568,000	13,500.00	7,668,000,000
4902	コニカミノルタ	568,000	530.70	301,437,600
6479	ミネベアミツミ	568,000	3,098.00	1,759,664,000
6501	日立製作所	568,000	4,998.00	2,838,864,000
6503	三菱電機	568,000	4,240.00	2,408,320,000
6504	富士電機	113,600	10,250.00	1,164,400,000
6506	安川電機	568,000	4,168.00	2,367,424,000
6526	ソシオネクスト	568,000	2,445.50	1,389,044,000
6645	オムロン	568,000	4,241.00	2,408,888,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	113,600	4,306.00	489,161,600
6701	日本電気	284,000	5,647.00	1,603,748,000
6702	富士通	568,000	3,869.00	2,197,592,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	568,000	1,851.00	1,051,368,000
6724	セイコーエプソン	1,136,000	1,921.50	2,182,824,000
6752	パナソニック ホールディングス	568,000	1,703.00	967,304,000
6753	シャープ	568,000	818.00	464,624,000
6758	ソニーグループ	2,840,000	4,244.00	12,052,960,000
6762	TDK	8,520,000	2,513.00	21,410,760,000
6770	アルプスアルパイン	568,000	2,029.50	1,152,756,000
6841	横河電機	568,000	4,678.00	2,657,104,000
6857	アドバンテスト	4,544,000	20,485.00	93,083,840,000
6861	キーエンス	56,800	56,220.00	3,193,296,000
6920	レーザーテック	227,200	28,640.00	6,507,008,000
6952	カシオ計算機	568,000	1,212.00	688,416,000
6954	ファナック	2,840,000	4,982.00	14,148,880,000
6963	ローム	568,000	2,306.00	1,309,808,000
6971	京セラ	4,544,000	2,003.50	9,103,904,000
6976	太陽誘電	568,000	4,209.00	2,390,712,000
6981	村田製作所	1,363,200	3,337.00	4,548,998,400
7735	SCREENホールディングス	227,200	12,705.00	2,886,576,000
7751	キヤノン	852,000	4,369.00	3,722,388,000
7752	リコー	568,000	1,310.00	744,080,000
8035	東京エレクトロン	1,704,000	33,370.00	56,862,480,000
6902	デンソー	2,272,000	2,100.00	4,771,200,000
7012	川崎重工業	56,800	11,970.00	679,896,000
7201	日産自動車	568,000	342.60	194,596,800
7202	いすゞ自動車	284,000	1,890.50	536,902,000
7203	トヨタ自動車	2,840,000	3,040.00	8,633,600,000
7205	日野自動車	568,000	376.00	213,568,000
7211	三菱自動車工業	56,800	367.00	20,845,600
7261	マツダ	113,600	1,024.00	116,326,400
7267	本田技研工業	3,408,000	1,561.00	5,319,888,000
7269	スズキ	2,272,000	2,185.50	4,965,456,000
7270	SUBARU	568,000	3,235.00	1,837,480,000
7272	ヤマハ発動機	1,704,000	1,102.50	1,878,660,000
4543	テルモ	4,544,000	2,497.00	11,346,368,000
7731	ニコン	568,000	1,801.00	1,022,968,000
7733	オリンパス	2,272,000	1,855.00	4,214,560,000
7741	HOYA	284,000	24,800.00	7,043,200,000
7832	バンダイナムコホールディングス	1,704,000	4,828.00	8,226,912,000
7911	TOPPANホールディングス	284,000	3,707.00	1,052,788,000
7912	大日本印刷	568,000	2,574.00	1,462,032,000
7951	ヤマハ	1,704,000	1,021.00	1,739,784,000
7974	任天堂	568,000	13,750.00	7,810,000,000
9501	東京電力ホールディングス	56,800	818.50	46,490,800
9502	中部電力	56,800	2,169.50	123,227,600
9503	関西電力	56,800	2,348.00	133,366,400
9531	東京瓦斯	113,600	5,653.00	642,180,800
9532	大阪瓦斯	113,600	4,780.00	543,008,000
9001	東武鉄道	113,600	2,493.50	283,261,600
9005	東急	284,000	1,708.50	485,214,000
9007	小田急電鉄	284,000	1,639.00	465,476,000
9008	京王電鉄	113,600	3,671.00	417,025,600
9009	京成電鉄	852,000	1,235.50	1,052,646,000
9020	東日本旅客鉄道	170,400	3,768.00	642,067,200
9021	西日本旅客鉄道	113,600	3,124.00	354,886,400
9022	東海旅客鉄道	284,000	3,929.00	1,115,836,000
9064	ヤマトホールディングス	568,000	2,199.50	1,249,316,000
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	170,400	3,289.00	560,445,600
9101	日本郵船	170,400	5,101.00	869,210,400
9104	商船三井	170,400	4,403.00	750,271,200
9107	川崎汽船	511,200	2,103.50	1,075,309,200
9201	日本航空	568,000	2,960.50	1,681,564,000
9202	ANAホールディングス	56,800	2,863.00	162,618,400
2432	ディー・エヌ・エー	170,400	2,623.00	446,959,200
3659	ネクソン	1,136,000	3,298.00	3,746,528,000
3697	SHIFT	568,000	1,067.50	606,340,000
4307	野村総合研究所	568,000	5,566.00	3,161,488,000
4385	メルカリ	568,000	2,262.00	1,284,816,000
4689	LINEヤフー	227,200	427.60	97,150,720
4704	トレンドマイクロ	568,000	7,807.00	4,434,376,000
9432	NTT	5,680,000	150.20	853,136,000
9433	KDDI	6,816,000	2,448.50	16,688,976,000
9434	ソフトバンク	5,680,000	215.90	1,226,312,000
9602	東宝	56,800	9,316.00	529,148,800
9766	コナミグループ	568,000	24,910.00	14,148,880,000
9984	ソフトバンクグループ	3,408,000	22,640.00	77,157,120,000
2768	双日	56,800	4,161.00	236,344,800
8001	伊藤忠商事	568,000	9,287.00	5,275,016,000
8002	丸紅	568,000	3,874.00	2,200,432,000
8015	豊田通商	1,704,000	4,703.00	8,013,912,000
8031	三井物産	1,136,000	3,933.00	4,467,888,000
8053	住友商事	568,000	4,513.00	2,563,384,000
8058	三菱商事	1,704,000	3,572.00	6,086,688,000
3086	J.フロント リテイリング	284,000	2,295.00	651,780,000
3092	ZOZO	1,704,000	1,284.00	2,187,936,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	568,000	2,386.50	1,355,532,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,704,000	1,927.00	3,283,608,000
7453	良品計画	1,136,000	3,242.00	3,682,912,000
8233	高島屋	568,000	1,666.50	946,572,000
8252	丸井グループ	568,000	2,958.50	1,680,428,000
8267	イオン	1,704,000	2,290.50	3,903,012,000
9843	ニトリホールディングス	1,420,000	2,507.50	3,560,650,000
9983	ファーストリテイリング	1,363,200	56,130.00	76,516,416,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	568,000	2,103.50	1,194,788,000
7186	横浜フィナンシャルグループ	568,000	1,106.50	628,492,000
8304	あおぞら銀行	56,800	2,215.00	125,812,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	568,000	2,294.00	1,302,992,000
8308	りそなホールディングス	56,800	1,484.50	84,319,600
8309	三井住友トラストグループ	113,600	4,216.00	478,937,600
8316	三井住友フィナンシャルグループ	170,400	4,071.00	693,698,400
8331	千葉銀行	568,000	1,499.00	851,432,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	113,600	4,443.00	504,724,800
8411	みずほフィナンシャルグループ	56,800	5,022.00	285,249,600
8601	大和証券グループ本社	568,000	1,212.50	688,700,000
8604	野村ホールディングス	568,000	1,055.50	599,524,000
8630	SOMPOホールディングス	340,800	4,508.00	1,536,326,400
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	511,200	3,142.00	1,606,190,400
8750	第一生命ホールディングス	227,200	1,066.50	242,308,800
8766	東京海上ホールディングス	852,000	5,762.00	4,909,224,000
8795	T&Dホールディングス	113,600	3,240.00	368,064,000
8253	クレディセゾン	568,000	3,753.00	2,131,704,000
8591	オリックス	568,000	3,778.00	2,145,904,000
8697	日本取引所グループ	1,136,000	1,722.00	1,956,192,000
3289	東急不動産ホールディングス	568,000	1,252.00	711,136,000
8801	三井不動産	1,704,000	1,597.50	2,722,140,000
8802	三菱地所	568,000	3,289.00	1,868,152,000
8804	東京建物	284,000	2,893.00	821,612,000
8830	住友不動産	568,000	6,558.00	3,724,944,000
2413	エムスリー	1,363,200	2,198.50	2,996,995,200
4324	電通グループ	568,000	3,066.00	1,741,488,000
4661	オリエンタルランド	568,000	3,142.00	1,784,656,000
4751	サイバーエージェント	454,400	1,506.00	684,326,400
4755	楽天グループ	568,000	1,001.50	568,852,000
6098	リクルートホールディングス	1,704,000	7,221.00	12,304,584,000
6178	日本郵政	568,000	1,417.50	805,140,000
6532	ベイカレント	568,000	7,064.00	4,012,352,000
9735	セコム	1,136,000	5,192.00	5,898,112,000
	合 計	184,884,000		853,255,501,520

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。