有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

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【提出】: 2022/10/04 9:08
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【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本株マザーファンド	562,258,050	1,875,130,596
親投資信託受益証券合計			1,875,130,596
合計			1,875,130,596

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2021年7月12日現在	2022年7月11日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		179,382,150	163,856,944
株式		4,522,045,280	4,354,305,100
未収入金		158,702,665	-
未収配当金		3,029,100	3,428,300
流動資産合計		4,863,159,195	4,521,590,344
資産合計		4,863,159,195	4,521,590,344
負債の部
流動負債
未払解約金		2,400,000	20,000
流動負債合計		2,400,000	20,000
負債合計		2,400,000	20,000
純資産の部
元本等
元本	※1	1,534,694,508	1,355,773,839
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,326,064,687	3,165,796,505
元本等合計		4,860,759,195	4,521,570,344
純資産合計		4,860,759,195	4,521,570,344
負債純資産合計		4,863,159,195	4,521,590,344

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2021年7月13日至 2022年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2021年7月12日現在	2022年7月11日現在
1.	※1	期首	2020年7月14日	2021年7月13日
		期首元本額	1,904,895,903円	1,534,694,508円
		期中追加設定元本額	14,095,893円	47,694,896円
		期中一部解約元本額	384,297,288円	226,615,565円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本株オープンVA	890,842,833円	793,515,789円
		ダイワ日本株オープン	643,851,675円	562,258,050円
	計		1,534,694,508円	1,355,773,839円

2.		期末日における受益権の総数	1,534,694,508口	1,355,773,839口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年7月13日至 2022年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2022年7月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年7月12日現在	2022年7月11日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		319,006,720	145,304,054
合計		319,006,720	145,304,054
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年7月14日から2021年7月12日まで、及び2021年7月13日から2022年7月11日まで)を指しております。


(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年7月12日現在	2022年7月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年7月12日現在	2022年7月11日現在
1口当たり純資産額	3.1672円	3.3350円
(1万口当たり純資産額)	(31,672円)	(33,350円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	80,000	583.00	46,640,000
INPEX	12,400	1,404.00	17,409,600
五洋建設	94,600	703.00	66,503,800
NECネッツエスアイ	40,800	1,934.00	78,907,200
パーソルホールディングス	23,100	2,700.00	62,370,000
バリューコマース	25,500	3,155.00	80,452,500
アサヒグループホールディン	19,400	4,584.00	88,929,600
アスクル	24,500	1,699.00	41,625,500
味の素	15,400	3,490.00	53,746,000
セブン&アイ・HLDGS	24,000	5,482.00	131,568,000
テクマトリックス	15,000	1,823.00	27,345,000
信越化学	9,400	16,175.00	152,045,000
住友ベ-クライト	12,800	4,165.00	53,312,000
野村総合研究所	30,600	3,825.00	117,045,000
アステラス製薬	61,000	2,164.00	132,004,000
日本新薬	10,200	8,460.00	86,292,000
テルモ	25,500	4,258.00	108,579,000
デクセリアルズ	13,800	3,535.00	48,783,000
三井金属	19,000	3,090.00	58,710,000
住友電工	48,500	1,486.00	72,071,000
ベルシステム24HLDGS	31,000	1,414.00	43,834,000
豊田自動織機	8,000	8,210.00	65,680,000
荏原製作所	11,600	5,100.00	59,160,000
ダイキン工業	4,900	22,095.00	108,265,500
日立	23,700	6,565.00	155,590,500
富士電機	24,400	5,500.00	134,200,000
ソニーグループ	19,500	11,380.00	221,910,000
T D K	21,100	4,085.00	86,193,500
ファナック	4,500	21,915.00	98,617,500
村田製作所	3,800	7,638.00	29,024,400
IHI	18,100	3,605.00	65,250,500
全国保証	11,800	4,365.00	51,507,000
いすゞ自動車	62,900	1,478.00	92,966,200
トヨタ自動車	87,000	2,152.00	187,224,000
バンダイナムコHLDGS	11,100	10,040.00	111,444,000
任天堂	2,200	59,100.00	130,020,000
伊藤忠	32,200	3,865.00	124,453,000
しまむら	4,000	12,420.00	49,680,000
三井住友フィナンシャルG	29,700	4,128.00	122,601,600
千葉銀行	76,100	752.00	57,227,200
オリックス	41,000	2,318.50	95,058,500
東京海上HD	14,900	8,188.00	122,001,200
三井不動産	48,700	2,902.00	141,327,400
リログループ	42,800	2,062.00	88,253,600
東日本旅客鉄道	19,300	6,693.00	129,174,900
SGホールディングス	27,200	2,511.00	68,299,200
日本電信電話	48,800	3,914.00	191,003,200
合計			4,354,305,100

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

開示資料

決算