有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/07-2024/11/05)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年11月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,326,592,780
株式	597,927,926,960
派生商品評価勘定	60,694,110
未収配当金	4,514,659,500
未収利息	71,702
前払金	139,777,640
差入委託証拠金	538,413,579
流動資産合計	611,508,136,271
資産合計	611,508,136,271
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	58,799,050
未払金	2,314,590,422
未払解約金	45,475,342
流動負債合計	2,418,864,814
負債合計	2,418,864,814
純資産の部
元本等
元本	110,766,093,394
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	498,323,178,063
元本等合計	609,089,271,457
純資産合計	609,089,271,457
負債純資産合計	611,508,136,271

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年11月 5日現在]
1.	期首	2023年11月 7日
	期首元本額	92,319,403,502円
	期中追加設定元本額	52,705,005,449円
	期中一部解約元本額	34,258,315,557円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	664,290,070円
	三菱UFJ インデックス225オープン	26,760,025,986円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,802,778,879円
	eMAXIS 日経225インデックス	12,848,092,780円
	つみたて日本株式(日経平均)	22,600,069,918円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	24,769,810,611円
	夢楽章 日経平均オープン	1,120,725,337円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	22,105,087円
	インデックスファンド225	16,477,162,234円
	インデックスファンド225VA	513,595,689円
	インデックスファンド225	1,187,436,803円
	合計	110,766,093,394円
2.	受益権の総数	110,766,093,394口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年11月 7日 至 2024年11月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年11月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年11月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	33,374,811
合計	33,374,811

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年11月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	11,054,707,640	―	11,056,760,000	2,052,360
合計		11,054,707,640	―	11,056,760,000	2,052,360

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年11月 5日現在]
1口当たり純資産額	5.4989円
(1万口当たり純資産額)	(54,989円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	ニッスイ	511,000	932.00	476,252,000
1605	INPEX	204,400	2,017.00	412,274,800
1721	コムシスホールディングス	511,000	3,118.00	1,593,298,000
1801	大成建設	102,200	6,420.00	656,124,000
1802	大林組	511,000	1,867.50	954,292,500
1803	清水建設	511,000	996.50	509,211,500
1808	長谷工コーポレーション	102,200	1,847.50	188,814,500
1812	鹿島建設	255,500	2,603.00	665,066,500
1925	大和ハウス工業	511,000	4,577.00	2,338,847,000
1928	積水ハウス	511,000	3,718.00	1,899,898,000
1963	日揮ホールディングス	511,000	1,321.50	675,286,500
2002	日清製粉グループ本社	511,000	1,784.50	911,879,500
2269	明治ホールディングス	204,400	3,540.00	723,576,000
2282	日本ハム	255,500	4,754.00	1,214,647,000
2501	サッポロホールディングス	102,200	7,203.00	736,146,600
2502	アサヒグループホールディングス	1,533,000	1,799.50	2,758,633,500
2503	キリンホールディングス	511,000	2,217.50	1,133,142,500
2801	キッコーマン	2,555,000	1,761.00	4,499,355,000
2802	味の素	511,000	5,773.00	2,950,003,000
2871	ニチレイ	255,500	4,243.00	1,084,086,500
2914	日本たばこ産業	511,000	4,112.00	2,101,232,000
3401	帝人	102,200	1,346.50	137,612,300
3402	東レ	511,000	839.30	428,882,300
3861	王子ホールディングス	511,000	566.10	289,277,100
3405	クラレ	511,000	2,091.00	1,068,501,000
3407	旭化成	511,000	1,130.50	577,685,500
4004	レゾナック・ホールディングス	51,100	3,620.00	184,982,000
4005	住友化学	511,000	397.70	203,224,700
4021	日産化学	511,000	5,255.00	2,685,305,000
4042	東ソー	255,500	2,011.00	513,810,500
4043	トクヤマ	102,200	2,704.50	276,399,900
4061	デンカ	102,200	2,123.00	216,970,600
4063	信越化学工業	2,555,000	5,709.00	14,586,495,000
4183	三井化学	102,200	3,560.00	363,832,000
4188	三菱ケミカルグループ	255,500	859.90	219,704,450
4208	UBE	51,100	2,492.00	127,341,200
4452	花王	511,000	6,580.00	3,362,380,000
4901	富士フイルムホールディングス	1,533,000	3,584.00	5,494,272,000
4911	資生堂	511,000	3,200.00	1,635,200,000
6988	日東電工	2,555,000	2,510.50	6,414,327,500
4151	協和キリン	511,000	2,582.00	1,319,402,000
4502	武田薬品工業	511,000	4,300.00	2,197,300,000
4503	アステラス製薬	2,555,000	1,729.00	4,417,595,000
4506	住友ファーマ	511,000	585.00	298,935,000
4507	塩野義製薬	1,533,000	2,155.50	3,304,381,500
4519	中外製薬	1,533,000	7,085.00	10,861,305,000
4523	エーザイ	511,000	5,054.00	2,582,594,000
4568	第一三共	1,533,000	4,844.00	7,425,852,000
4578	大塚ホールディングス	511,000	9,412.00	4,809,532,000
5019	出光興産	1,022,000	1,032.00	1,054,704,000
5020	ENEOSホールディングス	511,000	766.70	391,783,700
5101	横浜ゴム	255,500	3,085.00	788,217,500
5108	ブリヂストン	511,000	5,444.00	2,781,884,000
5201	AGC	102,200	4,736.00	484,019,200
5214	日本電気硝子	153,300	3,366.00	516,007,800
5233	太平洋セメント	51,100	3,296.00	168,425,600
5301	東海カーボン	511,000	860.30	439,613,300
5332	TOTO	255,500	4,384.00	1,120,112,000
5333	日本碍子	511,000	1,999.00	1,021,489,000
5401	日本製鉄	51,100	3,062.00	156,468,200
5406	神戸製鋼所	51,100	1,653.50	84,493,850
5411	JFEホールディングス	51,100	1,833.50	93,691,850
5706	三井金属鉱業	51,100	4,763.00	243,389,300
5711	三菱マテリアル	51,100	2,498.00	127,647,800
5713	住友金属鉱山	255,500	4,330.00	1,106,315,000
5714	DOWAホールディングス	102,200	5,250.00	536,550,000
5801	古河電気工業	51,100	3,605.00	184,215,500
5802	住友電気工業	511,000	2,579.00	1,317,869,000
5803	フジクラ	511,000	5,411.00	2,765,021,000
3436	SUMCO	51,100	1,475.00	75,372,500
5631	日本製鋼所	102,200	5,103.00	521,526,600
6103	オークマ	204,400	3,195.00	653,058,000
6113	アマダ	511,000	1,493.00	762,923,000
6146	ディスコ	102,200	44,540.00	4,551,988,000
6273	SMC	51,100	67,380.00	3,443,118,000
6301	小松製作所	511,000	4,012.00	2,050,132,000
6302	住友重機械工業	102,200	3,278.00	335,011,600
6305	日立建機	511,000	3,398.00	1,736,378,000
6326	クボタ	511,000	2,010.00	1,027,110,000
6361	荏原製作所	511,000	2,318.00	1,184,498,000
6367	ダイキン工業	511,000	18,760.00	9,586,360,000
6471	日本精工	511,000	673.80	344,311,800
6472	NTN	511,000	248.20	126,830,200
6473	ジェイテクト	511,000	1,060.00	541,660,000
7004	カナデビア	102,200	1,039.00	106,185,800
7011	三菱重工業	511,000	2,060.00	1,052,660,000
7013	IHI	51,100	7,780.00	397,558,000
4902	コニカミノルタ	511,000	668.70	341,705,700
6479	ミネベアミツミ	511,000	2,751.50	1,406,016,500
6501	日立製作所	511,000	3,650.00	1,865,150,000
6503	三菱電機	511,000	2,653.50	1,355,938,500
6504	富士電機	102,200	8,197.00	837,733,400
6506	安川電機	511,000	4,491.00	2,294,901,000
6526	ソシオネクスト	511,000	2,480.50	1,267,535,500
6594	ニデック	817,600	2,965.00	2,424,184,000
6645	オムロン	511,000	6,045.00	3,088,995,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	102,200	2,723.50	278,341,700
6701	日本電気	51,100	13,040.00	666,344,000
6702	富士通	511,000	2,677.00	1,367,947,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	511,000	1,954.00	998,494,000
6724	セイコーエプソン	1,022,000	2,834.00	2,896,348,000
6752	パナソニック ホールディングス	511,000	1,426.00	728,686,000
6753	シャープ	511,000	931.00	475,741,000
6758	ソニーグループ	2,555,000	2,728.50	6,971,317,500
6762	TDK	7,665,000	1,960.00	15,023,400,000
6770	アルプスアルパイン	511,000	1,551.50	792,816,500
6841	横河電機	511,000	3,410.00	1,742,510,000
6857	アドバンテスト	4,088,000	8,899.00	36,379,112,000
6861	キーエンス	51,100	69,070.00	3,529,477,000
6920	レーザーテック	204,400	20,000.00	4,088,000,000
6952	カシオ計算機	511,000	1,109.50	566,954,500
6954	ファナック	2,555,000	4,118.00	10,521,490,000
6971	京セラ	4,088,000	1,569.50	6,416,116,000
6976	太陽誘電	511,000	2,728.00	1,394,008,000
6981	村田製作所	1,226,400	2,801.50	3,435,759,600
7735	SCREENホールディングス	204,400	10,395.00	2,124,738,000
7751	キヤノン	766,500	4,985.00	3,821,002,500
7752	リコー	511,000	1,650.50	843,405,500
8035	東京エレクトロン	1,533,000	22,930.00	35,151,690,000
6902	デンソー	2,044,000	2,216.00	4,529,504,000
7012	川崎重工業	51,100	5,855.00	299,190,500
7201	日産自動車	511,000	409.90	209,458,900
7202	いすゞ自動車	255,500	1,934.50	494,264,750
7203	トヨタ自動車	2,555,000	2,639.00	6,742,645,000
7205	日野自動車	511,000	362.60	185,288,600
7211	三菱自動車工業	51,100	474.90	24,267,390
7261	マツダ	102,200	1,125.00	114,975,000
7267	本田技研工業	3,066,000	1,516.00	4,648,056,000
7269	スズキ	2,044,000	1,503.50	3,073,154,000
7270	SUBARU	511,000	2,577.00	1,316,847,000
7272	ヤマハ発動機	1,533,000	1,339.00	2,052,687,000
4543	テルモ	4,088,000	2,921.50	11,943,092,000
7731	ニコン	511,000	1,869.50	955,314,500
7733	オリンパス	2,044,000	2,666.50	5,450,326,000
7741	HOYA	255,500	20,825.00	5,320,787,500
7762	シチズン時計	511,000	913.00	466,543,000
7832	バンダイナムコホールディングス	1,533,000	3,245.00	4,974,585,000
7911	TOPPANホールディングス	255,500	4,456.00	1,138,508,000
7912	大日本印刷	511,000	2,660.00	1,359,260,000
7951	ヤマハ	1,533,000	1,081.00	1,657,173,000
7974	任天堂	511,000	7,656.00	3,912,216,000
9501	東京電力ホールディングス	51,100	626.30	32,003,930
9502	中部電力	51,100	1,722.50	88,019,750
9503	関西電力	51,100	2,390.00	122,129,000
9531	東京瓦斯	102,200	3,750.00	383,250,000
9532	大阪瓦斯	102,200	3,269.00	334,091,800
9001	東武鉄道	102,200	2,442.50	249,623,500
9005	東急	255,500	1,895.00	484,172,500
9007	小田急電鉄	255,500	1,579.00	403,434,500
9008	京王電鉄	102,200	3,404.00	347,888,800
9009	京成電鉄	255,500	4,050.00	1,034,775,000
9020	東日本旅客鉄道	153,300	3,058.00	468,791,400
9021	西日本旅客鉄道	102,200	2,666.50	272,516,300
9022	東海旅客鉄道	255,500	3,188.00	814,534,000
9064	ヤマトホールディングス	511,000	1,618.50	827,053,500
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	51,100	7,400.00	378,140,000
9101	日本郵船	153,300	5,033.00	771,558,900
9104	商船三井	153,300	5,238.00	802,985,400
9107	川崎汽船	459,900	2,144.00	986,025,600
9201	日本航空	511,000	2,391.00	1,221,801,000
9202	ANAホールディングス	51,100	2,866.00	146,452,600
9301	三菱倉庫	1,277,500	1,012.50	1,293,468,750
3659	ネクソン	1,022,000	2,610.50	2,667,931,000
4307	野村総合研究所	511,000	4,608.00	2,354,688,000
4385	メルカリ	511,000	2,171.50	1,109,636,500
4689	LINEヤフー	204,400	423.60	86,583,840
4704	トレンドマイクロ	511,000	7,850.00	4,011,350,000
9432	日本電信電話	5,110,000	147.00	751,170,000
9433	KDDI	3,066,000	4,792.00	14,692,272,000
9434	ソフトバンク	5,110,000	191.60	979,076,000
9602	東宝	51,100	5,944.00	303,738,400
9613	NTTデータグループ	2,555,000	2,310.00	5,902,050,000
9766	コナミグループ	511,000	13,585.00	6,941,935,000
9984	ソフトバンクグループ	3,066,000	8,946.00	27,428,436,000
2768	双日	51,100	3,148.00	160,862,800
8001	伊藤忠商事	511,000	7,807.00	3,989,377,000
8002	丸紅	511,000	2,350.50	1,201,105,500
8015	豊田通商	1,533,000	2,640.00	4,047,120,000
8031	三井物産	1,022,000	3,217.00	3,287,774,000
8053	住友商事	511,000	3,230.00	1,650,530,000
8058	三菱商事	1,533,000	2,715.00	4,162,095,000
3086	J.フロント リテイリング	255,500	1,624.50	415,059,750
3092	ZOZO	511,000	4,825.00	2,465,575,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	511,000	2,216.00	1,132,376,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,533,000	2,205.00	3,380,265,000
7453	良品計画	511,000	2,571.50	1,314,036,500
8233	高島屋	511,000	1,200.00	613,200,000
8252	丸井グループ	511,000	2,385.00	1,218,735,000
8267	イオン	511,000	3,770.00	1,926,470,000
9843	ニトリホールディングス	255,500	18,995.00	4,853,222,500
9983	ファーストリテイリング	1,379,700	49,100.00	67,743,270,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	511,000	1,239.50	633,384,500
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	511,000	779.00	398,069,000
8304	あおぞら銀行	51,100	2,633.00	134,546,300
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	511,000	1,623.00	829,353,000
8308	りそなホールディングス	51,100	1,032.00	52,735,200
8309	三井住友トラストグループ	102,200	3,366.00	344,005,200
8316	三井住友フィナンシャルグループ	153,300	3,248.00	497,918,400
8331	千葉銀行	511,000	1,163.50	594,548,500
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	102,200	3,518.00	359,539,600
8411	みずほフィナンシャルグループ	51,100	3,245.00	165,819,500
8601	大和証券グループ本社	511,000	1,030.00	526,330,000
8604	野村ホールディングス	511,000	860.10	439,511,100
8630	SOMPOホールディングス	306,600	3,296.00	1,010,553,600
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	459,900	3,401.00	1,564,119,900
8750	第一生命ホールディングス	51,100	3,828.00	195,610,800
8766	東京海上ホールディングス	766,500	5,541.00	4,247,176,500
8795	T&Dホールディングス	102,200	2,430.00	248,346,000
8253	クレディセゾン	511,000	3,348.00	1,710,828,000
8591	オリックス	511,000	3,294.00	1,683,234,000
8697	日本取引所グループ	1,022,000	1,852.00	1,892,744,000
3289	東急不動産ホールディングス	511,000	948.00	484,428,000
8801	三井不動産	1,533,000	1,332.00	2,041,956,000
8802	三菱地所	511,000	2,255.00	1,152,305,000
8804	東京建物	255,500	2,488.50	635,811,750
8830	住友不動産	511,000	4,689.00	2,396,079,000
2413	エムスリー	1,226,400	1,496.00	1,834,694,400
2432	ディー・エヌ・エー	153,300	1,862.00	285,444,600
4324	電通グループ	511,000	4,794.00	2,449,734,000
4661	オリエンタルランド	511,000	3,775.00	1,929,025,000
4751	サイバーエージェント	408,800	1,002.00	409,617,600
4755	楽天グループ	511,000	916.40	468,280,400
6098	リクルートホールディングス	1,533,000	8,793.00	13,479,669,000
6178	日本郵政	511,000	1,407.00	718,977,000
9735	セコム	1,022,000	5,414.00	5,533,108,000
	合 計	160,709,500		597,927,926,960

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。