有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

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【提出】: 2020/10/06 9:05
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【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本株マザーファンド	773,048,470	1,875,570,197
親投資信託受益証券合計			1,875,570,197
合計			1,875,570,197

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2019年7月11日現在	2020年7月13日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		26,464,921	-
コール・ローン		130,486,642	414,318,014
株式		4,874,814,700	4,390,248,500
未収入金		11,723,846	48,961,794
未収配当金		4,723,330	6,211,300
流動資産合計		5,048,213,439	4,859,739,608
資産合計		5,048,213,439	4,859,739,608
負債の部
流動負債
未払金		-	235,161,872
未払解約金		26,550,000	2,960,000
その他未払費用		246	936
流動負債合計		26,550,246	238,122,808
負債合計		26,550,246	238,122,808
純資産の部
元本等
元本	※1	2,111,150,355	1,904,895,903
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,910,512,838	2,716,720,897
元本等合計		5,021,663,193	4,621,616,800
純資産合計		5,021,663,193	4,621,616,800
負債純資産合計		5,048,213,439	4,859,739,608

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2019年7月12日至 2020年7月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2019年7月11日現在	2020年7月13日現在
1.	※1	期首	2018年7月12日	2019年7月12日
		期首元本額	2,299,540,508円	2,111,150,355円
		期中追加設定元本額	125,620,386円	40,084,670円
		期中一部解約元本額	314,010,539円	246,339,122円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本株オープンVA	1,256,523,543円	1,131,847,433円
		ダイワ日本株オープン	854,626,812円	773,048,470円
	計		2,111,150,355円	1,904,895,903円

2.		期末日における受益権の総数	2,111,150,355口	1,904,895,903口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年7月12日至 2020年7月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2020年7月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年7月11日現在	2020年7月13日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△35,719,144	266,186,699
合計		△35,719,144	266,186,699
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年7月12日から2019年7月11日まで、及び2019年7月12日から2020年7月13日まで)を指しております。


(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年7月11日現在	2020年7月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年7月11日現在	2020年7月13日現在
1口当たり純資産額	2.3786円	2.4262円
(1万口当たり純資産額)	(23,786円)	(24,262円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
コムシスホールディングス	31,900	3,170.00	101,123,000
エス・エム・エス	57,000	2,426.00	138,282,000
J-オイルミルズ	3,100	4,040.00	12,524,000
やまみ	2,200	2,270.00	4,994,000
ラクーンホールディングス	20,000	1,090.00	21,800,000
三越伊勢丹HD	13,400	591.00	7,919,400
ダイワボウHD	1,300	7,120.00	9,256,000
マクニカ・富士エレHLDGS	17,000	1,537.00	26,129,000
三洋貿易	50,500	994.00	50,197,000
ネクステージ	10,200	960.00	9,792,000
日本毛織	13,500	991.00	13,378,500
BEENOS	191,300	1,178.00	225,351,400
ソフトクリエイトHD	4,200	2,216.00	9,307,200
ワコールホールディングス	21,300	1,949.00	41,513,700
エニグモ	200,500	1,277.00	256,038,500
ULSグループ	24,300	2,950.00	71,685,000
メディカル・データ・ビジ	7,500	1,228.00	9,210,000
マイネット	8,000	1,173.00	9,384,000
キャピタル・アセット・プラン	3,000	926.00	2,778,000
日産化学	24,900	5,590.00	139,191,000
トクヤマ	37,100	2,490.00	92,379,000
東亞合成	31,500	1,083.00	34,114,500
信越化学	7,100	12,820.00	91,022,000
JSR	5,600	2,151.00	12,045,600
野村総合研究所	6,200	2,914.00	18,066,800
Sansan	9,200	5,350.00	49,220,000
花王	5,400	8,512.00	45,964,800
第一工業製薬	30,400	5,110.00	155,344,000
テルモ	3,800	3,926.00	14,918,800
第一三共	2,900	8,576.00	24,870,400
伊藤忠テクノソリュー	3,800	4,245.00	16,131,000
大塚商会	2,700	5,720.00	15,444,000
イーエムシステムズ	31,000	938.00	29,078,000
AGC	36,500	3,105.00	113,332,500
日本特殊陶業	5,200	1,477.00	7,680,400
日本製鋼所	6,100	1,556.00	9,491,600
住友電工	20,000	1,287.50	25,750,000
三和ホールディングス	50,100	929.00	46,542,900
シグマクシス	10,000	1,558.00	15,580,000
ディスコ	1,700	27,650.00	47,005,000
ソラスト	300	1,037.00	311,100
オプトラン	6,000	2,495.00	14,970,000
ヤマシンフィルタ	25,000	1,031.00	25,775,000
タクミナ	3,400	1,379.00	4,688,600
ダイキン工業	4,500	18,770.00	84,465,000
栗田工業	100	3,015.00	301,500
明電舎	58,400	1,633.00	95,367,200
ウェルビー	21,900	1,289.00	28,229,100
日本電産	10,000	7,091.00	70,910,000
沖電気	140,000	1,063.00	148,820,000
ソニー	38,900	8,100.00	315,090,000
ヒロセ電機	7,000	11,910.00	83,370,000
キーエンス	1,600	45,500.00	72,800,000
村田製作所	7,100	6,561.00	46,583,100
プレミアグループ	10,900	1,863.00	20,306,700
トランザクション	244,000	1,077.00	262,788,000
ヤマハ	12,900	4,865.00	62,758,500
ピジヨン	51,400	4,435.00	227,959,000
東京エレクトロン	1,300	29,270.00	38,051,000
日本瓦斯	31,200	4,805.00	149,916,000
東京海上HD	18,200	4,745.00	86,359,000
ビジョン	19,100	652.00	12,453,200
USEN-NEXT HLDGS	16,800	1,400.00	23,520,000
日本電信電話	47,000	2,543.50	119,544,500
光通信	9,500	22,670.00	215,365,000
NTTデータ	28,700	1,224.00	35,128,800
日本管財	31,200	1,921.00	59,935,200
ダイセキ	24,000	2,527.00	60,648,000
合計			4,390,248,500

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

開示資料

決算