有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)

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【提出】: 2018/10/04 9:03
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【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本株マザーファンド	915,004,231	2,311,483,688
親投資信託受益証券合計			2,311,483,688
合計			2,311,483,688

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成29年7月11日現在	平成30年7月11日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		307,271,106	438,681,933
株式		6,335,194,600	5,461,070,090
派生商品評価勘定		758,920	-
未収入金		26,283,492	5,033,700
未収配当金		5,970,700	1,334,953
差入委託証拠金		990,000	-
流動資産合計		6,676,468,818	5,906,120,676
資産合計		6,676,468,818	5,906,120,676
負債の部
流動負債
前受金		530,000	-
未払金		16,710,621	-
未払解約金		2,850,000	97,000,000
その他未払費用		-	12,733
流動負債合計		20,090,621	97,012,733
負債合計		20,090,621	97,012,733
純資産の部
元本等
元本	※1	2,822,185,367	2,299,540,508
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,834,192,830	3,509,567,435
元本等合計		6,656,378,197	5,809,107,943
純資産合計		6,656,378,197	5,809,107,943
負債純資産合計		6,676,468,818	5,906,120,676

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年7月12日至平成30年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年7月11日現在	平成30年7月11日現在
1.	※1	期首	平成28年7月12日	平成29年7月12日
		期首元本額	3,291,939,982円	2,822,185,367円
		期中追加設定元本額	55,744,824円	105,552,520円
		期中一部解約元本額	525,499,439円	628,197,379円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本株オープンVA	1,682,920,106円	1,384,536,277円
		ダイワ日本株オープン	1,139,265,261円	915,004,231円
	計		2,822,185,367円	2,299,540,508円

2.		期末日における受益権の総数	2,822,185,367口	2,299,540,508口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年7月12日至平成30年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成30年7月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年7月11日現在	平成30年7月11日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		980,459,095	△249,437,743
合計		980,459,095	△249,437,743
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年7月12日から平成29年7月11日まで、及び平成29年7月12日から平成30年7月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成29年7月11日現在				平成30年7月11日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	31,800,000	-	32,560,000	760,000	-	-	-	-

合計	31,800,000	-	32,560,000	760,000	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年7月11日現在	平成30年7月11日現在
1口当たり純資産額	2.3586円	2.5262円
(1万口当たり純資産額)	(23,586円)	(25,262円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
飛島建設	233,500	211.00	49,268,500
九電工	17,800	5,130.00	91,314,000
UTグループ	15,100	3,905.00	58,965,500
エス・エム・エス	14,600	1,915.00	27,959,000
ディップ	96,200	2,662.00	256,084,400
コカ・コーラボトラーズJHD	7,000	4,245.00	29,715,000
三洋貿易	37,300	1,984.00	74,003,200
フィル・カンパニー	100	5,590.00	559,000
LIXILビバ	101,700	1,702.00	173,093,400
エニグモ	45,700	1,582.00	72,297,400
PCIホールディングス	28,000	2,965.00	83,020,000
信越化学	6,000	10,295.00	61,770,000
JSR	83,700	1,934.00	161,875,800
テイクアンドギヴニーズ	28,000	1,733.00	48,524,000
イオンファンタジー	27,100	5,450.00	147,695,000
花王	2,800	8,071.00	22,598,800
第一工業製薬	160,000	706.00	112,960,000
みらかホールディングス	39,800	3,035.00	120,793,000
ラウンドワン	139,600	1,811.00	252,815,600
パラカ	1,700	2,501.00	4,251,700
エン・ジャパン	15,900	5,310.00	84,429,000
AGC	7,000	4,300.00	30,100,000
日本特殊陶業	40,000	3,005.00	120,200,000
ヨータイ	271,500	684.00	185,706,000
住友電工	115,900	1,640.50	190,133,950
三和ホールディングス	101,500	1,183.00	120,074,500
LIXILグループ	92,600	2,296.00	212,609,600
イハラサイエンス	16,400	2,359.00	38,687,600
ウィルグループ	81,200	1,077.00	87,452,400
ディスコ	4,300	19,290.00	82,947,000
パンチ工業	50,000	984.00	49,200,000
ハイアス・アンド・カンパニー	43,900	437.00	19,184,300
ソラスト	300	1,095.00	328,500
SMC	2,300	37,710.00	86,733,000
小松製作所	19,100	3,098.00	59,171,800
タクミナ	3,400	1,602.00	5,446,800
北越工業	94,700	1,038.00	98,298,600
ダイキン工業	4,900	12,710.00	62,279,000
栗田工業	10,000	3,060.00	30,600,000
日本精工	50,000	1,129.00	56,450,000
D.A.コンソーシアムHLDGS	6,000	2,754.00	16,524,000
日本電産	5,000	16,655.00	83,275,000
沖電気	135,200	1,239.00	167,512,800
ソニー	24,000	5,742.00	137,808,000
ヒロセ電機	15,200	13,470.00	204,744,000
キーエンス	1,500	59,680.00	89,520,000
イントラスト	96,200	753.00	72,438,600
プレミアグループ	63,200	3,320.00	209,824,000
エフ・シー・シー	10,000	3,185.00	31,850,000
トランザクション	271,300	908.00	246,340,400
SHOEI	5,500	3,790.00	20,845,000
東京エレクトロン	5,100	18,705.00	95,395,500
キヤノンマーケティングJPN	43,800	2,218.00	97,148,400
三菱UFJフィナンシャルG	226,600	632.90	143,415,140
三井住友フィナンシャルG	7,100	4,264.00	30,274,400
第一生命HLDGS	41,000	1,963.00	80,483,000
ビジョン	26,900	4,185.00	112,576,500
ダイセキ	50,500	3,000.00	151,500,000
合計			5,461,070,090

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)

開示資料

決算