半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/07-2024/11/05)
日経225マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
貸借対照表
| [2024年 5月 6日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,121,271,001 |
| 株式 | 533,346,856,800 |
| 派生商品評価勘定 | 94,705,070 |
| 未収配当金 | 3,633,537,708 |
| 未収利息 | 11,339 |
| 差入委託証拠金 | 398,200,639 |
| 流動資産合計 | 542,594,582,557 |
| 資産合計 | 542,594,582,557 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,967,350 |
| 前受金 | 86,269,120 |
| 未払解約金 | 456,298,870 |
| 流動負債合計 | 555,535,340 |
| 負債合計 | 555,535,340 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,023,079,721 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 442,015,967,496 |
| 元本等合計 | 542,039,047,217 |
| 純資産合計 | 542,039,047,217 |
| 負債純資産合計 | 542,594,582,557 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2024年 5月 6日現在] | ||
| 1. | 期首 | 2023年11月 7日 |
| 期首元本額 | 92,319,403,502円 | |
| 期中追加設定元本額 | 25,329,615,676円 | |
| 期中一部解約元本額 | 17,625,939,457円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| インデックス・タイプ(ミリオン) | 681,621,572円 | |
| 三菱UFJ インデックス225オープン | 26,900,850,925円 | |
| 三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金) | 3,792,720,467円 | |
| eMAXIS 日経225インデックス | 12,660,342,061円 | |
| つみたて日本株式(日経平均) | 18,725,455,265円 | |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 17,997,058,565円 | |
| 夢楽章 日経平均オープン | 1,150,309,488円 | |
| インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定) | 25,920,134円 | |
| インデックスファンド225 | 16,150,878,475円 | |
| インデックスファンド225VA | 569,183,753円 | |
| 1,368,739,016円 | ||
| 合計 | 100,023,079,721円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 100,023,079,721口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [2024年 5月 6日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (有価証券に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 株式関連 |
| [2024年 5月 6日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 8,587,267,430 | ― | 8,669,130,000 | 81,862,570 | |
| 合計 | 8,587,267,430 | ― | 8,669,130,000 | 81,862,570 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (1口当たり情報) |
| [2024年 5月 6日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 5.4191円 |
| (1万口当たり純資産額) | (54,191円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
