（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第18期 自 2019年7月12日 至 2020年7月13日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年7月11日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2020年7月13日としております。このため、当計算期間は368日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第17期 2019年7月11日現在第18期 2020年7月13日現在1.※1期首元本額2,024,231,773円1,888,080,278円期中追加設定元本額9,304,730円5,668,388円期中一部解約元本額145,456,225円156,053,197円2.計算期間末日における受益権の総数1,888,080,278口1,737,695,469口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第17期 自 2018年7月12日 至 2019年7月11日	第18期 自 2019年7月12日 至 2020年7月13日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,037,055円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(212,660,032円)及び分配準備積立金(194,161,154円)より分配対象額は415,858,241円(1万口当たり2,202.55円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,187,967円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(196,331,282円)及び分配準備積立金(186,427,392円)より分配対象額は387,946,641円(1万口当たり2,232.54円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第17期 自 2018年7月12日 至 2019年7月11日第18期 自 2019年7月12日 至 2020年7月13日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,037,055円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(212,660,032円)及び分配準備積立金(194,161,154円)より分配対象額は415,858,241円(1万口当たり2,202.55円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,187,967円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(196,331,282円)及び分配準備積立金(186,427,392円)より分配対象額は387,946,641円(1万口当たり2,232.54円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第18期 自 2019年7月12日 至 2020年7月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第18期 自 2019年7月12日 至 2020年7月13日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第18期 2020年7月13日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第17期 2019年7月11日現在第18期 2020年7月13日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△126,069,99136,727,700合計△126,069,99136,727,700e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第17期 2019年7月11日現在第18期 2020年7月13日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第18期 自 2019年7月12日 至 2020年7月13日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第17期 2019年7月11日現在第18期 2020年7月13日現在1口当たり純資産額1.0771円1.0804円(1万口当たり純資産額)(10,771円)(10,804円)

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#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年7月11日現在2020年7月13日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託26,464,921-コール・ローン130,486,642414,318,014株式4,874,814,7004,390,248,500未収入金11,723,84648,961,794未収配当金4,723,3306,211,300流動資産合計5,048,213,4394,859,739,608資産合計5,048,213,4394,859,739,608負債の部流動負債未払金-235,161,872未払解約金26,550,0002,960,000その他未払費用246936流動負債合計26,550,246238,122,808負債合計26,550,246238,122,808純資産の部元本等元本※12,111,150,3551,904,895,903剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,910,512,8382,716,720,897元本等合計5,021,663,1934,621,616,800純資産合計5,021,663,1934,621,616,800負債純資産合計5,048,213,4394,859,739,608e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年7月12日 至 2020年7月13日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年7月11日現在2020年7月13日現在1.※1期首2018年7月12日2019年7月12日期首元本額2,299,540,508円2,111,150,355円期中追加設定元本額125,620,386円40,084,670円期中一部解約元本額314,010,539円246,339,122円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本株オープンVA1,256,523,543円1,131,847,433円ダイワ日本株オープン854,626,812円773,048,470円計2,111,150,355円1,904,895,903円2.期末日における受益権の総数2,111,150,355口1,904,895,903口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年7月12日 至 2020年7月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年7月12日 至 2020年7月13日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年7月13日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年7月11日現在2020年7月13日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△35,719,144266,186,699合計△35,719,144266,186,699(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年7月12日から2019年7月11日まで、及び2019年7月12日から2020年7月13日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年7月11日現在2020年7月13日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年7月11日現在2020年7月13日現在1口当たり純資産額2.3786円2.4262円(1万口当たり純資産額)(23,786円)(24,262円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額コムシスホールディングス31,9003,170.00101,123,000エス・エム・エス57,0002,426.00138,282,000J-オイルミルズ3,1004,040.0012,524,000やまみ2,2002,270.004,994,000ラクーンホールディングス20,0001,090.0021,800,000三越伊勢丹HD13,400591.007,919,400ダイワボウHD1,3007,120.009,256,000マクニカ・富士エレHLDGS17,0001,537.0026,129,000三洋貿易50,500994.0050,197,000ネクステージ10,200960.009,792,000日本毛織13,500991.0013,378,500BEENOS191,3001,178.00225,351,400ソフトクリエイトHD4,2002,216.009,307,200ワコールホールディングス21,3001,949.0041,513,700エニグモ200,5001,277.00256,038,500ULSグループ24,3002,950.0071,685,000メディカル・データ・ビジ7,5001,228.009,210,000マイネット8,0001,173.009,384,000キャピタル・アセット・プラン3,000926.002,778,000日産化学24,9005,590.00139,191,000トクヤマ37,1002,490.0092,379,000東亞合成31,5001,083.0034,114,500信越化学7,10012,820.0091,022,000JSR5,6002,151.0012,045,600野村総合研究所6,2002,914.0018,066,800Sansan9,2005,350.0049,220,000花 王5,4008,512.0045,964,800第一工業製薬30,4005,110.00155,344,000テ ル モ3,8003,926.0014,918,800第一三共2,9008,576.0024,870,400伊藤忠テクノソリュー3,8004,245.0016,131,000大塚商会2,7005,720.0015,444,000イーエムシステムズ31,000938.0029,078,000AGC36,5003,105.00113,332,500日本特殊陶業5,2001,477.007,680,400日本製鋼所6,1001,556.009,491,600住友電工20,0001,287.5025,750,000三和ホールディングス50,100929.0046,542,900シグマクシス10,0001,558.0015,580,000ディスコ1,70027,650.0047,005,000ソラスト3001,037.00311,100オプトラン6,0002,495.0014,970,000ヤマシンフィルタ25,0001,031.0025,775,000タクミナ3,4001,379.004,688,600ダイキン工業4,50018,770.0084,465,000栗田工業1003,015.00301,500明 電 舎58,4001,633.0095,367,200ウェルビー21,9001,289.0028,229,100日本電産10,0007,091.0070,910,000沖 電 気140,0001,063.00148,820,000ソ ニ ー38,9008,100.00315,090,000ヒロセ電機7,00011,910.0083,370,000キーエンス1,60045,500.0072,800,000村田製作所7,1006,561.0046,583,100プレミアグループ10,9001,863.0020,306,700トランザクション244,0001,077.00262,788,000ヤマハ12,9004,865.0062,758,500ピジヨン51,4004,435.00227,959,000東京エレクトロン1,30029,270.0038,051,000日本瓦斯31,2004,805.00149,916,000東京海上HD18,2004,745.0086,359,000ビジョン19,100652.0012,453,200USEN-NEXT HLDGS16,8001,400.0023,520,000日本電信電話47,0002,543.50119,544,500光通信9,50022,670.00215,365,000NTTデータ28,7001,224.0035,128,800日本管財31,2001,921.0059,935,200ダイセキ24,0002,527.0060,648,000合計4,390,248,500e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

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